L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 689

 

Non voglio affrettare le cose, ma mi sembra che i modelli costruiti su input con informazioni di output massimo durino molto più a lungo. Prima era difficile raggiungere la soglia delle 2 settimane, ma ora questo è il risultato delle ultime 2 settimane.

Abbastanza decente, credo. Ma sono necessari altri test....

 

Un altro interessante lib su plus con RL. Chi ha interesse a riscrivere in mql me lo faccia sapere, mentre io imparo la parte teorica

http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html

mlpack: a scalable c++ machine learning library
  • mlpack.org
This blog is the summary of my gsoc project – implementation of popular deep reinforcement learning methods. During this project, I implemented deep (double) q learning, asynchronous one/n step q learning, asynchronous one step sarsa and asynchronous advantage actor critic (in progress), as well as two classical control problems, i.e. mountain...
 
Yuriy Asaulenko:

Nella rigida formulazione della legge di causalità che dice: "Se conosciamo con precisione il presente, possiamo calcolare il futuro", non è la seconda parte ma la premessa ad essere falsa. Fondamentalmente non possiamo conoscere il presente in tutti i suoi dettagli.


Una volta ho giudicato male l'idea delle componenti principali: pensavo che avrebbero dovuto portare a una migliore accuratezza della predizione.

Ma poi mi sono imbattuto in diversi articoli che sostengono che la precisione rimane la stessa, ma la capacità predittiva del modello si stabilizza (l'overtraining del modello cade). In particolare pubblicizzano la suddivisione in componenti principali in relazione alla variabile obiettivo.

 
Mihail Marchukajtes:

Sì, sì... L'avevo già intuito... Grazie a tutti in generale, sto diventando dannatamente bravo in R.... Si tratta di capire la sintassi di....

Non è la sintassi.

A differenza dei linguaggi simili al C, R è un linguaggio vettoriale che non ha il concetto di scalare. Se si tiene sempre presente questo e si può scrivere a <- b, dove b è un oggetto qualsiasi, nel caso più semplice un vettore o una matrice, e i cicli non sono necessari per l'assegnazione, si possono scrivere programmi molto brevi e ricchi di informazioni.

C'è un altro trucco.

Supponiamo di avere un vettore che contiene 5 numeri. Ogni numero prende il suo posto nella sequenza 1, 2,... 5. Questi luoghi. E questi luoghi possono avere dei nomi, diversi dai numeri di luogo. Questi nomi sono anche raccolti in un vettore indipendente, sul quale si possono anche fare delle operazioni.


I vettori molto interessanti sono quelli che hanno nomi di luoghi nel vettore come timestamp. Si tratta di un tipo separato di dati - serie temporali.

 
Mihail Marchukajtes:

Sì, sì... L'avevo già intuito... Grazie a tutti in generale, sto diventando dannatamente bravo in R.... L'importante è capire la sintassi....

https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html

Processing and Analyzing Financial Data with R
  • Marcelo S. Perlin (marcelo.perlin@ufrgs.br)
  • msperlin.github.io
The easiest way to import data into R is using a local file. Here, we will discuss four main formats and their file extensions: the comma separated values format (.csv), Microsoft Excel files (.xls, .xlsx), R native data (.RData), SQLITE (.SQLITE) and unstructured text files (.txt). These are the most common cases one will find in a data...
 

Solo per chiarire cosa stavo spingendo ieri.

Guarda l'istogramma dell'intensità del flusso delle quotazioni per la coppia AUDCAD nella finestra scorrevole = 4 ore:

Come si può commerciare con quel tipo di spazzatura sugli input?

Ripeto ancora una volta - devi fare del tuo meglio per trasformare il flusso di ingresso per portare l'intensità a una distribuzione di Poisson.

Senza questo punto chiave, tutti gli sforzi sono destinati a fallire.

E so come farlo.

Inoltre, dopo tale conversione di intensità, gli istogrammi degli incrementi acquistano una forma rigorosa e non c'è bisogno di logaritmarli ecc.

Cioè, avendo risolto il problema con il flusso delle quotazioni, si può tranquillamente lavorare con gli incrementi più puri come richiesto.

Questo è tutto!

 
Alexander_K2:

Solo per chiarire cosa stavo spingendo ieri.

Guarda l'istogramma dell'intensità del flusso delle quotazioni per la coppia AUDCAD nella finestra scorrevole = 4 ore:

Come si può commerciare con quel tipo di spazzatura sugli input?

Ripeto ancora una volta - devi fare del tuo meglio per trasformare il flusso di ingresso per portare l'intensità a una distribuzione di Poisson.

Senza questo punto chiave, tutti gli sforzi sono destinati a fallire.

E so come farlo.

Inoltre, dopo tale conversione di intensità, gli istogrammi degli incrementi acquistano una forma rigorosa e non c'è bisogno di logaritmarli ecc.

Cioè, avendo risolto il problema con il flusso delle quotazioni, si può tranquillamente lavorare con gli incrementi più puri come richiesto.

Questo è tutto!

Il pussyfooting non è rubare valenki. Dov'è l'esempio dopo la conversione? Almeno una foto di quello che hai lì. E preferibilmente l'immagine dovrebbe mostrare il saldo dei fondi. Perché questo è il fine ultimo di qualsiasi lavoro di mercato, non importa quanto grande o segreto possa essere....

 

Ed ecco la domanda che ho, beh non è sicuramente così semplice. C'è un tavolo, 10 per 10. Come ottenere una tabella senza la prima o la quinta colonna. Cioè abbiamo bisogno di ottenere un oggetto senza la i-esima colonna????

 
Mihail Marchukajtes:

Ed ecco la domanda che ho, beh non è sicuramente così semplice. C'è un tavolo, 10 per 10. Come ottenere una tabella senza la prima o la quinta colonna. Cioè abbiamo bisogno di ottenere un oggetto senza la colonna i-esima????

m[,-5]

 
elibrario:

m[,-5]

Sì, sì grazie....