L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 847
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In qualsiasi modo lo si guardi, analizzare il comportamento dei prezzi come un processo stazionario o sceglierne componenti stazionarie simili al rumore è fondamentalmente analfabetico e persino selvaggio da un punto di vista matematico.
Dopo tutto, esiste da molto tempo una base matematica per l'analisi dei processi non stazionari - è un'altra questione come adattarla nella pratica.
Ecco un esempio di analisi della VR non stazionaria utilizzando il noto algoritmo Viterbi.
C'è un articolo completo o simile?
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Beh, c'è un link alla tesi...
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Solo 10 pagine.
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chiedono di comprare la tesi completa... ma credo che si possa ordinare da una biblioteca e c'è un sacco di roba sull'argomento...
Lo aggiungerò al TS, cosa :) nessun modo, comprando tutti i tipi di spazzatura
molto probabilmente descrive il filtraggio del segnale
Lo aggiungerò al TS, sì :) non c'è modo, comprando spazzatura
è più probabile che descriva il filtraggio del segnale
Piuttosto, l'analisi degli stati interni latenti della VR instabile e il loro riconoscimento qualitativo dal punto di vista matematico.
Ilfiltraggio dei segnali è un caso pratico particolare e primitivo.
In ogni caso, il filtraggio dei segnali di trading sembra più competente e ragionevole che filtrare il rumore e prenderci le pulci. :)
Comunque, il filtraggio dei segnali commerciali sembra più intelligente e ragionevole che filtrare il rumore e prenderci le pulci. :)
Finalmente - sono stato chiamato lombrico per questo approccio! È vero, non lo uso in NS, ma in altri ATS.
In qualunque modo lo si guardi, analizzare il comportamento dei prezzi come un processo stazionario o sceglierne componenti stazionarie simili al rumore è fondamentalmente analfabetico e persino selvaggio da un punto di vista matematico.
Dopo tutto, esiste da tempo una base matematica per l'analisi dei processi non stazionari - è un'altra questione come adattarla nella pratica.
Ecco un esempio di analisi di VR instabile usando il noto algoritmo di Viterbi.
In generale, è estremamente analfabeta guardare il mercato come una serie temporale non stazionaria. È un MERCATO, non i parametri di un aggregato, dove funziona allo stesso modo di anno in anno. Date uno sguardo più ampio al mercato. Segui un corso. Prova a passare il certificato FFMS. Leggete le loro domande almeno per capire qual è il mercato.
Come ogni ricercatore. Il ricercatore di IR dovrebbe prima di tutto studiare l'area tematica e meglio lo fa, senza occhiali rosa e proprie ipotesi sciocche, ma fidarsi dei fatti che descrivono e influenzano il mercato. Prima faranno un TS veramente buono...
abbiamo solo bisogno di ottenere la riga giusta direttamente in MT5 tramite simboli personalizzati - questo eliminerà i problemi con i pacchetti e il software di terze parti, possiamo facilmente ottenere righe per qualsiasi simbolo
Allo stesso tempo questo sarebbe un grande esempio di come creare un simbolo con una distribuzione arbitraria basata su un altro
Dovrebbe aiutare.
Questo dovrebbe aiutare.
Buon esempio, grazie) posterò i risultati quando lo farò