L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 445
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Sto cercando di padroneggiare un modello molto specifico - GARCH. Mi attira il fatto che la serie originale viene scomposta in componenti e poi queste componenti vengono modellate separatamente. E la decomposizione in componenti è intuitiva e direttamente collegata al retraining del modello. Poiché sono interessato solo alla capacità di riqualificazione del modello (posso creare Expert Advisors riqualificati in TA con durata fino a 6 mesi), questo è ciò che ha determinato la scelta di GARCH.
Non sono a conoscenza di nessun approccio in NS che permetta di avere code spesse, pieghe... Mi sembra che il modello NS in sé non abbia nulla a che fare con i problemi del cotier originale.
In GARCH, mentre adatto il modello, posso eseguire dei test che servono come base che il modello risultante si comporterà esattamente come i dati di allenamento in futuro. Al momento non so come adattare GARCH, i cui parametri sono superiori al 90% di probabilità.
Quale pacchetto state usando? Spero che usiate fGarch?
Buona fortuna.
Quale pacchetto usi? Si spera fGarch?
Buona fortuna.
rugarch
Cari utenti di NS, ponteggi e altri metodi MoD.
Dopo aver ricevuto la previsione, come si fa a fare trading?
Ci sono delle varianti:
1) otteniamo un segnale, apriamo, aspettiamo il segnale inverso - cioè il trading pre-rotazione, senza TP e SL.
2) p. 1 + inversioni se il segnale non è invertito, ma segue il precedente
3) Voce 1 + TP e SL (come selezionare TP e SL - con l'ottimizzatore MT o manualmente)
4) punto 2 + TP e SL
5) Uno qualsiasi dei punti + trailing, ci sono molti tipi di trailing, quale? (Come selezionate i parametri di trailing - con l'ottimizzatore MT o manualmente)?
Avete altre varianti?
Cari utenti di NS, ponteggi e altri metodi MO.
Dopo aver ricevuto la previsione, come si fa a fare trading?
Ci sono delle varianti:
1) otteniamo un segnale, apriamo, aspettiamo il segnale inverso - cioè il pre-trading, senza TP e SL.
2) p. 1 + azioni se il segnale non è invertito, ma il segnale di vento in coda
3) punto 1 + TP e SL (come selezionare TP e SL - con l'ottimizzatore MT o manualmente)
4) punto 2 + TP e SL
5) Uno qualsiasi dei punti + trailing, ci sono molti tipi di trailing, quale? (Come selezionate i parametri di trailing - con l'ottimizzatore MT o manualmente)?
Quali sono le altre opzioni?
Devo avvertirvi subito che non ho ancora un sistema MO funzionante). Ma l'ideologia rimane la stessa, simile ai miei sistemi sulla logica.
1. Non si fanno previsioni di principio. Cioè, dove e cosa andrà veramente - senza supposizioni. Il segnale viene ricevuto quando la situazione delle quotazioni si adatta statisticamente a un particolare affare. E, naturalmente, può essere sbagliato. Sì, e nei miei sistemi l'idea è che il MO non deve sostituire ma integrare il sistema sulla logica.
2. Poi c'è il solito supporto per le transazioni. Per semplicità, possiamo considerare il trailing. Non ci sono TP e SL. C'è un arresto di protezione per situazioni di emergenza come la disconnessione di Internet e altre cose inaspettate.
Altri commercianti possono avere metodi diversi. Non ne sono a conoscenza.
Cari utenti di NS, ponteggi e altri metodi MoD.
Dopo aver ricevuto una previsione, come si fa a fare trading?
Ci sono due varianti:
1) abbiamo un segnale, aperto, aspettiamo il segnale inverso - cioè il trading pre-rotazione senza TP e SL
2) punto 1 + aggiunte, se il segnale non è invertito, ma quello precedente
3) punto 1 + TP e SL, (come selezionate TP e SL - con MT optimizer o manualmente)
4) punto 2 + TP e SL
5) qualsiasi dei punti + trailing, ci sono molti tipi di trailing, qual è? (Come scegliete i parametri di trailing - con l'ottimizzatore MT o manualmente).
Avete altre varianti?
Uso la previsione come indicatore di quanto tenere in portafoglio e in quale direzione. Se devo commerciare manualmente preferisco usare TP/CL, la robotica sarebbe inutile e persino dannosa.
Cari utenti di NS, ponteggi e altri metodi MO.
Dopo aver ricevuto la previsione, come si fa a fare trading?
TP/CL è per il trading manuale, per i robot non ha senso, anzi è dannoso.
Ma se prima di ottimizzare il robot si impostano alcuni valori costanti di TP e SL e si ottimizzano gli altri parametri, allora ci sono buone possibilità che tutto vada bene.
È molto strano, basta cambiare l'ordine di ottimizzare TP/SL all'inizio o alla fine e il risultato è completamente diverso.
