L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 701
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Si prende una bottiglia di vodka, la si mescola con jaguar e si aggiunge una Baltika 9 a piacere
berlo, alzare la mano, poi abbassarla bruscamente... :)))
Saggio piano, ma ho girato i segnali e sono andato avanti :-)
Lambda via Box Cox si sta alzando
L'ho visto nell'hatp, sì.
Prima di auto.arima si può eseguire questo codice -
library(caret) boxCoxLambda <- BoxCoxTrans(train)$lambdae poi auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Sembra tutto un po' troppo semplice, ci sono dubbi sul fatto che questo sia sufficiente. Forse hai anche bisogno di trasformare tu stesso i vettori treno e tt.
L'ho visto nell'Aiuto, sì.
Prima di auto.arima potete eseguire questo codice -
e poi auto.arima(... , lambda =boxCoxLambda)
Sembra tutto un po' troppo semplice, ci sono dubbi sul fatto che questo sia sufficiente. Forse devo anche trasformare io stesso i vettori treno e tt.
Non si può applicare l'arima in questo modo:
La metodologia è molto ben elaborata.
MA.
Anche avendo fatto tutto questo, non possiamo necessariamente fidarci dell'aryma, perché è necessario controllarla sull'arco, e se è disponibile, allora è garch. Ma la buona notizia è che per modellare una tendenza in garch (anche il modello garch stesso + modello di distribuzione) si usa la stessa arima. Quindi, gli esercizi con arima non sono una perdita di tempo in termini di garch.
PS.
Per quanto riguarda la SMA. Il tuo calcolo del prezzo futuro come differenza dei prezzi previsti e noti nel caso del modello usato non è corretto: il punto è che l'errore si aggiunge alla somma dei prezzi nel modello. quindi prezzo previsto = prezzo della media + errore.
Dopo la suddivisione in treno/test/valido mescola il treno. Non mischiare il resto dei set.
Questo è valido per la classificazione tramite reti neurali. Inoltre per l'addestramento delle reti neurali profonde mescola ogni minibatch prima di alimentarlo.
Buona fortuna
Sto di nuovo pensando di mescolare le corde prima di alimentarle in NS.
Se si mischia solo il treno, allora stimando per test faremo il fitting. Penso che dovremmo mischiare tutto il campione e poi dividerlo in sezioni.
Dopo tutto, il compito principale della sezione di test è quello di valutare se il NS ha imparato a generalizzare i dati, cioè i dati su di esso dovrebbero essere omogenei al treno, cioè mescolati con esso.
Il trading è attivo, ma non guadagna ancora, ma non perde nemmeno. A causa della lunga storia del segnale la coda non è visibile....
Ora penso che inizierà a crescere. Succede che all'inizio si blocca, ma poi recupera !!!!
Questa è una delle stime della funzionalità ts, non precipita su jouster. Può mantenere l'equilibrio del diage nel caso di una strategia di base sfavorevole.
È in grado di mantenere l'equilibrio più o meno in condizioni sfavorevoli a differenza delle reti neurali, che ho mostrato verso l'alto dalla sera alla mattina (ovviamente è reale):
a differenza delle reti neurali, ho mostrato un induttore più alto, qui di notte in notte:
che tipo di indyuctor? dove si può scaricare nel codebase?
Se non c'è niente da scaricare e nessuna formula, non c'è niente da scrivere.
ci sono molti trader demo tra di voi!
Oh giusto... avete tutti paura che i banditi vengano a casa vostra e vi portino via l'attrezzatura insieme ai codici, quindi non pubblicate il segnale. Ma è una buona cosa fare un salto nel thread di tanto in tanto!Qual è lo strumento, è sulla cacca, dove posso scaricarlo dalla codebase?
Se non c'è niente da scaricare e nessuna formula, allora non c'è niente da scrivere.
Ci sono molti trader demo tra di voi!
Insomma, stai scavando nel posto sbagliato, non più.
buona fortuna!
Insomma, stai scavando nel posto sbagliato.
buona fortuna!
Ci sono già abbastanza insegnanti demo qui intorno senza di te.
Mettilo in csv, in formato -
data, ora, OHLK, tacchino.
Voglio dire che sei nel posto sbagliato, non più.
buona fortuna!
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Nel thread di alexander_K ho scritto -
Previsione H4 - solo per 4 ore
su MN1 - solo per un mese, ecc.
Riflettere
Ho mostrato un trattino più alto, al contrario delle reti neurali, dalla notte fino ad ora (reale, ovviamente):
A quanto pare, i semi della conoscenza di come trattare i volumi (leggi - intensità, attività) dei commerci, stabiliti da Articulus e Idler, sono germinati inRenat Akhtyamov.
Ottieni tutti i dettagli direttamente! L'umanità vi ringrazierà.