L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 541
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https://github.com/Artelnics/OpenNN è una libreria facile da imparare. Ma mancano molte tecniche moderne. La regressione è presente, ma l'impalcatura è assente.
https://github.com/Microsoft/CNTK - Multitool. Non studiato. Come opzione dll.
https://github.com/BVLC/caffe - Anche abbastanza potente, per un'opzione dll.
ha cercato, non ha potuto trovare alcuna descrizione di come ottenere una stima di regressione lineare del tratto
Finora mi è piaciuto http://dlib.net/ ma non ho avuto il tempo di entrarci, sembra amichevole e portatile
Al posto dell'impalcatura, DNN funzionerebbe bene, l'importante è che funzioni velocemente.
forse qualche pacchetto R potrebbe essere craccato, dovrò cercarlo :)
ha cercato, non ha potuto trovare alcuna descrizione di come ottenere una stima del tratto di regressione lineare
finora mi è piaciuto http://dlib.net/ ma non ho avuto il tempo di entrarci, sembra amichevole e portatile
Invece dell'impalcatura, DNN andrebbe bene, l'importante è che funzioni velocemente
forse qualche pacchetto R potrebbe essere craccato, dovrò cercarlo :)
Perché hai una tale avversione per la R?
Ha tutto, è ben documentato, è un sistema di classe mondiale, a differenza di alcuni gingilli di paese, perché anche Matlab non può più competere con R!
La questione delle prestazioni è molto controversa. Il 12% è implementato da Srr, tutti algoritmi computazionalmente complessi. Tutti i core si caricano bene, si possono caricare anche i computer vicini... Di cos'altro avete bisogno? No, questa è un'altra idea esotica.
Perché hai una tale avversione per la R?
Ha tutto, ed è ben documentato, un sistema di classe mondiale, a differenza dei vari gingilli di paese, perché anche Matlab non può più competere con R!
La questione delle prestazioni è molto controversa. Il 12% è implementato da Srr, tutti algoritmi computazionalmente complessi. Tutti i core si caricano bene, è possibile caricare anche i computer vicini... Di cos'altro avete bisogno? No, è solo una sorta di esotismo condannato di nuovo.
Non è che non mi piaccia molto, è solo che non mi sento a mio agio a spedire l'intero ambiente quando ho bisogno solo di un paio di classi e rendere il sistema scomodo, che cade da una build all'altra del terminale... Inoltre, sono un fan di MT5, se in futuro portano un altro paio di librerie come alglib, ma più moderne con MO, allora tutte le ricerche possono essere fatte in esso quasi altrettanto velocemente che in R. Da Cesare a Cesare, da commerciante a commerciante :)
Per esempio, per esempio Alexey ha scritto un po' di codice per MO e non ha potuto aggiungerlo al mercato, perché le chiamate dll non sono supportate lì... Altrimenti sarebbe un prodotto molto figo, ma ora devo fare dei ritocchi per realizzarlo. Alcune cose dovrebbero assolutamente essere caricate sul mercato per lo sviluppo della comunità.
+ comunque lento come hai detto tu, da 5 a 1000 volte (il linguaggio stesso, non le librerie cpp).
+ in ogni caso lento come hai detto, da 5 a 1000 volte (il linguaggio stesso, non cpp libs)
Non ricordo di aver scritto una cosa del genere.
Tutte le operazioni di matrice sono eseguite alla massima velocità, per esempio. Quando si tratta di velocità, bisogna essere specifici: qui c'è un programma e qui un analogico, ed ecco il risultato. E dovete fare attenzione perché dovete scrivere codice in R invece di ripetere costrutti simili in R. Per esempio, ripetere i cicli al posto delle operazioni di matrice.
In realtà sono tutte sciocchezze.
Una volta che si passa a R, ci si dimentica che manca qualcosa. Penso che questa sia la cosa principale.
Non ricordo di aver scritto una cosa del genere.
Tutte le operazioni di matrice sono eseguite alla massima velocità, per esempio. Per quanto riguarda la velocità, bisogna essere specifici: ecco il programma ed ecco l'analogico, ed ecco il risultato. E dovete fare attenzione perché dovete scrivere codice in R invece di ripetere costrutti simili in R. Per esempio, ripetere i cicli al posto delle operazioni di matrice.
In realtà sono tutte sciocchezze.
Una volta che si passa a R, ci si dimentica che manca qualcosa. Questa mi sembra la cosa principale.
Ma ho già elencato i minus sopra, mi superano per ora )
Ne ho già uno, è meglio adattarsi ad esso.
Penso che la cosa principale, ma gli svantaggi, che ho già menzionato sopra, mi superano ancora )
Penso che il trading reale e l'analisi statistica siano cose un po' diverse, molto dipende dall'infrastruttura, e se ce l'hai già, è meglio adattarsi ad essa.
Infatti l'infrastruttura non è la cosa più importante, a volte è meglio rinunciare a tutto. È facile - ho smesso tre volte). Forse anche quattro).
Non sto facendo campagna per la R, ho iniziato, l'ho padroneggiata e ho smesso. Forse ci sono dei diamanti in R, ma scavare in questo cassonetto non sistematico, non sono pronto. A meno che, ovviamente, la vita non mi costringa a farlo, non farò alcuna garanzia.
.....
Yuriy, come va?
Ricordo che l'inizio non era male, e ora?
Yuri, come va?
Ricordo che l'inizio non era così male, e adesso?
Va tutto bene. Ma non ho lasciato nessuno dei miei sistemi incustodito. Quando ho tempo, lo accendo.
Ti ho già detto che non pubblico rapporti dal mondo reale. Non darò alcun dettaglio.
Tutto è a posto. Ma non ho lasciato nessuno dei miei sistemi incustodito. Quando ho tempo, lo accendo.
Ti ho già detto che non pubblico rapporti dal mondo reale. Nessun dettaglio.
Proprio così.
Ho aspettato a lungo una risposta sensata a questa domanda.
Ripeto, l'argomento è molto serio e vasto.
Per iniziare a fare queste cose, avevo bisogno di una conferma dei risultati positivi.
Proprio così.
Ho aspettato a lungo una risposta sensata a questa domanda.
Di nuovo, l'argomento è molto serio e vasto.
Per iniziare a fare queste cose, avevo bisogno di una conferma dei risultati positivi.
Non so se questo argomento vi aiuterà.
Mi ha aiutato perché qui ci sono persone molto intelligenti e ho scoperto come non farlo.
Beh, come fare - nessuno te lo può dire).