L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 38
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A giudicare dal fatto che Dr.Trader ha già fallito quando ha cercato di fare il porting della vecchia versione di libVMR su R e mancava la memoria per una grande macchina nucleare, così come la piena performance per una piccola (ha ridotto il numero di cicli di 100 volte), è improbabile che ci siano persone disposte a pestare lo stesso rastrello?
Quindi, è meglio non dire una parola sul porting di questi compiti in R, perché questo aggeggio non prenderà piede.
Solo una conoscenza molto superficiale della R permetterebbe di parlare di "ronzini".
Certo, mettiamo R e vediamo un interprete di stringhe di caratteri. Se si va più a fondo, si può vedere il bytecode, ma non risolve nessuno dei problemi dell'interprete per quanto riguarda l'efficienza. Non c'è nemmeno qualcosa da discutere - ronzino.
Ma se ci si addentra un po' nei pacchetti R, si vede rapidamente che ciò che si vede nel codice R si riferisce ad altro codice. E se cominciate a indagare, vedrete che per gli algoritmi computazionalmente intensivi R usa sempre pacchetti di terze parti, che sono stati scelti in base al principio della massima efficienza. Queste sono di solito librerie C o Fortran.
O, per esempio, le operazioni di matrice. Considerando che R non ha la nozione di scalare e tutto inizia con i vettori e l'aritmetica matriciale è completamente naturale per R, la questione di usare una libreria appropriata che NON sia scritta in R è una questione di principio. Viene utilizzata la Intel Math Kernel Library.
Per aggiungere questo, mettere in parallelo i calcoli non solo a tutti i core del proprio computer, ma anche ai computer vicini, è un'operazione comune in R.
Quindi, cosa è "assillante" e cosa no è una grande domanda.
PS.
Non dovete portare nulla in R, dovete solo imparare la matematica. R ha tutto ciò di cui avete bisogno e molto di più.
domanda: come faccio a dare alle nuove colonne il nome "a_minus_b"? , "a_minus_c"
Saremo pagati per i post dal forex stesso :) Se si leggono tutte le 38 pagine e si prova nella pratica e si combinano tutte le conoscenze, allora penso che si possa fare un EA funzionante.
Potrebbe per favore confutare PROPRIO il contenuto dell'articolo che ho linkato. A questo punto ilDr.Trader: ha tentato di utilizzare questo materiale. Per usarlo in modo specifico. Il risultato è negativo. Forse anche tu puoi dare un'opinione sull'argomento?
Mi scuso per essere fuori tema.
SanSanych, in che lingua pensi?
Il tuo post sembra un traduttore di Google. Rispettate la lingua russa, per favore.
PS se vuoi essere capito...
Mi scuso per essere fuori tema.
SanSanych, in che lingua pensi?
Il tuo post sembra un traduttore di Google. Rispettate la lingua russa, per favore.
PS se vuoi essere capito...
È tutta la vita che lo dico... Sei il primo...
Se non capisci qualcosa, sono pronto a spiegarti.
È tutta la vita che lo dico... Sei il primo...
Se non capisci, sono pronto a spiegarti.
Non c'è bisogno di spiegare. Qualcuno deve essere il primo))
Saremo pagati dal forex stesso per i nostri post :) Ognuno sa e conosce qualcosa di diverso, e se si leggono tutte le 38 pagine e si prova nella pratica, e si combinano tutte le conoscenze - penso che si possa fare un EA funzionante.
Grazie mille!
Bp. questa idea ordinata di un doppio ciclo ha bisogno di più lavoro)
Fatto una descrizione per il classificatore binario jPrediction, postato il codice sorgente.
Tabella dei contenuti:
Testo completo nell'archivio allegato (formato PDF)
Fatto una descrizione per il classificatore binario jPrediction, pubblicato il codice sorgente.
Ciao Yuri, grazie per il tuo duro lavoro!
1) Può spiegare più dettagliatamente cosa significa
2) Se ho un computer debole quanto tempo impiegherà il modello per imparare il modello su un campione di 300 predittori e 100.000 osservazioni
(Sarebbe bello sostituire la scritta "si prega di attendere" con il calcolo del progresso dell'allenamento in % o qualcosa del genere, per non aspettare 100 anni fino al completamento)
3) E la "R"?
Ciao Yuri, grazie per il tuo duro lavoro!
1) Puoi spiegare più dettagliatamente cosa significa
Sensibilità della capacità di generalizzazione - prevedere correttamente gli esiti positivi sul campione di prova: 100% * TP / (TP + FP)
Specificità della capacità di generalizzazione - prevedere correttamente gli esiti negativi sul campione di prova: 100% * TN / (TN + FN)
dove:
TP - numero di veri risultati positivi
TN - numero di veri negativi
FP - numero di falsi positivi
FN - numero di falsi negativi
2) Se ho un computer debole quanto tempo ci vorrà per addestrare il modello su un campione di 300 predittori e 100 000 osservazioni
3) E la "R"? Non lo farà?
Non imparerà affatto, ma darà un messaggio di errore se il numero di predittori nel campione supera i 10 pezzi.
3) E la "R"?
Se sei così disperato, installa il pacchetto gJava. Chiamare il codice Java da R