L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 133
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LSTM che vedremo più tardi.
Per ora, io e il mio collega siamo arrivati a R^2 0,2 sul test. Alcuni filtri di convoluzione e pochi neuroni in uno strato completamente connesso. L'idea è che la ricorrenza non sia necessaria in quel luogo. È necessaria una corretta estrazione delle caratteristiche.
Mi sto abituando a questo concetto, dal modello attuale "B" nella storia cerchiamo un modello simile ad "A". Usando l'algoritmo dtw cerchiamo la somiglianza...
La parte triste è che non sappiamo quali dimensioni "B" e "A" potrebbero finire per essere e questo causa un sacco di mal di testa,
Avete bisogno non solo della ricerca stessa ma anche di espandere/restringere dinamicamente questi modelli...
Se qualcuno ha qualche idea su come rendere tale ricerca il più efficace possibile con interesse ascolterò...
L'indicatore standard "Bill Williams Fractals" in MT è anche una ricerca di un certo pattern, senza dtw, ma solo per barre. Funzionava abbastanza bene una volta, finché non è fallito a causa della sua popolarità (su alcuni simboli su D1 può ancora essere usato, il profitto è minimo, però).
Ma la strategia di trading con questo indicatore è più complicata di "comprare/vendere su 1 barra". Utilizza pending, tp e sl, quindi oltre a cercare i pattern devi cercare le strategie di trading a cui sono applicabili.
Il compito del sistema di trading può essere formulato come segue:
su ogni barra in cui avviene il ricalcolo, eseguire due azioni:
1) scelta tra "su" e "giù"
2) selezione del volume di scambio(da 0 a un certo massimo)
Il risultato è approssimativamente il seguente:
su 0,1
su 0
su 0,13
su 0
meno 0,23
giù 0,3
...
Questo è un compito estremamente difficile da ottimizzare.
Per cominciare, si può fare un'alternanza "perfetta" di queste semplici azioni, che portano al massimo profitto con il minimo drawdown, facendo dei calcoli piuttosto pesanti su tutta la storia.
Nella seconda fase, selezionando le fiche di allenamento, si può provare ad addestrare la macchina sulle azioni precedentemente selezionate. Esempio:
ficha1, ficha2,... prurito10: 0
fich1, fich2,... prurito10: 0,4
...
fich1, fich2,... fich10: -0,25
Regressione in forma classica.
Anche il primo punto non è facile da attuare. Qualche pensiero, colleghi matematici?
Il compito del sistema di trading può essere formulato come segue:
ad ogni barra su cui avviene il ricalcolo, eseguire due azioni:
1) scelta tra "su" e "giù"
2) selezione del volume della transazione(da 0 a un certo massimo)
Il risultato è approssimativamente il seguente:
su 0,1
su 0
su 0,13
su 0
meno 0,23
giù 0,3
...
Questo è un compito molto difficile per l'ottimizzazione.
Usavo un indicatore che cercava i modelli di prezzo in base alla distanza euclidea e disegnava una continuazione nel futuro con intervalli di confidenza. Ma non aveva la scalatura sull'asse x e non era molto buona.
Complicato in che modo?
In informatica. Immaginate di avere 2.000.000 di scambi di 5 minuti. Per ognuno devi ottimizzare il valore da -1 a 1 in incrementi di 0,01. L'obiettivo è quello di ottenere un trade perfetto, perfetto.
Per esempio, non è necessario comprare su ogni minuto durante una tendenza ascendente - è una perdita di spread. È necessario, all'inizio della tendenza, comprare molto in una volta. E sarà così:
su 1
su 0
su 0
...
su 0
... giù 1
invece di uno schema inefficiente
su 0,02
su 0,02
...
su 0,02
..
giù 1
L'ho fatto anch'io, ci ho passato circa un anno e ne abbiamo parlato circa 50 pagine fa, ma apparentemente hai la memoria corta e quindi nessun interesse
Non è un suggerimento molto logico.
Mi ricordo, ma non c'è interesse. Ma non perché sia un'idea delirante o perché non rispetto le vostre idee. È perché per ora sono occupato con un'altra idea.
In informatica. Immaginate di avere 2.000.000 di scambi di 5 minuti. Per ognuno devi ottimizzare il valore da -1 a 1 in incrementi di 0,01. L'obiettivo è quello di ottenere un trade perfetto, perfetto.
Per esempio, non è necessario comprare su ogni minuto durante una tendenza ascendente - è una perdita di spread. È necessario, all'inizio della tendenza, comprare molto in una volta. E sarà così:
È necessario trovare i punti di ZZ ideale, ho ragione?
Esattamente l'ideale. Cioè senza compromessi. Ma se poteste ottimizzare idealmente le azioni per ogni barra, sarebbe il vostro zigzag ideale.