L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1021
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Non sto dicendo che non esistono, sono secondarie, descrittive, sono come le immagini in TV, non le si influenza. Le cifre del mercato sono fatte da politici e oligarchi che fanno accordi oscuri e manipolano il mercato, per prevedere tali azioni bisogna capire cosa fanno e perché, come si fa a non capire, le motivazioni del grande denaro sono primarie, non i modelli di prezzo passati, bisogna imparare a prevedere quali decisioni saranno prese nei vari summit e riunioni dei grandi 5 - 5 (10, ...) politici e padroni degli affari, a causa dell'attuale situazione mondiale e di mercato, come cambieranno i tassi di interesse, cosa sarà regolato e così via. Questi sono i motori del prezzo, non le seghe su grafici passati.
Nessun problema, se pensate che oltre ai prezzi e ai dati secondari avete bisogno di dati economici, tassi d'interesse, aggiungiamoli al campione di allenamento, anche dati personali di politici e oligarchi, anche commercianti, l'importante è non scervellarsi su dipendenze e regolarità - lasciate che la scatola nera trovi e determini tutto:)
Per qualche motivo mi è venuto in mente il vecchio film "La mosca" parte 1 (1986), la situazione in cui il protagonista teletrasportava una scimmia e otteneva un pezzo di carne tremolante, poi lo scienziato insegnava alla macchina sul pezzo di carne cruda a fare legami molecolari correttamente... e poi saltava lui stesso nel teletrasporto, ma il risultato era ancora deplorevole ))))
ZS: Ho già suggerito più volte di cercare prima quegli indicatori che possono trovare più del 90% delle entrate/uscite ottimali in uno strumento generato, e poi di trasferire tali indicatori alle quotazioni reali - per dire di insegnare alla macchina su "un pezzo di carne cruda", Quando guardo il grafico, cerco di trovare i valori di entrata/uscita per regressione e zigzag, so che è un gioco con il tester, ma tutto ciò che vedo è che gli algoritmi genetici sono bravi a trovare ripetizioni periodiche, ciò che mi manca completamente sulle quotazioni di mercato
Posso collegare R con un MetaTrader se non conosco mql, tutto ciò di cui ho bisogno è il prezzo di chiusura di un simbolo ma in tempo reale, o forse qualcuno ha un codice semplice che salva le quotazioni in un file di testo, ho bisogno di avere 40k ultimi prezzi di chiusura costantemente
Questo EA deve essere aperto su un grafico con il giusto simbolo e timeframe. Alla nuova barra verrà creato un file di prezzo (o quello vecchio verrà sovrascritto). La chiusura dell'ultima barra non viene scritta nel file, perché quasi ogni tick cambia.
Il file sarà salvato da qualche parte nel percorso standard c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
In R, dovete controllare nel ciclo per vedere se il file è stato creato. Se è stato creato, aspetta un paio di secondi per finire di scrivere il file. Poi leggi i prezzi e cancella il file. Il nuovo file sarà creato dal terminale solo alla prossima nuova barra.
Per qualche motivo mi è venuto in mente il vecchio film "La mosca" parte 1 (1986), la situazione in cui il protagonista teletrasportava una scimmia e otteneva un pezzo di carne tremolante, poi lo scienziato insegnava alla macchina sul pezzo di carne cruda a fare legami molecolari correttamente... e poi saltava lui stesso nel teletrasporto, ma il risultato era ancora deplorevole ))))
ZS: Ho già suggerito più volte di cercare prima quegli indicatori che possono trovare più del 90% delle entrate/uscite ottimali in uno strumento generato, e poi di trasferire tali indicatori alle quotazioni reali - per dire di insegnare alla macchina su "un pezzo di carne cruda", Sto testando questa idea occasionalmente, il tester è bravo a trovare entrate/uscite per regressione e per zigzag, è chiaro che è tutto un gioco con il tester, ma tutto ciò che vedo è che gli algoritmi genetici sono bravi a trovare ripetizioni periodiche - ciò che mi manca completamente sulle quotazioni di mercato
tutto è possibile, perché nessuno ha ancora capito il mercato, quindi la tua proposta è sorprendente - conosci già i segreti e puoi generare un modello di prova delle quotazioni di mercato)?
Il mio messaggio era - se il tuo metodo di analisi può generare un profitto su una funzione pseudo-casuale, allora questo metodo può essere applicato ai dati di mercato. Se no, allora ti impegni in un auto-inganno e tutto ciò che hai trovato su uno strumento finanziario è un incidente
questo è tutto
SZS: Negli ultimi due mesi ho letto molto sui cosiddetti metodi di analisi degli strumenti finanziari e sono proprio stupito quando prendono una qualsiasi formula (modello matematico) e la "tirano" su uno strumento finanziario e i risultati della ricerca hanno un certo risultato. Ho visto molti di questi studi pseudoscientifici su hobrehabre, e ci sono molte dissertazioni online... In generale, niente di nuovo - è una vergogna che gli autori di metodi pseudoscientifici non pensino nemmeno alla misura in cui il mappamondo che usano può lavorare con grandi quantità di dati stocastici.
