L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 683
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Fuori campo. Chi sa cosa dà il server all'errore 136. Fermate ravvicinate?
Guardate cosa vi dà il vostro server quando vi chiede friezelevel o stoplevel.
SymbolInfoInteger()
LIVELLO DEL SIMBOLO_TRADE_STOPS
Passo indietro minimo in punti dal prezzo di chiusura corrente per piazzare un ordine stop
int
LIVELLO DI CONGELAMENTO DEL SIMBOLO
Operazioni di trading distanza di congelamento (in punti)
Scusa, Stregone... Sulla strada per il Graal, ho iniziato ad agitarmi per qualcosa...
Aleksey Terentev - grazie!
Non è uno stregone..... è solo un semplice mago! Per favore non confondere......
Signori! Qualcuno può darmi un esempio di di un commercio reale, basato su una previsione NS? Anche se non ha successo, ma con una descrizione completa - quanti input, cosa c'è in input, cosa c'è in output, profondità di previsione e così via.
Non ho ancora portato questo modello alla realtà, ecco lo stato di tester per ora.
Formazione su 10000 barre eurusd m5, profondità di previsione = 1 barra in avanti. Su ogni nuova barra dopo la previsione o si lascia la vecchia posizione o si apre al contrario, il tutto senza stop e takeover.
Sembra triste, la perdita media per scambio è di -0,02 dollari. Ma quando ho fatto trading in modo casuale nel tester ho ottenuto circa -0,04 per scambio. Quindi, con questo Expert Advisor otterrei 0,02 dollari per scambio senza spread e commissioni. Si usa anche in forward looking; ho anche avuto più fortuna che nel backtest per qualche motivo. E anche la percentuale di trade vincenti è >55%. È tutto molto allettante, ma finora ho raggiunto il limite. Speriamo che Neuronka un giorno esca da quel buco.
Neuronka prende gli aumenti di prezzo (open[0]-open[1], open[1]-open[2], ecc.) e la sua previsione passata (totale 6 input), ci sono 100 neuroni nello strato nascosto. Restituisce la previsione dell'aumento di prezzo per ogni nuova barra.
Stima MAE = 0,00019 (la previsione media è sbagliata di 19 pip). Stima R2 = 0,001124151.
È divertente che con gbm si possano ottenere risultati simili anche senza ricorsione.
Non ho ancora portato questo modello alla realtà, ecco lo stato del tester finora.
Formazione su 10000 barre eurusd m5, profondità di previsione = 1 barra in avanti. Su ogni nuova barra dopo la previsione o la vecchia posizione rimane o si apre nella direzione opposta, il tutto senza stop e takeoff.
Sembra triste, la perdita media per scambio è di -0,02 dollari. Ma quando ho fatto trading in modo casuale nel tester ho ottenuto circa -0,04 per scambio. Quindi, con questo Expert Advisor otterrei 0,02 dollari per scambio senza spread e commissioni. Si usa anche in forward looking; ho anche avuto più fortuna che nel backtest per qualche motivo. E anche la percentuale di trade vincenti è >55%. È tutto molto allettante, ma finora ho raggiunto il limite. Speriamo che Neuronka un giorno esca da quel buco.
Neuronka prende gli aumenti di prezzo (open[0]-open[1], open[1]-open[2], ecc.) e la sua previsione passata (totale 6 input), ci sono 100 neuroni nello strato nascosto. Restituisce la previsione dell'aumento di prezzo per ogni nuova barra.
Stima MAE = 0,00019 (la previsione media è sbagliata di 19 pip). Stima R2 = 0,001124151.
È divertente che con gbm si possano ottenere risultati simili anche senza ricorsione.
Non è una coincidenza che io abbia chiesto degli ingressi NS.
Come puoi prevedere qualcosa se i tuoi input sono spazzatura?
Questo è un punto concettuale estremamente importante.
Ascoltate attentamente quello che sto per dire.
L'NS funziona solo quando si ha qualcosa di esponenzialmente distribuito all'ingresso. Tempo! State dimenticando il tempo, amici miei. Il vecchio Gunn vi avrebbe trascinato per le orecchie.
Il tempo tra gli eventi (citazioni) deve essere esponenziale, e il flusso di citazioni nella finestra di osservazione deve essere Poisson.
Dovremmo fare ogni sforzo per renderlo tale, almeno in prima approssimazione.
Guarda la coppia EURUSD ora
A destra è l'intensità delle citazioni nella finestra scorrevole = 4 ore. Ci vedi una distribuzione di Poisson? Non c'è. Quindi come è possibile prevedere qualcosa, eh?
E NON si può usare l'archivio delle zecche per fare previsioni!!! Deve essere convertito nella forma giusta.
Non è una coincidenza che io abbia chiesto degli ingressi NS.
Come puoi prevedere qualcosa se i tuoi input sono spazzatura?
Questo è un punto concettuale estremamente importante.
Ascoltate attentamente quello che sto per dire.
L'NS funziona solo quando si ha qualcosa di esponenzialmente distribuito all'ingresso. Tempo! State dimenticando il tempo, amici miei. Il vecchio Gunn vi avrebbe trascinato per le orecchie.
Il tempo tra gli eventi (citazioni) deve essere esponenziale, e il flusso di citazioni nella finestra di osservazione deve essere Poisson.
