L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1161
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Ben fatto Maximka! Finalmente ha iniziato a pensare ai predittori e non al modello, e ai predittori adattivi, per i quali ti faccio doppio complimento.
E sì, ascoltereiIgor Makanu e farei il test.
Circa una settimana fa ho fatto qualcosa di molto simile, solo usando il metodo di analisi spettrale "ssa", stessi cicli, stessi cutoff, funziona a occhio, ma poi ho guardato la storia e .... :( ...
A proposito, è interessante sapere come la rete trova i loop, come funziona l'algoritmo in generale?
Stavo rifacendo l'estrapolatore di Fourier da KB per lavorare online nel tester, al fine di evitare di sfregare i vecchi valori di previsione - vedo subito che cerca di ingannare il grafico, ecco perché ho suggerito di eseguirlo nel tester
SZS: qui ho trovato il mio remake, purtroppo sto scrivendo principalmente sotto MT4 perché mi ci vogliono 20-30 minuti per fare sotto MT4, ma sotto MT5 mi ci vogliono due ore ((((
La "redditività" è un obiettivo di merda, inventatene un altro e funzionerà.
Non credo che abbia senso fare una previsione per il resto del tempo.
Probabilmente non intende commerci, ho cercato dei modelli sulla storia, tutto quello che posso dire è "Prima vacca sacra ": "Se la tendenza è iniziata, continuerà" - questo è tutto ciò che si può trovare con gli indicatori-"predittori" (ho anche cercato sui grafici Renko e smontato il metodo SSA da ossa - il risultato è lo stesso), se@Maxim Dmitrievsky cercherà il Graal ulteriormente, ma con un tester, dovrebbe essere circa 55 previsioni su 100 sarà corretto, e 45 sarà sbagliato - ho ottenuto così.
SZY: opzione direzione di ricerca - cos'altro non ho controllato e forse@Wizard2018 voleva dire: dovresti cercare una previsione in certi momenti (condizioni di mercato), cioè hai bisogno di un filtro, forse anche gli indicatori classici vanno bene per questi scopi: se RSI>70 o RSI<30 allora fai una previsione (o il contrario se RSI<70 && RSI>30), ma in altri momenti, probabilmente non ha senso prevedere
È possibile inserire insiemi di correlazioni tra muwings e/o prezzi in modo che la rete trovi una connessione tra questi modelli e la redditività degli scambi e dia un output che potrebbe essere usato per ordinarli in seguito.
Quindi ho degli aiuti in movimento sul mio ingresso.
Ricevo segnali basati su queste curve mobili. Gli scambi appaiono.
Ora lei suggerisce di usare di nuovo gli aiuti al trasloco e le offerte.
No, non è questo. L'ho provato.
Ecco un esempio. Ci sono circa 5 vendite qui. Quale algoritmo può scartarne 4 e tenerne 1?
Classificazione o qualcosa del genere?
Voglio alimentare l'algoritmo con dei trade.
Quale algoritmo può fare questo?
Ho dei muwings sui miei ingressi.
Ricevo segnali basati su quei muwings. Ricevo scambi.
Ora mi stai suggerendo di prendere di nuovo i muwings e gli scambi.
No, non è questo. L'ho provato.
Ecco un esempio. Ci sono circa 5 vendite qui. Quale algoritmo può scartarne 4 e tenerne 1?
Classificazione o qualcosa del genere?
Voglio alimentare l'algoritmo con dei trade.
Quale algoritmo è in grado di farlo?
Non so quale algoritmo usi per calcolare i segnali, ci sono molte variazioni con i muwing, ma penso che puoi sempre estendere il modello.
Per esempio aumentare il numero di barre, il prezzo iniziale, il tipo, ecc. su cui la rete neurale può trovare modelli di segnali errati per cercare di smistare i trade.
Probabilmente non intende commerci, ho cercato dei modelli sulla storia, tutto quello che posso dire è "Prima vacca sacra ": "Se il trend è iniziato, continuerà" - questo è tutto ciò che si può trovare con gli indicatori-"predittori" (ho anche cercato sui grafici Renko e smontato il metodo SSA per ossa - il risultato è lo stesso), se@Maxim Dmitrievsky cercherà il Graal ulteriormente, ma con un tester, dovrebbe essere circa 55 previsioni su 100 sarà corretto, e 45 sarà sbagliato - ho capito così.
