L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 618
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Poi applica 100 barre all'ingresso per tutto il tempo. Il modello di rete neurale sarebbe il seguente: input - 100, nascosto - x, output - 5.
In questo caso, il modello di 100 barre statiche sarà castrato, e credo che non porterà alla ricerca desiderata di un possibile modello (
Maxim, stai facendo funzionare le tue reti neurali su monopair, vero? Avete mai pensato che si può creare una fila maneggevole che potrebbe poi funzionare meglio in avanti? Infatti, diciamo che una forma testa-spalla, per esempio, non si verifica molto spesso, ma immaginate di poterla fare ogni ora...
Se hai il simbolo esatto del mercato, può essere un approccio diverso, ma non voglio farlo da solo, perché non ho alcun effetto sul mercato.
Sì, stavo costruendo un portafoglio, prima usando la regressione, poi volevo usare NS, ma non l'ho finito... ottiene la stessa non stazionarietà, è difficile scegliere gli strumenti... Per lo più è necessario scambiare indici usando questa strategia
Sì, stavo costruendo un portafoglio, prima usando la regressione, poi volevo usare NS, ma non ho finito... si ottiene la stessa non stazionarietà, è difficile prendere gli strumenti... fondamentalmente è necessario commerciare gli indici usando una strategia del genere.
Posso pensare che è perché ho aggiunto un semplice ciclo per aumentare la lunghezza del modello e ora ottengo una buona immagine in qualsiasi momento. Ma l'acqua in avanti ha lo stesso effetto 50/50, quindi ho bisogno di ricorrere a qualche metodo per ricorrere...
A proposito, oltre agli incrementi stessi, darei anche il tempo di ogni barra come parametro qualitativo...
A proposito, oltre agli incrementi darei come parametro qualitativo il tempo di ogni barra...
È esattamente così che si dovrebbe fare. E il volume del campione dovrebbe essere calcolato dalla teoria delle probabilità.
Non capisco il volume, 10.000 esempi di stati non sono sufficienti per la formazione?
Non capisco il volume, 10.000 esempi di stati non sono sufficienti per la formazione?
Abbastanza. Ma bisogna calcolare per ogni coppia separatamente. Sono cani diversi. Le funzioni di densità di probabilità e le ampiezze sono molto diverse.
Abbastanza. Ma si deve calcolare per ogni coppia separatamente. Sono diversi. Le funzioni di densità di probabilità e le ampiezze sono molto diverse.
Penso che nel mio approccio di portafoglio non ci sia bisogno di contare le coppie separatamente... basta prendere l'incremento del portafoglio stesso e i punti di tempo...