L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1385

 
Yuriy Asaulenko:
Vi sbagliate. Questo è l'unico modo per farlo.
 
Bene, d'accordo. Se volete lavorare con una scala che dipende dal prezzo, è un vostro diritto.
 
Yuriy Asaulenko:
Ok. Se vuoi lavorare con la scala a seconda del prezzo - hai ragione.

se l'obiettivo è quello di costruire un modello a breve termine, il tuo approccio va bene, fino a quando il numero di campioni aumenta così tanto che tutti i tuoi ritorni possono essere scartati come non informativi

La mancanza di informatività può essere esattamente determinata quando tutte le caratteristiche iniziano a correlarsi tra loro, nel qual caso aumentare la lunghezza del campione di allenamento non porterà a nulla

Mi chiedevo solo come prolungare la durata della vita

 
Maxim Dmitrievsky:

Suppongo che se si divide il prezzo in livelli, allora si può calcolare la profondità media della storia sui livelli, da quando il prezzo è arrivato ad esso a quando ne è uscito

Ma questo introdurrebbe di nuovo ulteriori errori nella formazione?

Ho fatto uno ZigZag che ha mostrato il tempo tra la formazione di ZZ tops, ahimè, il prezzo è così non stazionario che anche le ripetizioni della durata del tempo non possono essere rilevate

generalmente avete bisogno di qualche soluzione di pre-elaborazione, lo stesso grafico Renko può essere un'opzione, almeno la componente temporale sarà sparita e saranno raggiunti livelli discreti (altezza dei mattoni Renko)

 
Igor Makanu:

ma questo introdurrebbe di nuovo ulteriori errori di formazione?

Ho fatto uno ZigZag che ha mostrato il tempo tra le formazioni di nodi di ZZ, ahimè, il prezzo è così non stazionario che anche le ripetizioni della durata del tempo non possono essere rilevate

generalmente avete bisogno di qualche soluzione con pre-elaborazione del prezzo, per esempio, lo stesso grafico Renko, almeno la componente temporale sarà sparita e ci saranno livelli discreti (altezza del mattone Renko)

contribuirà, sì. Questo approccio in generale ha più domande che risposte finora per me

ma devi strisciarci sopra in qualche modo

 

IMHO questo è un grande momento per rendersi finalmente conto che il MO non funziona ed è il momento di tornare agli indicatori per guadagni vicini al mercato o cercare un lavoro nel settore dei servizi.


 
Maxim Dmitrievsky:

Ma devi strisciarci sopra in qualche modo

Renco non è un problema, ho un indicatore MT4, ma ci dovrebbero essere anche indicatori MT5? - per alimentare il valore dell'indicatore come predittore di MO

SZZY: vorrei strisciare su Python, ho risolto da solo molti problemi attuali, ma voglio davvero fare MO, se cerco soluzioni già pronte, tutte su Python ((

 
Igor Makanu:

Renco non è un problema, ho un indicatore MT4, ma ci dovrebbero essere anche indicatori MT5? - per alimentare i valori dell'indicatore come predittore di MO

SZS: vorrei strisciare a Python per ora, molti problemi attuali sono stati risolti per me, ma voglio davvero fare MO, se cerco soluzioni già pronte, tutte su Python ((

Renko non è del tutto corretto... devi ancora dividerlo in molti livelli

Ho fatto un connettore di socket per python, ma il mio tester non funziona con i socket di mt5, ma mi hanno detto che lo faranno funzionare

 
Maxim Dmitrievsky:

se l'obiettivo è quello di costruire un modello a breve termine, il tuo approccio va bene, fino a quando il numero di campioni aumenta così tanto che tutti i tuoi ritorni possono essere scartati come non informativi

La mancanza di informatività può essere esattamente determinata quando tutte le caratteristiche iniziano a correlarsi tra loro, nel qual caso aumentare la lunghezza del campione di allenamento non porterà a nulla

Mi sono solo chiesto come estendere la durata della vita

I modelli a lungo termine richiederanno comunque uno sfoltimento, e il modello non cambierà.
 
Yuriy Asaulenko:
Per i modelli a lungo termine avrete bisogno di un diradamento in ogni caso e il modello non cambierà.

Il diradamento consiste nel buttare via di nuovo metà delle informazioni e nel rendere più grossolano il modello