Ho visto un sacco di articoli intelligenti sull'indice Hearst, beh, se c'è una logica in esso, ma quanto è applicabile alle serie finanziarie? Penso che anche usando il metodo Monte Carlo si stimano serie stocastiche più accuratamente dell'indice Hearst - è stato selezionato in modo casuale e in linea di principio a dati non proprio casuali - prevedendo siccità e piogge (Wikipedia)
Bene, il modello di test che ho postato in questo thread, usando la funzione di Wehrstrass, qualsiasi funzione pseudo-casuale può essere generata, il mio messaggio era - se il vostro metodo di analisi può trovare profitto su una funzione pseudo-casuale, allora questo metodo può essere applicato ai dati di mercato, se non può - allora vi state auto-ingannando e tutto ciò che avete trovato su uno strumento finanziario è casuale
Se i movimenti del mercato sono casuali, allora non ha senso prevederli. Penso che i movimenti di mercato non siano casuali, c'è un vettore e c'è una tecnica di movimento (l'algoritmo medio delle strategie utilizzate), questo è quello che sto cercando.
Se i movimenti del mercato sono casuali, non ha senso prevederli. Credo che i movimenti del mercato non siano casuali, c'è un vettore e c'è una tecnica di movimento (l'algoritmo medio delle strategie utilizzate), questa è la tecnica che sto cercando.
L'algoritmo medio delle strategie? )))) quindi come una temperatura media in un ospedale - quindi in generale il trading sui mercati è abbastanza redditizio per tutti i partecipanti ))))
l'unica cosa che si può trovare è una strategia che ha più probabilità di vincere che di perdere - cioè l'aspettativa matematica di vincere
E a proposito del vettore, sembra che i processi economici prendano parte qui, ma per quanto tempo e in che misura? - Questo va nella direzione dell'analisi fondamentale, ma non c'è profitto senza l'insider
Questo Expert Advisor deve essere aperto su un grafico con il simbolo e il timeframe necessari. Un file di prezzo sarà creato sulla nuova barra (o il vecchio sarà sovrascritto). La chiusura dell'ultima barra non viene scritta nel file, perché quasi ogni tick viene cambiato.
Il file sarà salvato da qualche parte nel percorso standard c:/users/username/applicationdata/metaquotes/terminal/common/
In R, dovete controllare nel ciclo per vedere se il file è stato creato. Se è stato creato, aspetta un paio di secondi per finire di scrivere il file. Poi leggi i prezzi e cancella il file. Il nuovo file sarà creato dal terminale solo alla prossima nuova barra.
Grazie mille.
l'algoritmo medio delle strategie? )))) quindi come la temperatura media dell'ospedale - quindi in generale il trading sui mercati è abbastanza redditizio per tutti i partecipanti ))))
tutto quello che puoi trovare è una strategia in cui la possibilità di vincere è maggiore della possibilità di perdere - cioè l'aspettativa matematica di vincere
Bene, riguardo al vettore, sembra che qui intervengano processi economici, ma per quanto tempo e in che misura? - Questo è nella direzione dell'analisi fondamentale, ma non c'è profitto senza la conoscenza dell'insider.
L'algoritmo medio, è un insieme di azioni di trading che hanno effetto sul mercato quando appaiono certe situazioni di trading. Quindi, se la maggior parte dei partecipanti con più soldi considera la situazione importante e i segni coincidono, allora questa sarà una strategia media. Per esempio, un rimbalzo allo stesso tempo dal canale di deviazione standard superiore, livello RSI e ATR del 100% e l'ora è alle 10 PM.
Lo studio dei dati fondamentali viene praticato anche con l'aiuto degli IR, e se può dare risultati manualmente, dovremmo usarlo.
Un algoritmo medio è un insieme di azioni di trading che influenzano il mercato quando si presentano determinate situazioni di trading. Quindi, se la maggior parte dei partecipanti con più soldi considera la situazione importante e i segni coincidono, allora questa sarebbe una strategia media. Per esempio, un rimbalzo allo stesso tempo dal canale di deviazione standard superiore, livello RSI e ATR del 100% e l'ora è alle 10 PM.
Lo studio dei dati fondamentali è praticato anche con MO, e se manualmente può dare risultati, dovremmo usarlo.
La mia opinione è che non c'è mai stata e non ci sarà mai una strategia media nei mercati, è come un gioco senza regole:
Tu pensavi che stessimo giocando a dama, io pensavo che stessimo giocando a backgammon, e poi un market maker, che gioca a "Chapaev", è arrivato e ha sparso tutte le nostre fiche.
))))