L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 505

 
Vizard_:

Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato ieri. Ricordo che hai Einstein come un pazzo, ma guarda - hai preso bene le misure? Non si sa mai...))

https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/


Se vuoi ricordarmi quello che ho detto, basta citarmi, ma se hai tratto le tue conclusioni da quello che ho detto, basta dirlo - "Ho tratto le conclusioni da quello che hai detto su Einstein che è un pazzo" e non saranno le mie parole ma le tue conclusioni basate su non so cosa. Einstein è una figura brillante nella scienza mondiale, è riuscito a scrivere la teoria della relatività per alcuni e la teoria speciale della relatività per altri.

Con rispetto.

 
Maxim Dmitrievsky:

qual è il lib, da dove viene il legno? (alberi)

Li coltivo io stesso nell'editor.

Con rispetto.
 
forexman77:

Grazie per la vostra risposta! Molto illuminante per me.

Immagino che il bias sia un neurone bias? La descrizione dice che aiuta quando l'input è zero. Secondo voi, a cosa serve un neurone di bias e quali pesi dovrebbe selezionare? Fondamentalmente è solo un peso.

È meglio controllare il valore di soglia dopo la trasformazione sigmoidea o dopo?

> La descrizione dice che aiuta quando la voce è zero
Non ha niente a che fare esattamente con l'ingresso zero; il bias dà ai neuroni più precisione. Dovrebbe (c).
Quando si allenano i neuroni - l'offset è ottimizzato allo stesso tempo degli altri pesi.


> Qual è il modo migliore per controllare il valore di soglia dopo la trasformazione sigmoidale o dopo?

Se viene usata una funzione di attivazione per i neuroni di uscita, allora controllate i valori alle diverse uscite o controllate i valori con le soglie dopo la funzione di attivazione (dopo la sigmoide).

Aggiungerei che negli strati di neuroni nascosti è necessario usare qualche tipo di funzione di attivazione, mentre l'attivazione non è così obbligatoria per i neuroni di uscita (l'ultimo strato), per esempio io non uso l'attivazione nella regressione (cioè l'attivazione lineare).


forexman77:

Intendevo dire che per esempio in mql4 potevo ottimizzare fino a 15 parametri contemporaneamente, mentre in mql5 è più difficile.

Sembra che uno strato sia regolato, poi il secondo segue con il primo strato ottimizzato, ecc. Ma sarebbe bello se potessimo ottimizzare tutti i livelli in una volta sola, ma la potenza di calcolo non ci permette di farlo.

Ho una supposizione: quando i livelli sono ottimizzati uno per uno, in quel caso qualche modello non viene visto dal sistema.

Anche se un livello viene analizzato, i livelli successivi saranno basati sulle assunzioni del primo livello.

È possibile addestrare un neurone per strati, lo si fa quando si addestrano neuroni con un numero molto grande di strati. Ma questa è un'ultima risorsa... se ci sono solo un paio di strati allora è meglio ottimizzare tutti i pesi in una volta sola.

Cercare i pesi del neurone con l'ottimizzatore genetico in MT è una cattiva idea. Il neuroneka sarà solo adattato agli esempi esistenti, e non prevederà correttamente i nuovi dati. Leggete su come addestrare i neuroni usando la convalida incrociata, è un must da sapere e da fare. Se volete essere sicuri che la neuronka riconosca correttamente immagini e lettere, non sarà sufficiente per il forex, quindi dovrete inventare i vostri modi, come ad esempio quando testate i consulenti forex con un test Walk-Forward.

 
fxsaber:
Vorrei chiedere agli illustri partecipanti su questo argomento

La domanda chiave, per come la vedo io, è: quanto i dati dei prezzi reali differiscono dal SB? Se ho capito bene, maggiore è la differenza, maggiori sono le opportunità di spremere un profitto. E viceversa, fino a "nessuna differenza - nessun profitto".

Si differenziano da quelli casuali per pochissimo...

Se faccio trading su eurusd m5, il modello + advisor all'inizio di ogni barra predice un long o un short e mantiene lo stesso accordo o lo inverte.
Le prime 10 000 barre sono i dati su cui il modello è stato addestrato, poi 10 000 nuove barre per il modello.
Il profitto è mostrato come la somma dei punti, per esempio il profitto 0,08 è = 0,08000 = 8000 punti a cinque cifre.

I tre grafici sono senza spread, e con un piccolo spread (2 e 4 cinque cifre). Commissioni e swap non prendo in considerazione affatto, non c'è una simulazione commerciale così chiara.
I guru qui nel thread stanno spremendo molta più precisione dai miei dati, il trading può probabilmente essere migliorato se si sa come.


 
Vizard_:

Che viene interpretato come - manipolatore, imbroglione. Dio sia con lui))))
Le misure vanno bene? + Atteggiamento verso lo studio dei vincitori...

Non ho controllato le misure, non ero lì quando hanno misurato tutto. la precisione è molto importante in un interferometro, la deviazione degli specchi o la differenza di distanze tra di loro può influenzare il risultato, la precisione del posizionamento dello specchio dipende dalla lunghezza d'onda del laser. quindi non tutto è così semplice come sembra.

i migliori saluti.
 
Ildottor Trader:

Diverso da quello casuale di un bel po'...

Ecco un esempio di grafico di profitto nel trading di eurusd

Non sono sicuro di cosa volesse mostrare. Sono diversi o no? E se sono diversi, in che modo?

Forse ho capito male le tue parole, correggimi. State dicendo che se siete riusciti a costruire un TS redditizio, allora è diverso. Sono totalmente d'accordo con questo se. Ma dai grafici non risulta affatto che lei abbia avuto successo. Nessuno sa se qualcuno ha avuto successo o no. Ecco perché chiedevo le differenze tra SB e CER che il MoD può trovare.

Cioè l'approccio non è il contrario: c'è un profitto, quindi è diverso. Perché non sappiamo se il profitto è legittimo. Ma l'approccio diretto. Quando l'IO identifica alcuni modelli, ma non è affatto certo che possano essere utilizzati per ottenere un profitto. Tuttavia, aumenta in qualche modo la probabilità di raggiungerlo ad un certo punto.

 

fxsaber:

Hai capito bene.
Sono d'accordo, il ragionamento è logico, solo perché da qualche parte su internet i profitti sul grafico stanno salendo non significa che il forex sia involontario.

 

https://github.com/RandomKori/ForexTF Passato alla libreria Tensorflow. C'è più documentazione per questo. Può essere collegato a MT. Libreria compilata a 64 bit per Windows. L'ho messo su. Non lasciate che l'estensione della biblioteca vi metta in imbarazzo. Funziona bene sull'open source ed è usato in visual studio. Mi sto dilettando con la mia implementazione di ResNet per il forex e i forti. I miei risultati sono incoraggianti. Sto ancora lottando con il re-imparare. I miei piani più vicini sono di scrivere un indicatore per ResNet. Tutto il codice è su github (come sempre).

 
Dimitri:

Facciamo un discorso serio. Ho bisogno del vostro consiglio professionale. Chi pensi che prenderà chi - Odino o Thor?????


Ha ha ha)) Dimitri è uno schianto).

Sono d'accordo con te, è tutta una montatura.

 

Ciao a tutti!!! Ragazzi, potete dirmi come ritardare il calcolo dell'indicatore? Si è aperta una nuova barra e l'indicatore deve essere calcolato dopo 30 secondi!!!!!

Ho bisogno di un indicatore ritardato dopo 30 sec. o consigliarmi dove è scritto o un esempio, ho inciampato dappertutto, non riesco a trovarlo :-(