L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1141
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non dipende da esso, poiché è calcolato come Ki=saldo_dopo aver fissato il profitto_perdita/saldo_prima di fissare il risultato dopo aver fissato il risultato dell'i-esimo trade.
La riga Kn contiene valori intorno all'1:
Ho preso il tuo rapporto, ho copiato i trade da esso e ho fatto il calcolo in Excel. Sto allegando il file.
Come potete vedere lo Sharpe Ratio è calcolato correttamente nel rapporto di prova.
Grazie per l'esempio di calcolo!
E ancora c'è una dipendenza dalla dimensione del deposito iniziale, ma non così sostanziale, ho guardato attraverso il file Excel e controllato questa dipendenza nello stesso posto, dopo aver aggiunto le formule per calcolare il saldo.
Grazie per l'esempio di calcolo!
Eppure c'è una correlazione con la dimensione del deposito iniziale.
Mostralo qui, altrimenti potresti essere bandito.
PS Si presume che il deposito iniziale e la dimensione del lotto per il trading siano ragionevoli, non troppo piccoli e non troppo grandi. E allora non ci si chiederà perché il profitto medio di 1$ su un deposito di 100$ k mostra uno Sharpe peggiore del profitto medio di 100$ su un deposito di 1000$.
Mostralo qui, altrimenti dovrai essere bannato.
È ora di introdurre un esame teorico obbligatorio per l'ammissione al forum))
Come posso calcolare lo Sharpe ratio per un'operazione?
No) Hai bisogno di almeno due - per calcolare la varianza del campione)
Perché mi tormenti con questo Sharpe Ratio? Non lo so e non ho intenzione di saperlo. Ci sono criteri statistici ordinari, dovrebbero essere usati.
Anche il coefficiente di Sharpe è abbastanza comune. Essenzialmente una media senza dimensionalità.
Anche il coefficiente di Sharpe è abbastanza comune. In pratica, una media senza dimensionalità.
In effetti, lo faccio). Il criterio non riguarda nulla.
In effetti, lo faccio). Il parametro non riguarda nulla.
per come la vedo io - dà un'indicazione di un atteggiamento di attesa.
Se non si deve aspettare, sarà alta.
ma in termini di perdita/profitto fisso, è piuttosto interessante.
In realtà, lo faccio). Il criterio non riguarda nulla.
È una stima iniziale abbastanza buona della significatività statistica della differenza tra la media e lo zero. E funziona senza presupporre una distribuzione normale - grazie alla disuguaglianza di Chebyshev.
Il suo svantaggio è che non distingue le deviazioni "buone" dalla media da quelle "cattive", ma c'è un drawdown per questo.
In primo luogo, le formule per la stima possono essere trovate nell'articolo Mathematics in Trading. Valutare i risultati delle operazioni di trading.
In secondo luogo, l'articolo mostra che lo Sharpe è calcolato sulla base dei risultati del commercio (trade) e non sulle fluttuazioni del capitale.
Risposto nel topic sugli errori https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798