Dovremmo fare ogni sforzo per renderlo tale, almeno in prima approssimazione.
Guarda la coppia EURUSD ora
A destra è l'intensità delle citazioni nella finestra scorrevole = 4 ore. Ci vedi una distribuzione di Poisson? Non c'è. Quindi come si può prevedere qualcosa, eh?
E NON si può usare l'archivio delle zecche per fare previsioni!!! Deve essere convertito nella forma giusta.
Signore, la prego di giustificare la sua affermazione.
Cioè, quali sono le considerazioni che portano a questa conclusione?
Non è una coincidenza che io abbia chiesto degli ingressi NS.
Come puoi prevedere qualcosa se i tuoi input sono spazzatura?
Questo è un punto concettuale estremamente importante.
Ascoltate attentamente quello che sto per dire.
L'NS funziona solo quando si ha qualcosa di esponenzialmente distribuito all'ingresso. Tempo! State dimenticando il tempo, amici miei. Il vecchio Gunn vi avrebbe trascinato per le orecchie.
Il tempo tra gli eventi (citazioni) deve essere esponenziale, e il flusso di citazioni nella finestra di osservazione deve essere Poisson.
Dovremmo fare ogni sforzo per renderlo tale, almeno in prima approssimazione.
Guarda la coppia EURUSD ora
A destra è l'intensità delle citazioni nella finestra scorrevole = 4 ore. Ci vedi una distribuzione di Poisson? Non c'è. Quindi come è possibile prevedere qualcosa, eh?
E NON si può usare l'archivio delle zecche per fare previsioni!!! Deve essere convertito nella forma giusta.
Purtroppo non posso essere d'accordo con questa affermazione. È necessario inserire tali valori che sono la causa del prezzo, e che tipo di distribuzione avranno, è assolutamente indifferente. Perché il modello trovato, anche se ha una distribuzione non Poisson degli input, funzionerà anche in futuro, perché la natura dei dati di input sarà la causa dell'output.
E sono d'accordo con l'affermazione che più trasformiamo i dati di input e peggio è. I dati devono essere presi così come sono senza modifiche. A meno che non si tratti di una normalizzazione minima per sottrazione di ritardo. Qualsiasi altra complicazione del calcolo di un input porta alla perdita della famigerata alfa e della possibilità di previsione. IMHO naturalmente. Quindi... pensieri ad alta voce.....
Signore, la prego di giustificare il suo punto di vista.
Allora, su quali basi si trae questa conclusione?
Considera questo come una verità che non ha bisogno di prove.
È proprio questo punto che nessuno prende in considerazione, e tutti, esausti e indigenti, cadono in ginocchio dalla fatica. Che peccato! Tante persone intelligenti sono povere come topi di chiesa semplicemente perché non sanno come preparare i dati. Cosa volete trovare negli archivi? Avete mai guardato il tempo tra le zecche? L'intensità degli scambi? Sicuramente no.
Purtroppo non posso essere d'accordo con questa affermazione. L'input del NS dovrebbe essere tali valori che sono la ragione del prezzo, e quale distribuzione avranno è assolutamente irrilevante. Perché il modello trovato, anche se ha una distribuzione non Poisson degli input, funzionerà anche in futuro, perché la natura dei dati di input sarà la causa dell'output.
E sono d'accordo con l'affermazione che più trasformiamo i dati di input e peggio è. I dati devono essere presi così come sono senza modifiche. A meno che non si tratti di una normalizzazione minima per sottrazione di ritardo. Qualsiasi altra complicazione del calcolo di un input porta alla perdita della famigerata alfa e della possibilità di previsione. IMHO naturalmente. Quindi... pensieri ad alta voce.....
No, Mikhail! Finché non ci sarà un punto nel tempo tra le citazioni, questo problema non sarà risolto.
Considera questo come una verità che non ha bisogno di prove.
È proprio questo punto che nessuno prende in considerazione, e tutti, esausti e indigenti, crollano sulla schiena per lo sfinimento. Che peccato! Tante persone intelligenti sono povere come topi di chiesa semplicemente perché non sanno come preparare i dati. Cosa vuoi trovare negli archivi? Avete mai guardato il tempo tra le zecche? L'intensità degli scambi? Sicuramente no.
No, Michael! Finché non ci sarà un punto nel tempo tra le citazioni, questo problema non sarà risolto.
Sfortunatamente, non si fanno soldi nel mercato su una scala temporale. Pertanto, il tempo stesso non gioca alcun ruolo nel mercato. Ciò che è importante è il cambiamento sulla scala dei prezzi che porta al profitto o alla perdita. Una posizione può pesare per 24 ore e guadagnare centesimi, l'altra per minuti e guadagnare di più. Pertanto, è meglio omettere il fatto del tempo sul mercato. TC comincia a comportarsi in modo diverso quando il servizio comincia a dargli il profilo dei livelli di volume e delta per l'input. Così, TS comincia a guardare il mercato da un'altra angolazione. E a proposito di tempo c'è un aneddoto molto divertente.
I commercianti estoni hanno investito denaro e hanno iniziato a spingere il mercato lateralmente :-)
Non siamo commercianti estoni, quindi non siamo interessati a spingere il mercato lateralmente. Ecco perché la linea temporale non è così interessante....