L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 421
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Non so, per il mio obiettivo, sono sicuro che non sta sbirciando da nessuna parte. Beh, no, sta sbirciando. Ma solo nel futuro e certamente non nel passato. :-)
Molto interessante - come?
Com'è il MA?
Mi associo al post precedente.
Seguendo il thread capisco bene l'argomento....
Si stanno analizzando i dati storici per trovare delle coincidenze. Sono state date molte definizioni, tra cui quella di memoria.
Se facciamo un'analogia con le strategie tipiche, anche un semplice MA ha una memoria. Così, otteniamo una certa mediazione, anche per modelli.
Tutto questo apprendimento si riduce alla semplice ricerca dell'entrata nel mercato più accurata in termini di acquisto o vendita. Ma questa strategia non risponde alla domanda cosa fare nel caso in cui abbiamo commesso un errore, e questa è la più importante. Questa domanda è essenzialmente la più importante, perché nessuno è disposto a dare al trader i suoi soldi così facilmente, qualunque sistema abbia. Le quotazioni reali non seguono nessuna legge e coincidenza, andranno esclusivamente contro il trader.
Non si può escludere la possibilità di un errore, non crede?
Molto interessante - com'è?
Come sono le AM?
Mi associo al post precedente.
Seguendo il thread capisco l'argomento....
Si stanno analizzando i dati storici per trovare delle coincidenze. Sono state date molte definizioni, tra cui quella di memoria.
Se facciamo un'analogia con le strategie tipiche, anche un semplice MA ha una memoria. Così, otteniamo una certa mediazione, anche per modelli.
Tutto questo apprendimento si riduce a trovare l'entrata più precisa nel mercato in termini di acquisto o vendita. Tuttavia, come qualsiasi altra strategia utilizzata nel mercato forex, non risponde ancora alla domanda - cosa facciamo se ci sbagliamo? Questa domanda è essenzialmente la più importante, perché nessuno è disposto a dare semplicemente dei soldi al trader, indipendentemente dal sistema che ha. Le quotazioni in tempo reale non seguono nessuna legge e coincidenza, vanno esclusivamente contro il trader.
La probabilità di errore non è esclusa, come ho capito?
In realtà, è molto semplice. Se un segnale mostra un profitto, lo segno con uno. Se il segnale mostra una perdita, lo segno con zero. Di conseguenza, l'ultimo segnale, cioè il segnale attuale è indefinito, perché il suo risultato non è noto. Si saprà quando apparirà il prossimo segnale. Ebbene, il NS è addestrato a rilevare i segnali nel tempo corrente, senza guardare al futuro. Quindi non c'è niente di sbagliato nella purezza della mia raccolta di dati...
Qualcuno ha qualche esperienza con mxnet api, bypassando R e Py? per rimuovere tutti i livelli inutili. Alglib si è rivelato non abbastanza produttivo, non funziona su GPU, le reti complesse richiedono molto tempo per il calcolo. In generale, ci sono un sacco di librerie di produttività su cpp
Qualcuno ha qualche esperienza con mxnet api, bypassando R e Py? per rimuovere tutti i livelli inutili. Alglib si è rivelato non abbastanza produttivo, non funziona su GPU, le reti complesse richiedono molto tempo per il calcolo. In generale, ci sono molte lib efficienti su cpp.
Che differenza fa - lungo o no, se ottimizzi (e dovrai ottimizzare in ogni caso), puoi usare tutte le tue CPU/computer e il cloud. E con il cloud, più veloce di qualsiasi altra opzione - 256 threads paralleli in genetica o fino a 50-100 mila (non so il limite) con calcolo completo.....
Enorme differenza, si darà un sacco di soldi nel cloud per il calcolo lento di NS, ho avuto fino a 7000 agenti contemporaneamente in ottimizzazione genetica, sì rapidamente, se il bot stesso nel tester viene eseguito rapidamente, altrimenti sei fregato... 15-20 minuti per nucleo per addestrare ns a 5k bar su i5 6200u skylake, e 2 volte di più di riqualificazione durante il test. Meglio affittare un multi-core+gpu per questo scopo e ottimizzare senza il cloud
+ diplerning, se usato, è molto più veloce su mxnet.
http://mxnet.io/
Lei suggerisce vivamente che qualcuno controlli... Controlla e dammi i risultati.
Interessante vedere e discutere i risultati.
Ovviamente ho controllato prima di fare tali affermazioni che cancellano i risultati di molti articoli locali, sull'applicazione del MO nell'algotrading.
Ancora una volta Ricontrolla i risultati su una fonte casuale, sul cammino casuale aritmetico o geometrico. Con ZZ e altri fake targeting si ottengono previsioni ben oltre il 50%, si può arrivare facilmente al 90%. Bisognerebbe dimostrare che si può prevedere la casualità, il che non è ragionevole.
Ho detto qualcosa di simile un paio di centinaia di pagine fa.
"Qualcosa di simile" non questo, stavi dicendo dello spostamento di ZZ, che non dovrebbe essere spostato di una barra, ma non ha senso, in entrambi i casi su SB sarà graal, che è impossibile. ZZ sembra molto lontano, ha bisogno di essere spostato di un numero indeterminato di barre, della dimensione di almeno un passo tra le ginocchia.
Tutto questo apprendimento si riduce alla semplice ricerca dell'entrata più precisa nel mercato in termini di acquisto o vendita. Tuttavia, come per qualsiasi altra strategia utilizzata nel mercato forex, non c'è ancora una risposta alla domanda - cosa facciamo se facciamo un errore? E questa domanda è la più importante nella sua essenza...........................
parole d'oro..... tutti si fissano di solito sui punti di entrata..... la questione dell'uscita e dell'accompagnamento delle posizioni in tutta la varietà di scenari è quasi ignorata... anche se a mio parere questa è la questione più fondamentale, dato che la precisione delle entrate è una cosa abbastanza mitica... lo sviluppo di un piano d'azione in tutti gli scenari è importante... dopo tutto questo è ciò che è completamente in potere del trader... qualcosa che può essere completamente controllato a differenza dei movimenti di mercato che non possono essere controllati.....
Cari professori e professori associati di programmazione, avete finito il codice?
Posso provare? Almeno una prova.