L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 420
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Perché preoccuparsi di controllare qualcosa? Per me è ovvio.
Non è passato molto tempo da quando era ovvio che la terra fosse piatta, finché non si controllava.
Suggerisco di controllare tutto su esempi concreti, postate i dataset in csv su cui avete ottenuto tali risultati con ZZ e RSI
SanSanych Fomenko:
Ho dato l'esempio RSI-ZZ - niente in comune, e si può costruire un modello con meno del 50% di errore.
Ciò che è comune sono i dati.
ZZ - vede avanti e indietro di molte candele e contiene il momentum che è poi predetto da RSI(MA ecc), questo è un sudore, e il dataset di test non risolve il problema in quanto su di esso si è anche mescolato un fic e un targeting attraverso ZZ e ottenere come se fossero risultati statisticamente significativi.
PS: Il Target più semplice ma valido è il colore della candela futura, o il ritorno di qualche passo avanti(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) non vede esattamente i calcoli sugli indicatori del passato, controllate quale errore di precisione verrà fuori su tale Target.
Non molto tempo fa era ovvio che la terra fosse piatta, finché non si controllava.
Suggerisco di controllare tutto su esempi concreti, postate i dataset in csv su cui avete ottenuto tali risultati con ZZ e RSI
Generale - dati.
ZZ - vede avanti e indietro di molte candele e contiene il momentum che è poi predetto da RSI(MA ecc), questo è un sudore, e il dataset di prova non risolve il problema, come su di esso si è anche mescolato il chip e il targeting attraverso ZZ e ottenere come se risultato statisticamente significativo.
PS: Il target più semplice ma valido è il colore della candela futura, o il ritorno di qualche passo avanti(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) non vede esattamente il calcolo sugli indicatori del passato, si prega di verificare quale precisione sarà su tale target.
Su questo thread ho pubblicato molto materiale sul "potere predittivo" del predittore. Credo che questa sia la cosa più importante nel datamining.
Vedendo il tuo post, mi è venuto in mente.
È da un po' di tempo che non faccio più MO.
PS.
Ti sbagli su RSI e ZZ. Puoi disegnare le tendenze a mano. RS automatizza questo processo. Un'altra cosa è che la ZZ stessa non può essere la variabile obiettivo, poiché il trend non determina l'intera spalla ZZ, ma solo l'inizio della spalla e la fine della spalla precedente. Ma per tale obiettivo, che è più corretto, non sono stato in grado di trovare predittori che abbiano potere predittivo per esso.
PSPSP
Per prevedere gli incrementi c'è un potente insieme di modelli chiamati GARCH
Ti sbagli su RSI e ZZ.
Allora controlliamo obiettivamente, prendiamo un prezzo reale e casuale, generiamo chip e obiettivi, saldiamo un modello e vediamo qual è il problema? Solo nell'aria per dire "ti sbagli" IMHO non il signore, quindi puoi dire qualsiasi cosa.
In realtà non è così importante come esattamente si insegna il modello, se si capisce per cosa, ma deve prevedere almeno il segno dell'incremento futuro, preferibilmente anche il modulo, e naturalmente sulle caratteristiche che non guardano avanti.
SanSanych Fomenko:
C'è un potente insieme di modelli chiamati GARCH per prevedere gli incrementi.
GARCH è il forcasting della volatilità, è semplice e ARMA ecc. è un rudimento, il migliore è quello precedente o il mo di quelli precedenti e sono tutti lineari
Non voglio far arrabbiare nessuno, ma ahimè la maggior parte di voi non sa come preparare correttamente gli obiettivi. Tutti quei risultati ispiratori (75-80% di precisione) su chip da candele lente (>10min) sono in realtà puramente sudici. La precisione del 55% è sufficiente per rendere Sharpe Ratio superiore a 2, e la precisione del 60% su dati lenti è lo stesso graal, che è la leggenda, Sharpe Ratio 3-4, nessuno commercia così sul reale, solo i ragazzi HFT, ma hanno una scala diversa di costi di trading, c'è meno SR <2 non è redditizio.
In breve...
NON VEDERE ILBERSAGLIO!
In altre parole, quando si calcola l'obiettivo, non si possono usare i dati che sono QUASI usati nel calcolo delle caratteristiche, altrimenti il risultato sarà un poky. Per ovvi motivi, un tale "gioco di prestigio" come ZZ va all'inferno, interpola tra gli estremi molto in zona dove sono calcolate le caratteristiche, il risultato è esorbitante, almeno il 90% di precisione senza problemi, ma è un falso. Questa è la base delle discussioni oscurantiste su "la previsione non è importante", si dovrebbe comunque sviluppare il TS, ecc. Quindi, di fatto questi "90%" sono ancora lo stesso "amato" 50%.
Sii ragionevole :)
Un'affermazione audace e piuttosto moralista.
Dato che tutti i predittori usano le quotazioni in un modo o nell'altro (OHLCV) e voi chiedete di non usarle per determinare l'obiettivo - cosa può/deve essere usato per l'obiettivo? Fasi della luna? Stagioni dal calendario lunare? Cosa?
Su ZZ è una completa assurdità.
Generalmente un insieme di sciocchezze.
Dammi qualche esempio con dei calcoli per sostenere i tuoi sentimenti.
Non credo che tu sia nel giro.
Imparate la teoria e date esempi di calcoli per sostenere le vostre affermazioni. Altrimenti stai solo blaterando.
Buona fortuna
Allora controlliamo obiettivamente, prendiamo un prezzo reale e casuale, generiamo le caratteristiche e il targeting, saldiamo un modello e vediamo qual è il problema? Solo nell'aria per dire "ti sbagli" IMHO non il signore, quindi puoi dire qualsiasi cosa.
In realtà non è così importante come esattamente si addestra il modello, se si capisce a cosa serve, ma dovrebbe prevedere almeno il segno degli incrementi futuri, preferibilmente il modulo, e naturalmente le caratteristiche che non guardano avanti.
GARCH è il forcasting della volatilità, è semplice, e ARMA ecc. è un rudimento, il migliore è il precedente o il mo dei precedenti, e infatti sono tutti lineari.
Stai esortando qualcuno a controllare. Controllare e dare il risultato.
Interessante vedere e discutere i risultati.
Non si può vedere il bersaglio(caratteristiche)!
In altre parole, quando si calcola l'obiettivo, non si possono usare dati che sono MAI stati usati nel calcolo delle caratteristiche, altrimenti il risultato sarà pacchiano.
Ho detto qualcosa di simile un paio di centinaia di pagine fa. Ma per dimostrare il punto non ha visto senso e non vi consiglio di farlo ora, persone come quando il 10% di errore nel test, lasciarli indulgere, qui per lo più vicino al mercato, hanno bisogno di tali figure per pubblicizzare i loro affondi. Che graal sarà con un onesto 49% di errore di previsione?)))
Che tipo di graal ci sarebbe con un onesto 49% di errore di previsione???))
Si può lavorare molto bene sul 49%. A proposito, è un eccellente graal).
No, non abbastanza, con lo spread e la commissione si darà tutto il profitto.
No, non abbastanza, con gli spread e le commissioni darai via tutti i profitti.
Non so, per il mio obiettivo, sono sicuro che non sta sbirciando da nessuna parte. Beh, sì, lo è. Ma solo nel futuro e certamente non nel passato. :-)