L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1252
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Ed ecco il risultato - specificamente basato su zecche reali
Ovviamente, ho proposto un concetto diverso di creazione del modello, forse qualcosa di simile è usato in catbust, quando un campione addestrato cerca delle regole, e un campione di test approva queste regole, quindi avevo l'addestramento su una parte del campione, poi il controllo delle regole ottenute (foglie) su tutta la storia disponibile e la stessa selezione, ma in effetti è più efficiente in termini di numero di foglie nel modello. Sì, non c'è un test su un campione completamente indipendente (non coinvolto nella creazione di foglie (training) e nella selezione del modello). L'idea principale è che meno foglie sono usate per prendere decisioni nel modello, più robusto sarà il modello se il numero di eventi descritti è abbastanza grande.
Il sistema di trading lavora sull'apertura delle barre, ecco perché i tick non giocano un ruolo così importante.
Mi sono appena ricordato che avevo solo ottobre 2018 sulla cronologia dei file, ora testerà su novembre e dicembre - che sarà un campione indipendente.Se ai prezzi di apertura va bene, sarebbe meglio ridurre il numero di cartelli, foglie o quant'altro... meno aderente.
Giorni felici a tutti, è uno strano anno del cane e l'anno altrettanto strano del maiale :D
Non sembra che questo elimini il problemaqui ?
Grazie, ma non si tratta del ponte tra python e R? Tuttavia, non credo nel modello perfetto ma voglio prendere informazioni utili dai modelli ricevuti - foglie o pezzi di alberi, e kjtbust è interessante prima di tutto perché funziona molto più velocemente dello script R che uso.
se i prezzi di apertura sono ok, preferibilmente sì, ridurre il numero di segni, foglie o qualsiasi altra cosa... meno adatto
Buon finale, strano anno del cane e strano come l'anno del maiale :D
Mi unisco alle congratulazioni, che il nuovo anno porti molte idee di lavoro e che ci avvicini al nostro caro sogno!
Ed ecco il risultato - ho usato zecche vere di proposito
Non male!
Qual è la sua società di intermediazione? Hai 20 milioni di tick su 34k minuti di barre. 600 zecche al minuto in media (le zecche di giorno dovrebbero essere 3 volte più frequenti di quelle di notte). Non ho mai visto niente del genere.
Non male!
Qual è la sua società di intermediazione? Hai 20 milioni di tick su 34k minuti di barre. 600 zecche al minuto in media (le zecche di giorno dovrebbero essere 3 volte più frequenti di quelle di notte). Non ho mai visto niente del genere
Non ho un DC ma un broker, faccio trading su Moex - lo strumento è una colla Si.
Ed ecco il risultato - l'ho fatto usando zecche vere di proposito
Penso che sia una vera zecca, ma l'ho fatta appositamente per le vere zecche).
Ha un trailing stop? Sembra un TS con un trailing stop ben assortito, credo di aver visto tali test con trailing stop su ATP
Un piccolo suggerimento, proprio l'altro giorno mi sono interessato. Per coloro che capiscono la matematica e l'analisi stocastica. Flussi (date-streams) e la loro integrazione in percorsi Rough (integrali iterati). Utilizzato per la trasformazione BP, incluso l'apprendimento automatico.
Sembra un po' come Erlang
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathstrano, ma il tuo screenshot di prova non sembra l'uso di NS, MO e altre eresie ;)
C'è il trailing? sembra molto simile a TC con trailing ben assortito, penso di aver visto tali test con trailing su ATR
Sì, si usa il trailing per canale di Doncian (come quando si prepara un campione per l'allenamento). Chiudendo da SL solo qui, il risultato può essere migliorato utilizzando smart TP naturalmente, ma non riesco ancora a trovare il tempo per finalizzare l'idea.
Un piccolo suggerimento, proprio l'altro giorno mi sono interessato. Per coloro che capiscono la matematica e l'analisi stocastica. Flussi (date-streams) e la loro integrazione in percorsi Rough (integrali iterati). Utilizzato per la trasformazione BP, incluso l'apprendimento automatico.
Suona un po' come Erlang.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathE poi come trasformarlo in tempo reale? O è solo una funzione che produce una finestra che può essere applicata o cosa - ditemi con parole vostre, per chi non capisce la matematica superiore.
L'output è come questo
Perché vedo delle linee grigie alle estremità al contrario?