L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 696

Nuovo commento
 
elibrario:

Questo è più accurato.

doppio pr2 = (pr!=0?log(pr):0);

Giusto, zero, grazie.

Voglio provare queste cose per i compiti di classificazione, sembrano belle

 
Vizard_:

Figura 1. Passo 2, Passo 3.))

Non mi interessano tanto i risultati quanto la metodologia per testare e confrontare i modelli. Dovresti sempre ricordare che dovresti insegnare, testare i modelli su dati di input artificiali, e su dati reali - è un controllo con il risultato "questo è come è venuto fuori".

 
SanSanych Fomenko:

Non mi interessano tanto i risultati quanto la metodologia per testare e confrontare i modelli. Si dovrebbe sempre ricordare che l'insegnamento, il test dei modelli dovrebbe essere fatto su dati di input artificiali, mentre il test su dati reali è un controllo con il risultato "questo è come ha funzionato".

Su quali dati artificiali? Cosa intende con questi dati?

Sorpreso.

 
Ragazzi e signori! Ecco la domanda. Sto usando un indicatore, voglio rifarlo in un EA, ho trovato un video su come rifarlo. Il problema è che l'indicatore non è visibile nel metodo che non riesco a capire cosa c'è di sbagliato. Non riesco a capirlo. Datemi qualche indicazione su cosa fare.
 
Vladimir Perervenko:

Che tipo di dati artificiali sono questi? Cosa intende con questi dati?

Sorpreso.

È nell'articolo.

I dati di input devono avere determinate caratteristiche e solo allora si può vedere il comportamento significativo del modello:

  • di lato,
  • tendenze verso l'alto e verso il basso
  • sulle pause tra le tendenze laterali e tra le tendenze e tra le tendenze
  • sui picchi di prezzo
  • sulla rumorosità regolabile.


E poi su ciò che Dio ha mandato.

 
222ZXZ333:
Ragazzi e ragazzi! La mia domanda è questa. Sto usando l'indicatore, voglio rifare in EA, ho trovato un video come rifare. Il problema è che l'indicatore non viene visualizzato nel metodo non riesco a capire cosa sta succedendo. Non riesco a capirlo. Non riesco a capire cosa c'è che non va.

In MT si preme l'indicatore con il pulsante diretto e si seleziona "change", se non c'è questa voce, significa che non c'è nessuna sorgente e non si può cambiare.

 
SanSanych Fomenko:

Questo è nell'articolo.

I dati di input devono avere determinate caratteristiche e solo allora possiamo vedere un comportamento significativo del modello:

  • di lato,
  • tendenze su e giù
  • sulle pause tra le tendenze laterali e tra le tendenze e tra le tendenze
  • sui picchi di prezzo
  • sulla rumorosità regolabile.


E poi su ciò che Dio ha mandato.

Questo articolo accademico esamina serie temporali create artificialmente con varie distorsioni predeterminate senza riferimento a dati reali (un cavallo sferico nel vuoto). Lo scopo dello studio era quello di determinare come i diversi modelli reagiscono a tali distorsioni in TC e quali operazioni di pre-elaborazione influenzano la qualità dei modelli.

Le conclusioni del documento sono:

  • I valori anomali riducono significativamente la qualità delle prestazioni del modello. Devono essere identificati e gestiti. Sappiamo che
  • L'applicazione delle prime differenze dei predittori è utile. Sappiamo anche che
  • L'utilizzo di due prime differenze consecutive ha un effetto positivo significativo. Questo è nuovo. Dobbiamo controllare.
  • applicare più di due prime differenze consecutive ha un effetto positivo significativo solo per RF.
  • Idati di input devono essere normalizzati. Anche questo non è nuovo.

Abbiamo un sacco di dati di input diversi dal mercato Forex e dal mercato azionario. Perché avete bisogno di dati artificiali? Prendete dati reali, trasformateli, riducete la dimensionalità, ecc. e usateli per testare vari modelli. Tutto il resto è falso.

Buona fortuna

 

Ho imparato a prevedere la SMA(12) qui per caso. Ecco un grafico della divergenza tra la media mobile e la sua previsione one-step-ahead.

Se si usa un tale predittore che guarda un passo avanti, allora... Non è il prezzo però...

O c'è qualche altro modo per usarlo?

 
SanSanych Fomenko:

Ho imparato a prevedere la SMA(12) qui per caso. Ecco un grafico della divergenza tra la media mobile e la sua previsione one-step-ahead.

Se si usa un tale predittore che guarda un passo avanti, allora... Non è il prezzo però...

O c'è qualche altro modo per usarlo?

Qualche pagina fa ho scritto che prevedere con un passo MA è un gioco da ragazzi. Circa il 70% delle previsioni sono corrette. Il problema è che è impossibile fare trading su quei dati. Il fatto è che le previsioni sono giustificate in quei posti dove tutto è chiaro senza di loro. Cioè su segmenti lisci.

Dimmi quale TF hai fatto 1 passo avanti, e probabilmente domani o il giorno dopo, darò un risultato simile al tuo sulla previsione dei valori MA. Oggi sono occupato.

 
Yuriy Asaulenko:

Ho scritto qualche pagina fa che prevedere il passo dell'IA era un gioco da ragazzi. Circa il 70% delle previsioni sono corrette. Il problema è che è impossibile fare trading su questi dati. Il fatto è che le previsioni sono giustificate in luoghi dove tutto è chiaro senza di esse (previsioni). Cioè su segmenti lisci.

Dimmi quale TF hai fatto 1 passo avanti, e probabilmente domani o il giorno dopo, darò un risultato simile al tuo sulla previsione dei valori MA. Occupato oggi.

Tutto ciò che cerco di prevedere di solito ha un errore di almeno il 30%, e qui è una cosa così straordinaria, ma inutile

Beh, forse qualcuno avrà qualche idea, i valori futuri sono molto importanti nel machine learning.

1...689690691692693694695696697698699700701702703...3399
Nuovo commento