L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 422
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cari professori e professori associati di programmazione, avete finito il codice?
Posso provare? Almeno una prova.
Aliosha:
Ancora una volta ripeto ricontrollare i risultati con una fonte casuale, Su un cammino casuale aritmetico o geometrico. Con ZZ e altri fake targeting si ottengono previsioni ben oltre il 50%, si può facilmente arrivare al 90%. Dovrete dimostrare che potete prevedere il casuale, il che non è ragionevole.
Probabilmente capite di cosa state parlando, ma ahimè siete vaghi. Mi associo alla mia richiesta, che tu mostri su un set di dati specifico, usando algoritmi specifici, cosa intendi, cosa è sbagliato e come vuoi che sia.
Probabilmente sapete di cosa state parlando, ma ahimè siete vaghi. Mi associo alla richiesta di mostrare su un dataset concreto, con algoritmi concreti, cosa intendete, cosa non va e come volete che sia.
Tutto ciò che Alyosha ha spiegato chiaramente. Sta a voi essere d'accordo o meno con la sua opinione.
Ah, bene, se si tratta di accettare/disapprovare un punto di vista, allora lascia perdere, pensavo si trattasse di qualcosa di oggettivo, come il fatto che il quadrato dell'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati dei cateti, quindi "dimostrare", mentre tu hai "convincere".
Mischiare gli ingressi con le uscite significa ingannare se stessi. I risultati dell'allenamento saranno esorbitantemente buoni, le prestazioni nel mondo reale saranno esorbitantemente cattive. Ho già detto molte volte che usando uno zigzag è possibile determinare la tendenza del mercato, ma non ha un valore finale, da qui tutti i problemi quando si lavora con il tempo reale. Ci sono funzioni di uscita classiche e se si ottiene un risultato inferiore al 50% con esse, significa che la vostra entrata è cattiva in linea di principio e in questo caso dovremmo cercare di correggere l'entrata, ma non l'uscita.
Il primo targeting classico è prevedere il cambio di chiusura di una barra in avanti (credetemi, è sufficiente). Si fa molto semplicemente: Lead((Close[0]-Close[1]),1) è usato per approssimare o prevedere le reti, dove la risposta della rete è il valore del valore predetto. Queste reti usano l'obiettivo SOLO nel processo di formazione. Non fa parte dell'addestramento, perché la rete produce il proprio valore.
Il secondo obiettivo classico è una classificazione del colore della prossima candela per una rete di riconoscimento o di classificazione. Ma deve anche guardare al futuro, altrimenti non serve a niente. Per fare questo etichettiamo la candela al rialzo con 1 e la candela al ribasso con -1, e poi la spostiamo una barra indietro quando prepariamo il set di allenamento. Così non conosciamo l'ultimo valore fino alla chiusura della barra zero. Insegniamo alla rete e aspettiamo che dia un feedback sulla futura candela.
E ora ecco l'essenza. Se il tuo input non può andare oltre il 50% quando ti alleni a una qualsiasi delle barre sopra menzionate, significa che l'input è una merda e l'output è troppo complesso. Quindi è necessario trovare un insieme di ingressi che possano fare questo. Aumentarlo oltre il 50%. La risposta sta in una semplice comprensione della causalità in relazione al prezzo. Qual è la causa del prezzo e qual è la conseguenza del prezzo. E c'è una formula di crescita di cui ho parlato più di una volta e fa così.
aspettative di mercato (lo scambio di opzioni causa il volume) - volume di scambio (il volume di scambio è coerente con le aspettative, oppure no, ma causa il cambiamento del prezzo) - prezzo (cambia secondo il volume scambiato) - indicatore (cambia secondo il cambiamento del prezzo)
Quindi? Stai ancora usando gli indicatori ???? Bene, allora siete alla fine del treno, perché gli indicatori sono una conseguenza delle variazioni di prezzo, ma non la causa. L'indicatore è diventato tale perché il prezzo è diventato tale. Ora scava nella seguente frase........
Il prezzo è diventato così perché il volume è stato scambiato così. Senti la differenza????? Pensaci ........
E non c'è bisogno di coccolare tua nonna :-)
Con il giusto approccio del modello causale, cioè quando gli input sono la causa del prezzo, si può costruire QUALSIASI strategia. Complesso o semplice quanto vuoi, funzionerà perché è la ragione di Chiudere. Ecco un esempio.
Mi sono chiesto la seguente domanda, che suona come segue. "Ci sarà o non ci sarà un pullback quando appare un segnale? Sembra essere un compito non legato alla previsione diretta dei prezzi, COME TUTTAVIA!!!!!!
Ho un set di dati per una classificazione generale della strategia sottostante per vero segnale o falso segnale. E quello che ho fatto, ho cambiato il target del rollback per gli stessi dati di input e ho ottenuto un modello abbastanza tollerabile sopra il 50%. La cosa principale qui è mantenere il targeting pulito, senza errori. Come risultato posso applicare qualsiasi obiettivo con valore semantico a uno stesso set di dati di input e ottenere un modello abbastanza adeguato, perché i dati di input sono la causa del prezzo ed è sufficiente per rispondere a domande come se il segnale è vero o falso, se farà rollback, quale sarà la prossima candela dopo il segnale, il prezzo raggiungerà il mio take profit, ecc.
E a proposito dello scambio, sono sorpreso che questo problema sia anche solo venuto fuori .... E' come prendere il ramo su cui sei seduto. Ingannare se stessi......
Mischiare gli ingressi con le uscite significa imbrogliare se stessi.
Intendi i dati in uscita all'ingresso?
Il prezzo è diventato così perché il volume è stato scambiato così. Senti la differenza????? Pensaci ........
Questo è come discutere di un uovo e una gallina). Imho, c'è un errore nella tua comprensione del rapporto di causa ed effetto. Conosciamoil prezzo di chiusura alla fine della giornata, giusto? Così come il volume scambiato. Quindi come può l'uno essere determinante per l'altro? Li otteniamo entrambi allo stesso tempo - post factum.
Va bene, ti darò un'educazione. O come si dice in questi casi, imparare le basi. I volumi arrivano in tempo reale. Per ogni barra, si conosce il volume scambiato, il delta, il volume massimo nella barra ad un certo prezzo, ecc. Lei si confonde con il volume a fine giornata, che serve a determinare il contesto di mercato.
Vuoi dire dall'uscita all'ingresso?
Sì. Si è detto che se l'output sbircia nell'input, si ottengono numeri irrealisticamente belli nell'allenamento, ma non nel trading reale.