Uso SL, fisso, e sì attraverso l'ottimizzatore. Se il mio trade è 15, allora ovviamente è overfitting nel tester; se è 200+ e lo stop è ottimizzato entro 25-40 punti, allora credo che non sia overfitting ma solo ricerca del valore migliore. Non posiziono ordini takeprofits e close con un comune trawl + close al segnale opposto, anche tramite l'ottimizzatore in un range ristretto. Non posso fare a meno degli stop, se non altro a livello di portafoglio, ma è lo stesso senza di loro. Qualunque cosa possiamo ottimizzare, non sarà un grande adattamento se il numero di soluzioni del TS è limitato e se viene specificato un periodo di prova decente. Se la ST non è limitata da varianti di soluzione, allora è ovvio che sarà una superfetazione. Con l'aumento del periodo di ottimizzazione i segnali vengono smussati e come se il rumore venisse eliminato da solo, ma qui dipende ancora da NS (numero di neroni), se molto poco allora la classificazione sarà troppo approssimativa e il sistema sarà di basso profilo, se molto allora ci può essere overfitting, anche se dipende più dai predittori e non da NS, se lo spazio di soluzione (opzioni di combinazioni di predittori) è limitato allora non ci sarà overfitting.
Il mio TP/SL è in qualche modo complicato e incomprensibile. Se prendiamo quasi qualsiasi robot funzionante e iniziamo a ottimizzare take and stop, a nuovi dati il robot inizia a perdere soldi freneticamente. Tale ottimizzazione porta all'overshooting dei pip specifici e ai drawdown del passato che non si ripeteranno mai più, e il robot li aspetterà.Ma se prima di ottimizzare il robot si impostano alcuni valori costanti di TP e SL e si ottimizzano gli altri parametri, allora ci sono buone possibilità che tutto vada bene.
È molto strano, basta cambiare l'ordine di ottimizzare TP/SL all'inizio o alla fine e il risultato è completamente diverso.
L'entrata e l'uscita da una posizione dovrebbe essere gestita da un algoritmo decisionale appropriato, come una foresta, NS o solo un mucchio di indicatori.
Lo SL non dovrebbe avere nulla a che fare con il problema della posizione. Lo SL non è un parametro del sistema di trading e non è soggetto a ottimizzazione.
Il SL è una gestione del rischio. Con assolutamente qualsiasi sistema di decisione della posizione, viene presa una decisione sul massimo prelievo consentito sul saldo. Si tratta di una questione di comfort psicologico, lo status di denaro usato (l'ultimo, non dispiace perdere...). La cifra è fissata, e questo è tutto. La cifra del 30% è usata nei segnali. Da dove viene? Dal nulla. Qualcuno l'ha ottimizzato? Sicuramente no. Se imposti SL algoritmico = 30% sul drawdown nel tuo EA, sarà il 70% di protezione del denaro.
L'entrata e l'uscita da una posizione dovrebbe essere gestita da un algoritmo decisionale appropriato, come una foresta, NS o solo un mucchio di indicatori.
Lo SL non dovrebbe avere nulla a che fare con il problema della posizione. Lo SL non è un parametro del sistema di trading e non è soggetto a ottimizzazione.
Il SL è una gestione del rischio. Con assolutamente qualsiasi sistema di decisione della posizione, viene presa una decisione sul massimo prelievo consentito sul saldo. Si tratta di una questione di comfort psicologico, lo status di denaro usato (l'ultimo, non dispiace perdere...). La cifra è fissata, e questo è tutto. La cifra del 30% è usata nei segnali. Da dove viene? Dal nulla. Qualcuno l'ha ottimizzato? Sicuramente no. Se imposti SL algoritmico = 30% sul drawdown nel tuo EA, sarà il 70% di protezione del denaro.
Così si limita deliberatamente lo spazio delle varianti di TC, SL fa parte del sistema, così come ci si ripiega o si fa la media. Ne risulta un grande squilibrio quando il sistema può prendere un enorme SL e fermarsi, mentre voi potete fare molti piccoli trade perdenti e prendere profitto a causa del payoff previsto e non a causa dell'assenza di fermate.
Qualsiasi sistema ha un errore che è limitato dagli arresti e nient'altro.
Non c'è psicologia qui e non dovrebbe esserci, ci sono caratteristiche del sistema riproducibili in avanti, e tolleranze strette quando il sistema smette di funzionare con una perdita minima e non del 30%. Se hai il 30% - questo è un addio. Per me il 10% di drawdown è il massimo con cui si può lavorare, se è più di questo, allora nella maggior parte dei casi questo è il punto di non ritorno. Inoltre, se stiamo parlando di un sistema che periodicamente ha bisogno di riqualificazione, cioè, non si può prevedere la sua stabilità su un lungo periodo di tempo.
Se si prende quasi qualsiasi robot funzionante e si inizia ad ottimizzare la presa e la fermata, il robot inizia a scaricare freneticamente nuovi dati.
Si adegua semplicemente alla volatilità (tra i trade) sul campione. Se cambia in futuro, ovviamente il cp... Se facciamo un modello di previsione e lo prendiamo in considerazione durante l'ottimizzazione
Ma non ne abbiamo bisogno, il rollover con reinvestimento è il nostro tutto)))) E il relatore Fomenko ci parlerà di dispersione, eteroscedasticità, ecc.)
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH