L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 271
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Che tipo di "genio" misura la dispersione dei prezzi? Naturalmente stiamo parlando di ritorni o di ritorni log.
) Qual è il problema del calcolo della varianza dei prezzi - puoi calcolare la media delle serie temporali?
Non è un problema, ma nemmeno molto significativo, sapendo che il processo è aggregato. Così come non ci interessa il valore assoluto del prezzo, ci interessa solo il suo cambiamento nel momento successivo. Dobbiamo essere molto bravi a prevedere i cambiamenti, e quale tipo di traiettoria disegneranno alla fine è secondario.
Non stazionarietà non significa non prevedibilità
Devo averlo detto male, colpa mia ...
Per stazionarietà probabilmente intendete qualcosa come - abbiamo un prezzo, non è stazionario, lo abbiamo differenziato ed è già stazionario. Intendo qualcosa di più vicino alla frattalità, che per me è la non stazionarietà. Credo nei modelli, non importa quanto siano ridicoli, ma capisco anche che sono frattali, non si ripeteranno mai esattamente come in passato.
Il problema principale è la reazione rapida del mercato alle nuove informazioni.
Sono completamente d'accordo, anche i sistemi di autotuning non sono competitivi qui
che non è deterministico in alcun modo
Non mi sono ancora arreso, anche gli stessi livelli, pensiamo che il prezzo sia scoppiato senza motivo, ma ha rimbalzato, solo che non lo sappiamo e non lo capiamo
Perché avete bisogno di uno stocastico?
Io lo prendo in giro e voi non lo capite? :)
Ma gli indicatori non solo lisciare, come "livelli", potrebbe essere uno degli indicatori più importanti, voglio dire i livelli che possiamo vedere con i nostri occhi sul grafico, dove la gente mettere fermate. Ho provato e proverò a farlo, proverò a programmarlo e a controllare quanto sia statisticamente significativo.
Ho provato, sto provando e continuerò a provare, i livelli sono una delle caratteristiche più forti che il mercato ha, oltre alla caratteristica del livello è stazionario
Non è un problema, ma nemmeno molto significativo, sapendo che il processo è aggregato. Così come non ci interessa il valore assoluto del prezzo, ci interessa solo il suo cambiamento nel momento successivo. Dobbiamo imparare a prevedere i cambiamenti, e quale traiettoria disegneranno alla fine è secondaria.
"processo di aggregazione", "ritorni" ....
Ecco, avete preso gli incrementi di prezzo - la serie di incrementi è stazionaria. Cosa c'è dopo?
"processo di aggregazione", "ritorni"....
Ecco, avete preso gli incrementi di prezzo - la serie di incrementi è stazionaria. Cosa c'è dopo?
In primo luogo, è necessario verificare l'ipotesi di dipendenza (non) lineare del rendimento futuro (Rt+1), su N passati (Rt,Rt-1,...,Rt-n) dello strumento dato e di altri strumenti liquidi.
Per cominciare, dobbiamo testare l'ipotesi di una dipendenza (non) lineare del rendimento futuro (Rt+1), su N passati (Rt,Rt-1,...,Rt-n) di quello strumento e di altri strumenti liquidi.
E se una serie di incrementi di prezzo è "rumore bianco"?
Il "rumore bianco" è fermo...... Ah, "ritorno"?
E se una serie di aumenti di prezzo fosse "rumore bianco"?
Non lo è.
Perché?