L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1293
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Sì, 100% che dopo il piatto ci sarà una tendenza. Non ha senso prevedere nulla.
Beh, in un certo senso sì, la questione è quando e quanto e in generale non è nemmeno chiaro come formare degli obiettivi per imparare a riconoscere la tendenza e il piatto
aaaa
Se non ci sono tick nel mercato, sembra piatto, al 100%.
Se ci sono molte zecche, allora non è un piattoNo, i volumi e soprattutto la densità dei tick non sono linearmente correlati alla probabilità di trend<->fleet. Le aree più volatili possono sembrare localmente in trend, ma in realtà non lo sono.
Beh, in un certo senso sì, la questione è quando e quanto, e in generale non è nemmeno chiaro come formare obiettivi per imparare a riconoscere la tendenza e il piatto
Non hai bisogno di MO per questo. È solo fatto da indicatori regolari.
Mi sono imbattuto per caso in una società di investimenti che commercia in NS. A giudicare dalla descrizione è una rete neurale di autoapprendimento.
Ecco una stampa del trading di dicembre su 6 strumenti https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Vediamo che sono scambiati su М1. Ci sono 3500 scambi al mese, circa 150 al giorno.
TP e SL non sono fissi in quanto sono sempre chiusi con pips diversi. Opzioni di chiusura - o MM, o quando la direzione della nuova previsione non coincide.
Ho contato 86 trade perdenti per i primi 200 trade, cioè il 43% di errore direzionale.
Di conseguenza possiamo dire che anche con il 43% di errore possiamo lavorare per battere lo spread e rimanere in profitto.
Non c'è bisogno di un modus operandi per fare questo. È semplicemente fatto da indicatori ordinari.
Forse hai frainteso quello di cui sto parlando, sto parlando di prevedere le condizioni del mercato, trend o flat, non può essere fatto dagli indicatori, alcuni possono sembrare giusti, altri no, ma la media è casuale e pareidolia. L'obiettivo è naturalmente fatto dall'"indicatore", ma non è nemmeno il compito banale, cosa esattamente e perché, ciò che "a occhio" sembra essere quello giusto per questo indicatore non è il fatto che sia l'opzione migliore.
PS: In generale nel mercato "solo" non accade, quando sembra che "solo" è un cattivo segno, o te stesso... o qualcuno vuole...
Forse hai frainteso quello di cui sto parlando, sto parlando di prevedere le condizioni del mercato, trendy o piatto, non può essere fatto da indicatori, può sembrare vero o no, ma in media è casuale e pareidolia. Certo, l'obiettivo è determinato da un "indicatore", ma non è il compito banale di trovare quello giusto e scegliere l'indicatore giusto, quello che sembra essere quello giusto "a occhio" non è la variante ottimale.
Quando si ha a che fare con le api, non si può mai dire in anticipo. (Le decisioni possono essere prese solo nel processo (cioè, il tuo trend o flat dovrebbe essere già iniziato, il processo dovrebbe andare), ma anche in questo caso, la decisione sarà probabilistica.
Sì, è semplice, vedi con i tuoi indicatori l'inizio di un trend o di un flat. Se continuerà o meno è un'altra questione). Ed è più una questione di statistica che di previsione.
Quando si ha a che fare con le api, non si può dire nulla in anticipo. (c) Non puoi prevedere nulla nel mercato.) Puoi solo prendere una decisione nel processo (cioè, il tuo trend o flat dovrebbe essere già iniziato, il processo dovrebbe andare), ma anche allora, la decisione sarà probabilistica.
Sì, è semplice, vedi con i tuoi indicatori l'inizio di un trend o di un flat. Se continuerà o meno è un'altra questione). È una questione di statistica più che di previsione.
Bene, la domanda è quanto è persistente lo stato di trend/flit, quanto meno "traballa" rispetto alla previsione della direzione con cui sto facendo troppo rumore, ma non sono sicuro di segnare l'obiettivo giusto per tali previsioni.
Bene, la domanda è quanto è persistente il trend/stato piatto, quanto è meno "traballante" rispetto alla previsione direzionale, mi viene molto rumoroso con essa, ma non sono sicuro di marcare correttamente il target per tali previsioni.
E se non essere saggio e guardare la tendenza dal timeframe superiore come il corpo della candela, e il piatto come la sua assenza, diventerà chiaro che la sua previsione è essenzialmente la stessa della previsione della direzione.
Ecco perché fa schifo anche come direzione, ti dico che non stiamo parlando del "90%".
Mi sono imbattuto per caso in una società di investimenti che commercia in NS. A giudicare dalla descrizione è una rete neurale di autoapprendimento.
Ecco una stampa del trading di dicembre su 6 strumenti https://ita-lab.ru/sites/default/files/dekabr.pdf
Vediamo che sono scambiati su М1. Ci sono 3500 scambi al mese, circa 150 al giorno.
TP e SL non sono fissi, poiché la chiusura è sempre con un risultato diverso in pip. Opzioni per chiudere - sia MM, sia con una direzione non corrispondente ad una nuova previsione NS.
Ho contato 86 trade perdenti per i primi 200 trade, cioè il 43% di errore direzionale.
Di conseguenza possiamo dire che anche con il 43% di errore possiamo lavorare per battere lo spread e rimanere in profitto.
C'è un rapporto per un periodo di meno di un mese.
anche un anno o due non è convincente.
con un test soddisfacente di 10 anni o più, si può andare al vero
Ho contato 86 trade perdenti per i primi 200 trade, cioè il 43% di errore direzionale.
Di conseguenza, possiamo dire che è possibile lavorare con il 43% di errore per diminuire lo spread e rimanere in profitto.
Non puoi, devi farlo.
Ho scritto da qualche parte l'altro giorno che il ritorno zero del sistema dovrebbe essere su non più del 30-40% dei trade di successo. Altrimenti il sistema è inutile.
Qui l'ho trovato).
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Yuriy Asaulenko, 2019.02.04 10:56
Non so cosa fare con loro. E il sistema dovrebbe essere tale, che al 30-40% dei trade di successo sarebbe a zero profitti, o meglio nel plus). Su questa base e il sistema dovrebbe essere progettato, e non da una torcia per disegnare medie e dispersioni).
In generale, è meglio chiudere non con TP e SL fissi, ma con l'analisi della situazione sul mercato e nel commercio.