L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 349
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È tutta una questione di stabilità. In meno di un anno - 800% e se è davvero una specie di consigliere auto-addestrato su matrici simili a una rete neurale - ti stringo la mano.
Non capisco bene.
Il punto è che non conto il profitto in base al deposito, ma al volume delle transazioni. Ho comprato, diciamo, 1 lotto - sono 100.000 dollari - questo è il profitto di quei 100.000.
Si ottiene l'800% di profitto e lo si divide per 100. Otteniamo l'8% di profitto da 100 mila per quasi un anno. L'8% è il tasso di rifinanziamento. Voglio dire, stiamo giocando con 100.000 dollari. Non è molto, imho.
Non capisco bene.
Il punto è che non conto il profitto in base al deposito, ma al volume delle transazioni. Ho comprato, diciamo, 1 lotto - sono 100.000 dollari - questo è il profitto di quei 100.000.
Si ottiene l'800% di profitto e lo si divide per 100. Otteniamo l'8% di profitto da 100 mila per quasi un anno. L'8% è il tasso di rifinanziamento. Voglio dire, stiamo giocando con 100.000 dollari. Non così tanto, imho.
1k deposito iniziale
1k deposito iniziale
Quando si calcola sul volume della transazione, non importa quale sia il deposito, o anche il volume specifico della transazione stessa. Il profitto sugli scambi per l'anno è dell'8%.
Come esempio. Ho lo 0,5% di un affare per giorno lavorativo. Uno scambio di, diciamo, 10 000 RUR. 200 giorni all'anno *0,5%=100%/anno di profitto dal volume della transazione.
Ora ricalcolare la leva sul deposito, il suo carico e il numero di contratti reali - otteniamo il profitto atteso di un certo deposito. Su Forti, la leva è -4-5, volume N lotti.
Certamente l'800% sembra buono, ma otteniamo l'8% di profitto per lotto. Immaginate che non ci sia una leva - allora non ha senso fare questi giochi. Strano che.
Probabilmente il mio sistema fallisce nel Forex, perché non conto da un affare - tutto quello che ottengo sono alcuni copechi di profitto).
A proposito, se stavi cercando la migliore griglia da usare, prova questa https://www.mql5.com/ru/code/9002
Non l'ho imparato da solo, per favore, fatemi sapere se è utile o no, se non sono riuscito a farlo da solo).
Dovresti assolutamente usare quello nel codice standard di mql5 ora, nella libreria alglib. Ci sono esempi di codice qui -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
La parola chiave che appare in quel thread è "BFGS", che significa un tipo speciale di formazione a griglia. Questo è quando non c'è bisogno di passare giorni a regolare la velocità di apprendimento e altri iperparametri correlati. Basta inserire una matrice di apprendimento e sei pronto a partire. Ma questo modo di apprendere richiede molta più RAM, nelle reti profonde per esempio non è usato per questo motivo.
No, è anche il suo originale, non ho contrattato
Ma cercherò di fare 3 sistemi Expert Advisor di questo tipo per il 4° input ) Se i prezzi di apertura non vengono testati per un periodo di tempo molto ampio, allora va bene.
È qui che bisogna implementare la matematica. RheshetNNN può essere addestrato usando il metodo della discesa del gradiente, simile a un neurone convenzionale.
Dovresti assolutamente usare quello che è ora nel codice standard di mql5, nella libreria alglib. Ci sono esempi di codice qui -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
La parola chiave che appare in quel thread è "BFGS", che significa un tipo speciale di formazione della rete. Questo è quando non devi passare giorni a regolare il tasso di apprendimento e altri iper-parametri correlati. Basta inserire una matrice di apprendimento e sei pronto a partire. Ma questo modo di apprendere richiede molta più RAM, nelle reti profonde per esempio non viene utilizzato per questo motivo.
E questo devi insegnarlo con un insegnante... è un grosso problema con le uscite... )
Quando si calcola sul volume della transazione, non importa quale sia il deposito, o anche il volume specifico della transazione stessa. Il profitto sugli scambi per l'anno è dell'8%.
Come esempio. Ho lo 0,5% di un affare per giorno lavorativo. Uno scambio di, diciamo, 10 000 RUR. 200 giorni all'anno *0,5%=100%/anno di profitto dal volume della transazione.
Ora ricalcolare la leva sul deposito, il suo carico e il numero di contratti reali - otteniamo il profitto atteso di un certo deposito. Su Forti, la leva è -4-5, volume N lotti.
Certamente l'800% sembra buono, ma otteniamo l'8% di profitto per lotto. Immaginate che non ci sia una leva - allora non ha senso fare questi giochi. Strano che.
Probabilmente il sistema fallisce nel Forex, proprio perché non contano da un affare - tutto quello che ottengo è un profitto di un centesimo).
Non ho alcun problema con il forex senza leva.
In Forti senza leva va bene perché ) Nel Forex senza leva non è sufficiente.
Non faccio trading lì senza leva).
Ho un conto su Otkritie, non mi sono mai interessato alla mia leva lì, so quanto vale un contratto e basta... E non faccio trading lì, ho solo dei soldi... Non so quale sia la leva lì e non so come fare trading lì.
Maxim Dmitrievsky: Ho un conto su Otkrytie, non sono mai stato interessato alla mia leva lì, so quanto è un contratto e basta... e non faccio trading lì, ho solo un po' di soldi... Non so quanta leva ci sia, e non sono sicuro di come fare.
Pezzi. Non c'è bisogno di incollarlo.
Se fai trading per 1-2 mesi su minuti hai abbastanza tempo per studiare.