L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1140
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Ciao vicino ai circoli accademici sull'IA nel trading)))
Spero che vi siate uniti per realizzare il progetto "Datemi il 100% di rendimento annuale con una probabilità di 10 a 1 !!! " ???
Avete già un prototipo di EA? O qual è il nome corretto per una tale macchina...))
Cosa posso dirvi signori...
Questi sono gli effetti collaterali dell'uso di scatole nere, librerie aliene, ecc.
Posso solo offrirvi di pubblicare l'equity in CSV della vostra ricerca e vi dirò qual è il corretto Sharp Ratio dei vostri modelli, potete calcolare voi stessi il codice allegato (python)
Se mi mandi l'equity o il PnL, capirò qual è il problema, posso intuire che se il PnL è usato "a vuoto" cioè con dei vuoti tra i trade (che non è certo corretto), da qui il ridimensionamento, scommetterei 100$ che il problema è questo.
In primo luogo, le formule possono essere trovate nell'articolo La matematica nel trading. Come stimare i risultati del commercio.
In secondo luogo, questo articolo mostra che Sharpe è calcolato sui risultati degli scambi (trade) e non sulle fluttuazioni del capitale.
In primo luogo, le formule per la stima possono essere trovate nell'articolo Mathematics in Trading. Valutazione dei risultati di trading.
In secondo luogo, l'articolo mostra che lo Sharp è calcolato sulla base dei risultati delle transazioni (trade), non sulle fluttuazioni del capitale.
Ho completamente dimenticato questo articolo, penso che alcune informazioni possano essere aggiunte all'HELP per rendere più chiaro come viene fatto il calcolo, per riprodurlo.
Si scopre che lo Sharpe Ratio dipende dal deposito iniziale, il che non permette di fare un confronto corretto del potenziale di diversi TS. Cioè allora è necessario determinare il valore richiesto del deposito iniziale.
Così si scopre che lo Sharpe Ratio dipende dal deposito iniziale e non può essere utilizzato per un confronto corretto del potenziale di diversi TS.
Non dipende da esso, poiché è calcolato come Ki=saldo_dopo aver fissato il profitto_perdita/saldo_prima di fissare il risultato dopo aver fissato il risultato dell'i-esimo trade.
La riga Kn contiene valori intorno all'1:
Sto dando una variante al minuto, e allego il rapporto di trading del tester.
Ma ho migliorato un po' gli indicatori.
Lo Sharpe Ratio è ora 0,29.
Ho preso il tuo rapporto, ho copiato i trade da esso e ho fatto dei calcoli in Excel basati su di essi. Allego il file
Come potete vedere, il coefficiente di Sharpe nel rapporto di prova è corretto.
rapporto reale Sharp = ~3,79
L'errore di coloro che hanno fatto l'algoritmo per calcolare i tuoi numeri è evidente. Hanno stupidamente dimenticato di scalare il rapporto tra il ritorno e la variazione per la radice quadrata della lunghezza della serie
def SharpRatio(PnL):
PnL = [x per x in PnL se abs(x) > 0]
ret = somma(PnL) / len(PnL)
var = ((somma([(x - ret) ** 2 per x in PnL]) / len(PnL)) ** 0.5
ritorno len(PnL) ** 0,5 * ret / var
PS: SR=3.79 è piuttosto ottimistico, naturalmente, se non è un sudore (in qualche misura) e testato correttamente
In generale, è auspicabile capire il significato dei parametri prima di prenderli per fede. Avendo ricevuto un tale valore avresti dovuto pensarci e iniziare a cercare errori nei tuoi calcoli.
Poiché uno Sharpe Ratio maggiore di 3 indica che siamo di fronte a una strategia che guadagna il 100%, e la probabilità di realizzare un profitto su di essa è maggiore del 99,99%. Se la distribuzione PnL è normale, ovviamente.
Secondo le mie osservazioni lo Sharpe Ratio non è ancora aumentato più di 1. E non ho visto conti/carte di altre persone con valori più alti. Anche se potrei sbagliarmi.
E questo non è sorprendente. Uno è un valore molto buono per lo Sharpe Ratio. Altro su questo argomento - Ottimizzare la strategia usando il grafico dell'equilibrio e confrontando i risultati con il criterio "Equilibrio + max Sharpe Ratio
Per un singolo trade, come si calcola lo Sharpe Ratio?
Come si calcola lo Sharpe Ratio per un singolo trade?
Mi stai prendendo in giro. Sto scrivendo qui, sto diventando tutto rauco, e loro mi dicono: "È tutto inutile, parliamone ancora.
Mi stai prendendo in giro. Sto scrivendo qui, sto diventando tutto rauco, e mi dicono che è tutto inutile, continuiamo a parlare.