L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 505
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Il premio Nobel per la fisica è stato assegnato ieri. Ricordo che hai Einstein come un pazzo, ma guarda - hai preso bene le misure? Non si sa mai...))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
Se vuoi ricordarmi quello che ho detto, basta citarmi, ma se hai tratto le tue conclusioni da quello che ho detto, basta dirlo - "Ho tratto le conclusioni da quello che hai detto su Einstein che è un pazzo" e non saranno le mie parole ma le tue conclusioni basate su non so cosa. Einstein è una figura brillante nella scienza mondiale, è riuscito a scrivere la teoria della relatività per alcuni e la teoria speciale della relatività per altri.
Con rispetto.
qual è il lib, da dove viene il legno? (alberi)
Con rispetto.
Grazie per la vostra risposta! Molto illuminante per me.
Immagino che il bias sia un neurone bias? La descrizione dice che aiuta quando l'input è zero. Secondo voi, a cosa serve un neurone di bias e quali pesi dovrebbe selezionare? Fondamentalmente è solo un peso.
È meglio controllare il valore di soglia dopo la trasformazione sigmoidea o dopo?
> La descrizione dice che aiuta quando la voce è zero
Non ha niente a che fare esattamente con l'ingresso zero; il bias dà ai neuroni più precisione. Dovrebbe (c).
Quando si allenano i neuroni - l'offset è ottimizzato allo stesso tempo degli altri pesi.
> Qual è il modo migliore per controllare il valore di soglia dopo la trasformazione sigmoidale o dopo?
Se viene usata una funzione di attivazione per i neuroni di uscita, allora controllate i valori alle diverse uscite o controllate i valori con le soglie dopo la funzione di attivazione (dopo la sigmoide).
Aggiungerei che negli strati di neuroni nascosti è necessario usare qualche tipo di funzione di attivazione, mentre l'attivazione non è così obbligatoria per i neuroni di uscita (l'ultimo strato), per esempio io non uso l'attivazione nella regressione (cioè l'attivazione lineare).
Intendevo dire che per esempio in mql4 potevo ottimizzare fino a 15 parametri contemporaneamente, mentre in mql5 è più difficile.
Sembra che uno strato sia regolato, poi il secondo segue con il primo strato ottimizzato, ecc. Ma sarebbe bello se potessimo ottimizzare tutti i livelli in una volta sola, ma la potenza di calcolo non ci permette di farlo.
Ho una supposizione: quando i livelli sono ottimizzati uno per uno, in quel caso qualche modello non viene visto dal sistema.
Anche se un livello viene analizzato, i livelli successivi saranno basati sulle assunzioni del primo livello.
È possibile addestrare un neurone per strati, lo si fa quando si addestrano neuroni con un numero molto grande di strati. Ma questa è un'ultima risorsa... se ci sono solo un paio di strati allora è meglio ottimizzare tutti i pesi in una volta sola.
Cercare i pesi del neurone con l'ottimizzatore genetico in MT è una cattiva idea. Il neuroneka sarà solo adattato agli esempi esistenti, e non prevederà correttamente i nuovi dati. Leggete su come addestrare i neuroni usando la convalida incrociata, è un must da sapere e da fare. Se volete essere sicuri che la neuronka riconosca correttamente immagini e lettere, non sarà sufficiente per il forex, quindi dovrete inventare i vostri modi, come ad esempio quando testate i consulenti forex con un test Walk-Forward.
Vorrei chiedere agli illustri partecipanti su questo argomento
La domanda chiave, per come la vedo io, è: quanto i dati dei prezzi reali differiscono dal SB? Se ho capito bene, maggiore è la differenza, maggiori sono le opportunità di spremere un profitto. E viceversa, fino a "nessuna differenza - nessun profitto".
Si differenziano da quelli casuali per pochissimo...
Se faccio trading su eurusd m5, il modello + advisor all'inizio di ogni barra predice un long o un short e mantiene lo stesso accordo o lo inverte.
Le prime 10 000 barre sono i dati su cui il modello è stato addestrato, poi 10 000 nuove barre per il modello.
Il profitto è mostrato come la somma dei punti, per esempio il profitto 0,08 è = 0,08000 = 8000 punti a cinque cifre.
I tre grafici sono senza spread, e con un piccolo spread (2 e 4 cinque cifre). Commissioni e swap non prendo in considerazione affatto, non c'è una simulazione commerciale così chiara.
I guru qui nel thread stanno spremendo molta più precisione dai miei dati, il trading può probabilmente essere migliorato se si sa come.
Che viene interpretato come - manipolatore, imbroglione. Dio sia con lui))))
Le misure vanno bene? + Atteggiamento verso lo studio dei vincitori...
i migliori saluti.
Diverso da quello casuale di un bel po'...
Ecco un esempio di grafico di profitto nel trading di eurusd
Non sono sicuro di cosa volesse mostrare. Sono diversi o no? E se sono diversi, in che modo?
Forse ho capito male le tue parole, correggimi. State dicendo che se siete riusciti a costruire un TS redditizio, allora è diverso. Sono totalmente d'accordo con questo se. Ma dai grafici non risulta affatto che lei abbia avuto successo. Nessuno sa se qualcuno ha avuto successo o no. Ecco perché chiedevo le differenze tra SB e CER che il MoD può trovare.
Cioè l'approccio non è il contrario: c'è un profitto, quindi è diverso. Perché non sappiamo se il profitto è legittimo. Ma l'approccio diretto. Quando l'IO identifica alcuni modelli, ma non è affatto certo che possano essere utilizzati per ottenere un profitto. Tuttavia, aumenta in qualche modo la probabilità di raggiungerlo ad un certo punto.
fxsaber:
Hai capito bene.
Sono d'accordo, il ragionamento è logico, solo perché da qualche parte su internet i profitti sul grafico stanno salendo non significa che il forex sia involontario.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Passato alla libreria Tensorflow. C'è più documentazione per questo. Può essere collegato a MT. Libreria compilata a 64 bit per Windows. L'ho messo su. Non lasciate che l'estensione della biblioteca vi metta in imbarazzo. Funziona bene sull'open source ed è usato in visual studio. Mi sto dilettando con la mia implementazione di ResNet per il forex e i forti. I miei risultati sono incoraggianti. Sto ancora lottando con il re-imparare. I miei piani più vicini sono di scrivere un indicatore per ResNet. Tutto il codice è su github (come sempre).
Facciamo un discorso serio. Ho bisogno del vostro consiglio professionale. Chi pensi che prenderà chi - Odino o Thor?????
Ha ha ha)) Dimitri è uno schianto).
Sono d'accordo con te, è tutta una montatura.
Ciao a tutti!!! Ragazzi, potete dirmi come ritardare il calcolo dell'indicatore? Si è aperta una nuova barra e l'indicatore deve essere calcolato dopo 30 secondi!!!!!
Ho bisogno di un indicatore ritardato dopo 30 sec. o consigliarmi dove è scritto o un esempio, ho inciampato dappertutto, non riesco a trovarlo :-(