L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 379

 
Maxim Dmitrievsky:


https://habrahabr.ru/post/243211/

Qui c'è un buon post sulla riqualificazione di NS, ho riprodotto i risultati, le mie previsioni ARIMA corrispondevano, ma NS mi ha dato qualcosa di diverso :)


Il link qui sopra è solo un killer per NS perché ARIMA è un modello che ha un uso molto limitato nei mercati finanziari.

L'articolo non ha testato ARCH, quindi è completamente impossibile dire come si comporterà questo modello in futuro.


Abbiamo a che fare con GARCH. E poi per raffinare i dati iniziali questi modelli dovrebbero essere applicati insieme al machine learning.

 
SanSanych Fomenko:


Dobbiamo fare GARCH. E poi applicare questi modelli insieme all'apprendimento automatico per raffinare i dati di input.


Sì, il treno della mia mente sembra muoversi verso la comprensione
 
SanSanych Fomenko:

Il link dato è semplicemente micidiale per NS, poiché l'ARIMA è un modello con un'applicazione molto limitata ai mercati finanziari.

L'articolo non ha testato per ARCH, quindi è completamente impossibile dire come questo modello si comporterà in futuro.


Abbiamo a che fare con GARCH. E poi questi modelli devono essere applicati insieme al machine learning per raffinare i dati iniziali.


Avete usato Azure Machine Learning Studio? Penso che sia forte.

Il modello addestrato è memorizzato nel cloud e i risultati possono essere recuperati tramite servizio web, bypassando ogni sorta di dll. La versione iniziale è gratuita. Supporta R.

 
Maxim Dmitrievsky:


Hai già usato Azure Machine Learning Studio? Penso che sia molto bello.

Il modello addestrato è memorizzato nel cloud e i risultati possono essere recuperati tramite servizio web, bypassando ogni sorta di dll. La versione iniziale è gratuita. Supporto R.


No, non l'ho fatto.

Sono estremamente scettico sull'innovazione. Cerco sempre di rispondere a una domanda: se seguo il progresso, i miei profitti aumenteranno, almeno nei miei sogni.

E la nuvola... dove si trova? Quindi internet è fuori uso, ma il computer è ancora lì e si può lavorare.

 
SanSanych Fomenko:


Non l'ho provato.

Sono estremamente scettico sull'innovazione. Cerco sempre di rispondere a una domanda: se seguo il progresso, i miei profitti aumenteranno, almeno nei miei sogni.

E la nuvola... dove si trova? Quindi internet è fuori uso, ma il computer è ancora lì e si può lavorare.


Non si può lavorare senza Internet :) Sono passato quasi completamente al cloud... Se il sistema si blocca o il computer muore, lo ripristino e nessun problema... Sono anche andato da qualche parte senza il mio portatile, sono andato a casa di qualcun altro e ho recuperato quello che mi serviva dal cloud. E il proprio neuronet nel cloud è un vero ronzio, si possono vendere connessioni ad esso, la gente si collegherà con i bot e scambierà. Inoltre, la curva di apprendimento lì è molto veloce.
 
Maxim Dmitrievsky:

Sì, il treno della mia coscienza sembra muoversi verso la comprensione


Il mio pensiero va in cerchio: sono passato da TA ad ARIMA. Non ho ottenuto alcun risultato pratico. Le file finanziarie che l'ARIMA può gestire sono estremamente rare. Poi sono passato all'apprendimento automatico. Qui sono riuscito a ottenere risultati pratici, ma non sono soddisfatto. Ora sono tornato a GARCH e sono stato sorpreso di scoprire che c'è un numero enorme di pubblicazioni sull'applicazione dei modelli GARCH ai mercati finanziari, incluso il Forex. Questo contro una mancanza pratica di pubblicazioni simili per MO.

Perché dovrebbe essere così?

 
SanSanych Fomenko:


Il mio pensiero gira in tondo: ho lasciato la TA per l'ARIMA. Non ho ottenuto alcun risultato pratico. Le file finanziarie che l'ARIMA può gestire sono estremamente rare. Poi sono passato all'apprendimento automatico. Qui sono riuscito a ottenere risultati pratici, ma non sono soddisfatto. Ora sono tornato a GARCH e sono stato sorpreso di scoprire che c'è un numero enorme di pubblicazioni sull'applicazione dei modelli GARCH ai mercati finanziari, incluso il Forex. Questo contro una mancanza pratica di pubblicazioni simili per MO.

Perché dovrebbe essere così?


Beh, perché GARCH è un modello significativo già pronto, mentre MO è solo MO. Ho comprato un libro di testo sull'istruzione superiore, c'è Garch).
 
SanSanych Fomenko:


Il mio pensiero gira in tondo: sono passato dalla TA all'ARIMA. Non ho ottenuto alcun risultato pratico. Le file finanziarie che l'ARIMA può gestire sono estremamente rare. Poi sono passato all'apprendimento automatico. Qui sono riuscito a ottenere risultati pratici, ma non sono soddisfatto. Ora sono tornato a GARCH e sono stato sorpreso di scoprire che c'è un numero enorme di pubblicazioni sull'applicazione dei modelli GARCH ai mercati finanziari, incluso il Forex. Questo contro una mancanza pratica di pubblicazioni simili per MO.

Perché dovrebbe essere così?

Ecco qualcosa che ho trovato.

http://www.quantalgos.ru/?p=2037

Прибыльны ли модели ARIMA/GARCH? Часть 1 | QuantAlgos
  • 2016.08.27
  • www.quantalgos.ru
Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об...
 
Renat Akhtyamov:

Ecco qualcosa che ho trovato.

http://www.quantalgos.ru/?p=2037


Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e altri. L'uso di garch nei mercati finanziari e altre variazioni. Liste enormi.

Agganciato un elenco di archi. Uno qualsiasi della lista che si segna e si arriva fino alle sopracciglia



PS

Attualmente sta cercando di padroneggiare il modello APARCH con lo studente smussato dal pacchetto rugarch

 
SanSanych Fomenko:


Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH e altri. Usa garch nei mercati finanziari e altre varianti. Ci sono liste enormi.

In allegato c'è una lista di archi. Uno qualsiasi della lista che si segna e si arriva fino alle sopracciglia



PS

Attualmente sta cercando di padroneggiare il modello APARCH con lo stander smussato dal pacchetto rugarch

e le previsioni saranno "Urrà!".

A proposito, è quello che si dice: "SI", va bene finché la volatilità è bassa.

Fai un esempio di un hedge fund che si basava sull'applicazione del GARCH, ma che è andato in malora non appena il mercato è crollato...