L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 803
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Qual è il modo migliore per bilanciare le classi, chi usa quali metodi?
Vorrei anche chiedere quali predittori ritenete interessanti, posso prenderla come una nota personale).
Qual è il modo migliore per bilanciare le classi, chi usa quali metodi?
Ci sono funzioni
downSample campionerà casualmente un insieme di dati in modo che tutte le classi abbiano la stessa frequenza del
classe minoritaria. upCampione di campioni con sostituzione per rendere uguali le distribuzioni delle classi
In generale, consiglio di dare un'occhiata a caret: può essere usato come un tutorial "what-if" - contiene strumenti per il ciclo completo:
Si possono ottenere disegni abbastanza industriali.
PS.
Non credo che nessuno rivelerà i predittori - questa è la cosa più importante, e i modelli sono una questione di tecnica e assiduità.
Non credo che qualcuno rivelerà i predittori - questa è la cosa più importante, e i modelli sono una questione di tecnica e diligenza.
Beh, stavo solo facendo una domanda stupida. Dopo tutto, creano rami stupidi, "come triplicare il deposito", "dimmi un Expert Advisor che guadagna", ecc.
Ma, voglio qualche consiglio con gli indicatori, è chiaro, è la prima cosa che mi viene in mente. Ma qui c'è qualcosa di insolito, dove poche persone hanno scavato.
Beh, è stata solo una "commissione per gli sciocchi". Dopo tutto, creano rami stupidi, "come triplicare il deposito", "dimmi un Expert Advisor che guadagna", ecc.
Ma, ho bisogno di qualche consiglio con gli indicatori, è chiaro, è la prima cosa che mi viene in mente. Ma ecco qualcosa di insolito, dove pochi hanno scavato.
Prendete i filtri digitali dell'ultima parte dell'articolo. Sarà utile, credo, leggere anche tutte le parti precedenti.
Buona fortuna
Ci sono funzioni
downSample campionerà casualmente un insieme di dati in modo che tutte le classi abbiano la stessa frequenza del
classe minoritaria. upCampione di campioni con sostituzione per rendere uguali le distribuzioni delle classi
In generale, consiglio di dare un'occhiata a caret: può essere usato come un tutorial "what-if" - contiene strumenti per il ciclo completo:
Si possono ottenere disegni abbastanza industriali.
PS.
Non credo che nessuno rivelerà i predittori - questa è la cosa più importante, e i modelli sono una questione di tecnica e assiduità.
I modelli sono creati a partire da materiale già pronto, mentre qui è possibile crearli da zero.
Beh, è stata solo una "commissione per gli sciocchi". Dopo tutto, creano rami stupidi, "come triplicare il deposito", "dimmi un Expert Advisor che guadagna", ecc.
Ma, ho bisogno di qualche consiglio con gli indicatori, è chiaro, è la prima cosa che mi viene in mente. Ma qui c'è qualcosa di insolito, dove pochi hanno scavato.
Il bilanciamento è fatto campionando dalla fine del marcatore di addestramento in profondità nella storia, in un ciclo, fino a quando il numero di campioni raggiunge un numero stabilito e viene confrontato.
Nel caso più semplice, uso un insieme di barre come predittori - un valore integrale calcolato da una formula data, che è usato come dati di input nella formazione.
In realtà, il miglior predittore è la serie di prezzi stessa. Qualsiasi elaborazione è una perdita e un ritardo di informazioni. E quando si considera che non sappiamo veramente di che tipo di informazioni abbiamo bisogno, allora...
Lavoro con 1m e un ritardo anche di 30s è la morte del sistema. E anche indicatori molto semplici danno un ritardo di 1-3 m.
Anche se si lavora su un timeframe orario, il ritardo sugli indicatori sarà di 1-3 ore). Con qualsiasi mezzo 1-3 candele, non importa come la giri.
ZSY2 Un altro vantaggio delle serie temporali: non abbiamo bisogno di raccogliere i predittori. Basta imparare a usare BP stesso come tale.
In realtà, il miglior predittore è la fascia di prezzo stessa. Qualsiasi elaborazione è una perdita e un ritardo di informazioni. E quando si considera che non sappiamo veramente di che tipo di informazioni abbiamo bisogno, allora...
Lavoro con 1m e un ritardo anche di 30s è la morte del sistema. E anche indicatori molto semplici danno un ritardo di 1-3 m.
Anche se si lavora su un timeframe orario, il ritardo sugli indicatori sarà di 1-3 ore). Con qualsiasi mezzo 1-3 candele, non importa come la giri.
ZSY2 Un altro vantaggio delle serie temporali: non abbiamo bisogno di raccogliere i predittori. Basta imparare a usare BP stesso come tale.
Come non rispondere con una frase come questa. Il grafico orario può essere visualizzato sotto una lente d'ingrandimento 15m, 5m 1m. Signori, è triste.
Come non rispondere con una frase come questa. Il grafico orario può essere visualizzato sotto una lente d'ingrandimento 15m, 5m 1m. Triste, signori.
Non essere triste, lo so). Ma se vi sentite a vostro agio, potete continuare.