L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 316

 
Vorrei aggiungere a quanto sopra. Hai bisogno di una conoscenza approfondita dell'area tematica se vuoi impegnarti nel MO. Nel nostro caso, il trading. Molte persone guardano semplicemente il katir su una serie temporale instabile, dimenticando che questo è un mercato e ha certe regole e sfumature. Quando si cerca di automatizzare qualsiasi processo, è necessario conoscere la tecnologia del processo nei minimi dettagli. Te lo dico da meccanico con anni di esperienza.
 
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Video interessante. Qual è il punto?
 
Mihail Marchukajtes:

Qual è il punto?

Nel clustering.


L'apprendimento automatico può essere chiamato molto approssimativamente clustering. C'è un certo iperspazio di predittori, e la necessità di dividerlo in diversi sottospazi, dove un punto appartenente a un particolare sottospazio (classe) significa per il forex l'azione di trading - nel caso di 3 classi - "comprare", "vendere", "uscire".
Il video dimostra chiaramente l'apprendimento senza insegnante su due predittori (X e Y), il modo in cui il clustering automatico cambia i confini dei sottospazi a seconda della quantità di dati. Per quanto riguarda il forex, questo mostra metaforicamente la durata del backtest, e come il suo cambiamento (durata) influenza il risultato del clustering. Un modello addestrato su una settimana di dati vede e conosce molto meno di un modello addestrato su due, tre, ecc. settimane.

La seconda parte del video mostra come l'esperto valuta il risultato del clustering e fa aggiustamenti al modello. L'esperto vede che le 3 classi ottenute non sono sufficienti e può ispezionare almeno 6 classi, e poi l'esperto regola i parametri del modello secondo la sua esperienza in modo che il modello assorba accuratamente queste 6 classi.
Questa è un'idea generale. A mio parere, questo passo è impossibile nel Forex, perché ci sono decine di predittori ed è difficile percepire più di tre dimensioni. Per come la vedo io, questo passo include l'esperienza non nella correzione manuale, ma nella correzione automatica, quando il cambiamento dei parametri del modello è accompagnato dalla simulazione del commercio, dove il criterio di parametri ben scelti è un buon commercio.

 
Dr.Trader:

L'apprendimento automatico può essere chiamato molto approssimativamente clustering. C'è un certo iperspazio di predittori, e la necessità di dividerlo in diversi sottospazi....

Non si tratta solo di trading, non si tratta di rischio. Il trading è prima di tutto psicologia, non matematica, stai scavando nella direzione sbagliata caro, studia meglio le donne, questo aiuterà il commercio più dell'insegnamento dei computer.
 

E chi controlla la qualità del codice di queste reti?

https://www.mql5.com/ru/forum/190948

Alglib MLP (нейронная сеть) портирование неправильно?
Alglib MLP (нейронная сеть) портирование неправильно?
  • www.mql5.com
Библиотека Alglib уже давно является частью MQL5. Нейронная сеть из этой библиотеки пока единственная из официально доступных...
 
panturale:

Sì, o questo o quello, ma non allo stesso tempo.

Avete bisogno di almeno tre persone - manager, trader e sviluppatore di software, una squadra coesa, il manager dovrebbe praticare il team building, il trader dovrebbe fare la media, e lo sviluppatore dovrebbe usare i peters di design ovunque e anche se uno pratica la programmazione a coppie, allora funzionerà.

È necessario anche un archivista. E sul lato...
 

Dopo i miei esperimenti su eurusd con diversi modelli mi sembra che il prezzo sia pesantemente regolato per portare più profitto ai broker e alle banche.

Una situazione tipica - addestriamo un modello su un paio di settimane di dati, e poi su nuovi dati otteniamo solo il 50% di operazioni redditizie (casuali, in effetti), e una lenta perdita nello spread.
Ma se sperimentiamo con i modelli e proviamo a cercare dei modelli, vedremo una situazione un po' diversa - alcuni modelli sono redditizi per alcune settimane, poi improvvisamente scendono al 50% del successo, cioè in modo casuale. Ma un mese o due dopo funzionano di nuovo, ma bisogna fare trading contro la loro previsione. E dopo un paio di settimane la loro previsione va di nuovo al 50% casuale. E da qualche parte nel futuro saranno di nuovo redditizi. Ecc.

Da tutto questo ho la seguente conclusione: le banche fissano i prezzi secondo i loro programmi, algoritmi. Questi programmi cambiano periodicamente, usano diverse combinazioni di essi, cambiano i prezzi nella direzione opposta a quella che il loro programma suggerisce, ecc, tutto per creare una nuova situazione sul mercato. Altrimenti i loro algoritmi sarebbero stati scoperti e usati contro di loro.
E allo stesso tempo le persone con la teanalisi o l'apprendimento automatico stanno cercando di cercare modelli che esistono da molto tempo. E i modelli cambiano allo schiocco delle dita di qualcuno o si contraddicono, non c'è da meravigliarsi che il trading sia così difficile.

I modelli di lavoro devono tenere conto di tutto questo - e del fatto che i modelli funzionano solo in certi segmenti di tempo, a volte nella direzione opposta, ed essere in grado di capire dalla situazione attuale quale serie di modelli utilizzare.

Tutto è inutile?

 

Vedo che anche qui si sta gradualmente comprendendo, anche se lentamente e con difficoltà, che

il mercato è un sistema dinamico controllato.


Ma la realizzazione di questo fatto ci costringe a riconsiderare il modo in cui lo guardiamo e lo descriviamo.

Poi viene la comprensione del fatto che i metodi statistici non sono metodi adeguati con cui si può costruire un modello adeguato del mercato e sono adatti solo per "parlare" delle code. Code più sottili o code più spesse.

;)

 
Dr.Trader:

Dopo i miei esperimenti su eurusd con diversi modelli mi sembra che il prezzo sia pesantemente regolato per portare più profitto ai broker e alle banche.

Una situazione tipica - addestriamo un modello su un paio di settimane di dati, e poi su nuovi dati otteniamo solo il 50% di trade redditizi (casuali, in effetti), e una lenta perdita nello spread.
Ma se sperimentiamo con i modelli e proviamo a cercare dei modelli, vedremo una situazione un po' diversa - alcuni modelli sono redditizi per alcune settimane, poi improvvisamente scendono al 50% del successo, cioè in modo casuale. Ma un mese o due dopo funzionano di nuovo, ma bisogna fare trading contro la loro previsione. E dopo un paio di settimane la loro previsione va di nuovo al 50% casuale. E da qualche parte nel futuro saranno di nuovo redditizi. Ecc.

Da tutto questo ho la seguente conclusione: le banche fissano i prezzi secondo i loro programmi, algoritmi. Questi programmi cambiano periodicamente, usano diverse combinazioni di essi, cambiano i prezzi nella direzione opposta a quella che il loro programma suggerisce, ecc, tutto per creare una nuova situazione sul mercato. Altrimenti i loro algoritmi sarebbero stati scoperti e usati contro di loro.
E allo stesso tempo le persone con la teanalisi o l'apprendimento automatico stanno cercando di trovare i modelli che esistono da molto tempo. E i modelli cambiano allo schiocco delle dita di qualcuno o si contraddicono, non c'è da meravigliarsi che il trading sia così difficile.

I modelli di lavoro devono tenere conto di tutto questo - e del fatto che i modelli funzionano solo in certi segmenti di tempo, a volte nella direzione opposta, ed essere in grado di capire dalla situazione attuale quale serie di modelli utilizzare.

Tutto è inutile?


Non mi aspettavo tali pensieri da una persona sana di mente :)

Rasoio di Occam: "Non fare entità inutili".