L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 685
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Purtroppo non posso essere d'accordo con questa affermazione. L'input del NS dovrebbe essere tali valori che sono la ragione del prezzo, e quale distribuzione avranno è assolutamente irrilevante. Perché il modello trovato, anche se ha una distribuzione non Poisson degli input, funzionerà anche in futuro, perché la natura dei dati di input sarà la causa dell'output.
E sono d'accordo con l'affermazione che più trasformiamo i dati di input e peggio è. I dati devono essere presi così come sono senza modifiche. A meno che non si tratti di una normalizzazione minima per sottrazione di ritardo. Qualsiasi altra complicazione del calcolo di un input porta alla perdita della famigerata alfa e della possibilità di previsione. IMHO naturalmente. Quindi... pensieri ad alta voce.....
+100
Anche se il problema della finestra rimane
Il tempo non gioca alcun ruolo nel trading, non c'è alcun bisogno di essere attaccati ad esso.
Se non c'è uno schema ciclico, è lì, giornaliero, settimanale... Si vede molto bene in ZZ.
Ancora una volta.
Per le previsioni, è estremamente, incredibilmente importante conoscere le leggi di distribuzione dei valori previsti.
Non li conosci per i prezzi, o per gli incrementi, o per il tempo tra i preventivi. Inoltre, non si cerca nemmeno di inserirli in una forma o in un'altra. Quindi come si può prevedere? Questi famigerati archivi di zecche sono già stati solcati da un miliardo di commercianti. Risultato = 0.
Ho fatto solo un po' di lavoro con questo e sono in attivo ogni settimana. Ieri ho quasi afferrato il Graal per le orecchie (si è rivelato essere il mio gatto di Schrodinger).
Finalmente. È facile da controllare. Imparare il modello senza e con l'alimentazione a tempo...
Potresti espandere un po' la metodologia dell'esperimento?
Finora non ce l'ho.
Se non c'è un ciclo, ma c'è, giornaliero, settimanale... Lo si può vedere molto bene in ZZ.
La ciclicità esiste, ma non può essere prevista nel tempo. Il prezzo può spostarsi di un'ora o di un giorno, o di un mese. Il passaggio di prezzo può essere previsto, ma non in tempo.
Sei sicuro?
Ora non ne sono sicuro. Io e te stiamo andando nella stessa direzione. Ora ho solo la stessa immagine con il tempo e sarà ancora meglio.
Ora non ne sono così sicuro. Io e te stiamo andando nella stessa direzione. Ora lo capirò in tempo e la stessa immagine sarà ancora migliore.
Io sono qui e vi auguro lo stesso.
HAHAHAHAHAHAHAH... molto tempo fa, a quanto pare.
C'è ciclicità, ma non può essere prevista nel tempo. Il prezzo può andare per un'ora, un giorno o un mese. È possibile prevedere il passaggio del prezzo, ma senza tempo
stiamo parlando di una diversa rappresentazione delle citazioni, non di un tempo lineare... matematicamente è naturale come andare in bagno
E Alexander ha un senso perfetto, che pochi capiscono a causa della mancanza di educazione.
Stiamo parlando di una diversa rappresentazione delle citazioni, non in tempo lineare... matematicamente è naturale come andare in bagno
E Alexander ha perfettamente senso, cosa che pochi qui capiscono per mancanza di educazione...
Forse sono ragionevoli...
Ma all'università ci hanno insegnato a provare e giustificare tutto, e abbiamo anche condotto esperimenti in laboratorio. Non hanno detto: "Prendetela come una verità che non ha bisogno di prove".