L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 209
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Si noti che nessuno dei ferventi ammiratori di R è felice della comparsa di funzioni analoghe in MQL, non ne hanno bisogno ora e non ne avranno mai bisogno, non importa quanto sia grande la libreria in MQL. Perché queste persone sono fanatiche nel senso peggiore della parola, perché non gli importa se pensano che le biblioteche di R siano giuste o meno, perché qualcuno con gradi accademici ha detto che pensano giusto, e questo è sufficiente per fidarsi completamente dell'autorità di questi uomini di scienza, abbastanza per smettere di vedere attraverso il loro naso, abbastanza per credere incondizionatamente alle scatole nere e pensare che se non può funzionare in R, non può funzionare da nessuna altra parte.... Questa è la religione, eR-brain....
Da parte mia, sono molto grato per aver fornito una così grande opportunità ai calcoli statici e matematici, per la possibilità di testare facilmente e rapidamente le idee e implementarle nei vostri robot, grazie per lo studio meticoloso e metodico dei metodi da parte vostra e del vostro team nel tentativo di fornire agli utenti la massima qualità e velocità anche a dispetto delle autorità riconosciute nel campo del machine learning e dei calcoli statici e matematici. Solo un piccolo desiderio, per favore non puntate a una copia completa di R, i fan di R non ne hanno bisogno per le ragioni menzionate sopra, e il resto certamente non ne ha bisogno. Mi piacerebbe vedere strumenti completi, precisi e veloci e senza fare affidamento su autorità riconosciute. La storia ci dice che questo è l'unico modo per passare alla prossima fase di sviluppo, e la storia ci dice che MetaQuotes ha sempre fatto esattamente questo, che gli ha permesso di ottenere risultati eccezionali nella sua piattaforma di trading. Copiare può solo dare lo stesso risultato, ma non migliore. Se accettate gli argomenti degli R-asta, rimarrete per sempre al loro livello, nel loro piccolo e oscuro mondo di delusioni....
Si noti che nessuno dei ferventi ammiratori di R è felice della comparsa di funzioni analoghe in MQL, non ne hanno bisogno ora e non ne avranno mai bisogno, non importa quanto sia grande la libreria in MQL. Perché queste persone sono fanatiche nel senso peggiore della parola, perché non gli importa se pensano che le biblioteche di R siano giuste o meno, perché qualcuno con gradi accademici ha detto che pensano giusto, e questo è sufficiente per fidarsi completamente dell'autorità di questi uomini di scienza, abbastanza per smettere di vedere attraverso il loro naso, abbastanza per credere incondizionatamente alle scatole nere e pensare che se non può funzionare in R, non può funzionare da nessuna altra parte.... Questa è la religione, eR-brain....
Da parte mia, sono molto grato per aver fornito una così grande opportunità ai calcoli statici e matematici, per la possibilità di testare facilmente e rapidamente le idee e implementarle nei vostri robot, grazie per lo studio meticoloso e metodico dei metodi da parte vostra e del vostro team nel tentativo di fornire agli utenti la massima qualità e velocità anche a dispetto delle autorità riconosciute nel campo del machine learning e dei calcoli statici e matematici. Solo un piccolo desiderio, per favore non puntate a copiare completamente R, i fan di R non ne hanno bisogno per le ragioni menzionate sopra, e il resto di noi non ne ha affatto bisogno. Mi piacerebbe vedere strumenti completi, precisi e veloci e senza fare affidamento su autorità riconosciute. La storia ci dice che questo è l'unico modo per passare alla prossima fase di sviluppo, e la storia ci dice che MetaQuotes ha sempre fatto esattamente questo, che gli ha permesso di ottenere risultati eccezionali nella sua piattaforma di trading. Copiare può solo dare lo stesso risultato, ma non migliore. Se si accettano gli argomenti dei R-asti, significa rimanere per sempre al loro livello, nel loro stretto e oscuro mondo di delusione....
http://www.wolframalpha.com/input/?i=integrate[pdf[gammadistribuzione[0,5,1],x]+,{x,0,1*10^(-90)}]
L'integrale è l'area della figura blu ombreggiata. Come vedi, il lato sinistro della figura ombreggiata tende all'infinito. Anche se wolfram non include il punto x=0 nella funzione pdf, non c'è ancora un "punto più alto" finito, si può pensare al lato sinistro della figura come se crescesse all'infinito. Logicamente, se il lato sinistro della figura cresce all'infinito, anche la sua area tenderà all'infinito. Ma di fatto questo non impedisce di ottenere un risultato non-infinito quando si determina l'area della figura. Matematica.
