L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 714
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C'è un modo per alimentare questo MA in una rete neurale per l'analisi o non ha senso?
Ancora una volta, ognuno ha il suo Graal, duramente conquistato e agognato. Se l'hai trovato, usalo. Perché infilarlo dove non è necessario?
C'è solo un grailer qui - io.
Ancora una volta, ognuno ha il suo Graal, duramente conquistato e ambito. Se l'hai trovato, usalo. Perché infilarlo dove non deve?
C'è solo un donatore di Graal qui: io.
Alexander, tutti hanno già un graal nel loro terminale, e io gliel'ho mostrato.
La questione è chi e quanto può spremere da esso.
Intensità delle quotazioni in tick per AUDCAD (grafico di destra)
Finestra di osservazione = 8 ore, frequenza di lettura = 2 sec.
Finché non si trova una persona che sappia lavorare con l'intensità, nessuna rete neurale potrà mai prevedere.
L'autore del thread nel suo blog ha descritto un esperimento in cui prevedeva 18 punti di vantaggio. E per ognuno ha fatto una previsione separata con un sistema MO diverso (foresta di gbm, credo).
Non è meglio prevedere tutte le uscite di un sistema (foresta/NS) in una volta sola?
A proposito, dove è sparito?Capisco che per avere 18 uscite si dovrebbe avere anche un mucchio di neuroni negli strati nascosti e il calcolo sarebbe lungo. Ma calcolare 18 sistemi separati è probabilmente ancora più lungo?
L'autore del thread nel suo blog ha descritto un esperimento in cui prevedeva 18 punti di vantaggio. E per ognuno ha fatto una previsione separata con un sistema MO separato (credo che fosse da gbm).
Non è meglio prevedere tutte le uscite in una volta sola con un sistema (foresta/NS)?
A proposito, dove è sparito?Capisco che avendo 18 uscite dobbiamo avere molti neuroni negli strati nascosti e il calcolo sarà lungo. Ma per calcolare 18 sistemi individuali, forse anche di più?
Ho visto il suo monitoraggio dal vivo da qualche parte, con rendimenti bassi, ma sembra funzionare.
tutto sommato niente di molto interessante.
ha un monitor dal vivo da qualche parte, con rendimenti bassi, ma sembra funzionare.
niente di interessante
La domanda era - "Non è meglio prevedere tutte le uscite di un sistema (foresta/NS) in una volta sola?"
E in generale, quali sono i pro e i contro di calcolare N uscite con un sistema e N sistemi con 1 uscita ciascuno.
Previsione e classificazione non è il commercio. Anche se si ottengono dati di allenamento soddisfacenti, non sarà facile fare trading. Questa è la differenza tra la teoria e la pratica.
Come io e un paio di altri partecipanti lo abbiamo ripetuto più di una volta, ma l'attenzione di tutti è concentrata sulla prossima libreria grafica (pacchetto, configurazione dei parametri), come prima su un altro miracolo-industriale in stile JMA e così via.
Quelli a cui non crescono le mani... Hanno capito da tempo che non si può ottenere una precisione di previsione superiore al 55% per 1 min, mentre normalmente è 52-53% e la correlazione con (Close-Open) la candela successiva è circa 0,05 (R^2 = 0,0025), inoltre questa previsione è molto rumorosa, mentre la media distrugge tutti i vantaggi, ma questa è la realtà, la verità a cui bisogna adattarsi. Personalmente non so ancora come(((( nessuna strategia put viene fuori.
Beh, il blog è molto interessante...
La domanda era: "Non è meglio prevedere tutte le uscite in una volta sola con un sistema (foresta/NS)?
E in generale, quali sono i pro e i contro di calcolare N uscite con un sistema e N sistemi con 1 uscita ciascuno.
Beh, non ha senso, perché la NS dovrebbe funzionare bene nello spazio multidimensionale e dividersi in qualsiasi numero di classi.
è meglio non dividere nulla in classi ed etichette
in questo modo, il processo di apprendimento sarà più corretto, ma più difficile da attuare
regole di q-learning
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1685&v=ZkZQwKizgLM
Posso scaricare altri video di formazione ed esempi in python per chi è interessato