SZY: opzione direzione di ricerca - cos'altro non ho controllato e forse@Wizard2018 voleva dire: dovresti cercare una previsione in certi momenti (condizioni di mercato), significa che hai bisogno di un filtro, forse anche gli indicatori classici vanno bene per questi scopi: se RSI>70 o RSI<30 allora fai una previsione (o il contrario se RSI<70 && RSI>30), ma in altri momenti, probabilmente non ha senso fare previsioni
Sono d'accordo, si possono fare previsioni su tendenze, livelli, prezzi ecc. ma sono tutti obiettivi intermedi.
È come nell'apprendimento profondo, per strati della rete neurale il livello di astrazione cambia e ognuno di essi può essere considerato come obiettivo intermedio, ma l'obiettivo finale sullo strato di uscita rimane lo stesso, nel nostro caso è la redditività.
"Profitability" è un obiettivo di merda. Inventane un altro e sei a posto (no grazie).
La redditività è davvero l'unico obiettivo. Ma progettare o formare un TS sulla base della massimizzazione del profitto è davvero un obiettivo del cazzo. Forse ho già delineato questo approccio in modo più dettagliato in questo thread.
.... anche cercato e preso il metodo SSA a pezzi ......
L'avete provato?
Possiamo prendere una delle componenti principali, la seconda o la terza, se ha una periodicità pronunciata.
(Tutto ciò che è dopo la linea nera verticale nell'immagine è il futuro che non ci è noto, semplicemente non possiamo vedere i prezzi, e tutte le linee disegnate nell'immagine sono previsioni).
Sembra che non ci sia periodicità, allora prendiamo un altro componente più veloce (alta frequenza) 8...15 in ordine
Li colleghiamo e otteniamo un'altra serie.
La seconda componente "veloce" deve essere abbinata in modo che i maggiori estremi della gamma viola coincidano più o meno con gli estremi della componente lenta (blu), e qualcosa come teste e spalle appaia agli estremi
Dopo di che otteniamo una caratteristica interessante di quelle "teste con spalle" - il prezzo cade quasi sempre da una delle tre spalle (linea viola) se quel modello si forma sotto una grande inversione (estremo della componente blu)
Così si scopre che il mercato può essere ciclico, dovremmo solo imparare a fare previsioni accurate usando componenti più veloci. Per esempio, la componente principale mostra che la tendenza sta cambiando da discendente a ascendente, ma qualche componente più veloce non ha ancora completato il suo ciclo verso il basso e presumibilmente otteniamo una previsione sbagliata della tendenza verso l'alto.
Ho fatto tutto con il metodo SSA ma penso che qualsiasi metodo spettrale vada bene: PCA, Fourier, wavelets
Avete mai provato questo?
Dovremmo prendere una delle componenti principali, la seconda o la terza, purché abbia una periodicità definita.
(Tutto ciò che si trova dopo la linea nera verticale nell'immagine è il futuro che non ci è noto, in un certo senso non vediamo i prezzi, e tutte le linee disegnate nell'immagine sono previsioni).
Sembra che non ci sia periodicità, allora prendiamo un altro componente più veloce (alta frequenza) 8...15 in ordine
Li colleghiamo e otteniamo un'altra serie.
La seconda componente "veloce" deve essere abbinata in modo che i maggiori estremi della gamma viola coincidano più o meno con gli estremi della componente lenta (blu), e qualcosa come teste e spalle appaia agli estremi
Dopo di che otteniamo una caratteristica interessante di quelle "teste con spalle" - il prezzo cade quasi sempre da una delle tre spalle (linea viola) se quella figura si forma sotto una grande inversione (estremo della componente blu)
Così si scopre che il mercato può essere ciclico, dovremmo solo imparare a fare previsioni accurate usando componenti più veloci. Penso che questa imprecisione sia la manifestazione del frattalismo del mercato. Per esempio, la componente principale mostra che la tendenza è cambiata dal basso verso l'alto, ma qualche componente più veloce non ha ancora completato il suo ciclo verso il basso e presumibilmente otteniamo la previsione sbagliata della tendenza verso l'alto
Ho fatto tutto con il metodo SSA ma penso che qualsiasi PCA spettrale, Fourier, wavelets andrà bene
Perché così tanti grafici, se si vuole essere convincenti è meglio pubblicarne almeno uno, ma per un particolare strumento di trading con previsioni per il futuro reale, e ci sono già abbastanza previsioni in base alla storia:)
Ve l'ho detto, per quelli che sono all'oscuro.
(Tutto dopo la linea nera verticale è nel futuro, non sappiamo quali sono i prezzi e tutte le linee sono previsioni).