Il problema è che Wolfram Alpha (e Matlab) "definisce a mano" la densità a zero come 0, cioè considerano l'espressione come valida solo per x>0.
Questo permette di determinare la densità in tutti i punti e di eliminare l'incertezza nella determinazione della densità.
Per questo motivo, integrando in Mathematica e Matlab non avrete problemi.
Provate a fare lo stesso integrando in R, cioè usando dgamma. Come sarebbe la cdf(x) calcolata in questo modo?
Provate a fare lo stesso integrando in Excel una funzione che restituisce nan a zero. Come sarebbe la cdf(x) calcolata in questo modo?Il problema è che Wolfram Alpha (e Matlab) "definisce a mano" la densità a zero come 0, cioè considerano l'espressione come valida solo per x>0.
Questo permette di determinare la densità in tutti i punti e di sbarazzarsi dell'incertezza nella definizione di densità.
Per questo motivo, integrando in Mathematica e Matlab non avrete problemi.
Provate a fare lo stesso integrando in R, cioè usando dgamma. Come sarebbe la cdf(x) calcolata in questo modo?
Provate a fare la stessa cosa integrando in Excel una funzione che restituisce nan a zero. Come sarebbe la cdf(x) calcolata in questo modo?Leggendo i tuoi post e quelli di Renat sono semplicemente sbalordito.
Diverse persone sul forum pensano: "Che bello che MKL5 porti le statistiche dal miglior sistema R del mondo".
E ci viene detto: "No, è solo parzialmente in alto!".
Perché l'hai fatto?
L'hai portato, ci hai dato la prova che l'hai portato correttamente. Dopo di che è chiaro che questa parte di ICL corrisponde al top mondiale nel campo della statistica, che R è, e che Malab non è stato per cinque anni e non è mai stato un pacchetto Math.
Hai trovato qualcosa? Nessun problema. Scrivi a R. Se li convincete, allora fate la modifica seguendo R e iniziate a fare il PR del vostro livello, che è stato riconosciuto da un'autorità come R.
Se R rimane della sua opinione, tu tieni la bocca chiusa.
Ora state cercando in tutti i modi di mettere in dubbio che le vostre statfunzioni siano rilevanti per la cima del mondo.
Questo è il punto di tutti i vostri post.
E il fatto che due persone sul forum hanno iniziato a dimostrarvi una cosa lì all'infinito, vi ho tradotto il significato di come viene percepito dalla maggioranza: "Non proprio R".
Provate a fare lo stesso integrando in R, cioè usando dgamma. Come sarà la cdf(x) calcolata in questo modo?
In R accanto a quella figura ombreggiata ci sarà un altro rettangolo. Larghezza 0, altezza infinita (con coordinate [0,0]->[0,Inf], la chiamerei addirittura una linea infinita). Al risultato dell'integrazione da quel link dobbiamo aggiungere l'area di un tale rettangolo, questa sarà la visualizzazione del risultato di R.
Qual è l'area di un rettangolo di larghezza 0? Qual è l'area di una linea? Le domande sono molto strane, e la risposta non è chiaramente l'infinito. Il risultato 0*Inf è indefinito, ma in questo caso penso che la risposta sia 0.
In Excel sarà un rettangolo con larghezza 0, altezza NAN. Non so quale sarà la sua area :D
Hai avuto una grande possibilità di mostrarti in una competizione di algoritmi di ottimizzazione.
Non ho davvero seguito quel concorso, ricordo solo un centinaio di pagine di spazzatura dell'organizzatore, cambiando le regole al volo, e altre cose. Chi l'ha vinto, comunque? Credo che al vincitore sia stato anche promesso un premio in denaro da MQ, chi è stato il fortunato?
Non ho seguito molto quella competizione, ricordo solo un centinaio di pagine di flub da parte dell'organizzatore, cambiando le regole al volo, e altre gioie. Chi era il vincitore comunque? Credo che al vincitore sia stato anche promesso un premio in denaro da MQ, chi è stato il fortunato?
San Sanych, come cerchi di sminuire tutto.
Non esitate nemmeno a chiamare Matlab, Wolfram e Mathematics "non so chi siano". Tutto quello che vuoi fare è buttare in giro e dire"Le tue statfunzioni NON sono rilevanti per la cima del mondo".
Lo fanno tutti e lo abbiamo dimostrato includendo il codice sorgente dei test di unità di correttezza, precisione e benchmark. E abbiamo dimostrato che la nostra implementazione in MQL5 è diverse volte più veloce dell'implementazione C++ delle stesse funzioni in R.
E vi abbiamo mostrato anche gli errori in R. O ha già dimenticato come abbiamo accettato in silenzio il primo errore nella precisione dei calcoli e l'uso di una funzione di calcolo debole?
In R accanto a quella figura ombreggiata ci sarà un altro rettangolo. Larghezza 0, altezza infinita (con coordinate [0,0]->[0,Inf], la chiamerei addirittura una linea infinita). Al risultato dell'integrazione da quel link dobbiamo aggiungere l'area di un tale rettangolo, questa sarà la visualizzazione del risultato di R.
Qual è l'area di un rettangolo di larghezza 0? Qual è l'area di una linea? Le domande sono molto strane, e la risposta non è chiaramente l'infinito. Il risultato 0*Inf è indefinito, ma in questo caso credo che la risposta sia = 0.
In Excel sarà un rettangolo con larghezza 0, altezza NAN. Non so quale sarà la sua area :D
San Sanych, come cerchi di sminuire tutto.
Non esitate nemmeno a chiamare Matlab, Wolfram e Mathematics "non so chi siano". Tutto quello che vuoi fare è buttare in giro e dire"Le tue statfunzioni NON sono rilevanti per la cima del mondo".
Lo fanno tutti e lo abbiamo dimostrato includendo il codice sorgente dei test di unità di correttezza, precisione e benchmark. E abbiamo dimostrato che la nostra implementazione in MQL5 è diverse volte più veloce dell'implementazione C++ delle stesse funzioni in R.
E vi abbiamo mostrato anche gli errori in R. O avete già dimenticato come avete tranquillamente accettato il primo errore sulla precisione dei calcoli e l'uso di una funzione di calcolo debole?
Sì, lo sai bene.
Capire. O lei appartiene al top mondiale e lo dimostra con i suoi confronti, o non vi appartiene, e lei stesso fa notare le differenze della sua attuazione rispetto al top mondiale. La tua riluttanza ad essere in cima al mondo, a starci dentro, mi stupisce.
PS.
Non osate nemmeno chiamare Matlab, Wolfram e Mathematics "non so chi sia".
Dammi un link a classifiche di pacchetti statistici che avrebbero avuto Mathlab (Wolfram) in esso. Matlab lo era, ma è morto. Ho dato nel mio blog sul vostro sito e molte volte esposto sul forum
Sì, me lo dica lei.
Capire. O lei appartiene al top mondiale, e lo dimostra con i suoi paragoni, o non vi appartiene, e lei stesso indica le differenze tra la sua attuazione e il top mondiale. La tua riluttanza ad essere in cima al mondo, a starci dentro, mi stupisce.
PS.
Non osate nemmeno chiamare Matlab, Wolfram e Mathematics "non so chi sia".
Dammi un link a classifiche di pacchetti statistici che avevano Mathlab (Wolfram) al loro interno. Matlab lo era, ma è morto. Qui sono dato nel mio blog sul tuo sito e molte volte postato sul forum