Discussione sull’articolo "Manuale MQL5: Sviluppo di un framework per un sistema di trading basato sulla strategia a triplo schermo"

 

Il nuovo articolo Manuale MQL5: Sviluppo di un framework per un sistema di trading basato sulla strategia a triplo schermo è stato pubblicato:

In questo articolo, svilupperemo un framework per un sistema di trading basato sulla strategia Triple Screen in MQL5. L'Expert Advisor non sarà sviluppato da zero. Invece, modificheremo semplicemente il programma dal precedente articolo "Manuale MQL5: Utilizzo di indicatori per impostare le condizioni di trading in Expert Advisors" che già sostanzialmente serve al nostro scopo. Quindi l'articolo dimostrerà anche come è possibile modificare facilmente i modelli di programmi già pronti.

I risultati dei test del bilanciamento massimo mostrano meno drawdown rispetto ai risultati del test del fattore di recupero massimo, motivo per cui i risultati del test del bilanciamento massimo vengono utilizzati a scopo dimostrativo:

Fig. 4. Risultati del test di bilanciamento massimo

Fig. 4. Risultati del test di bilanciamento massimo.

Fig. 5. Grafico del test di bilanciamento massimo

Fig. 5. Grafico del test del bilanciamento massimo.

Autore: Anatoli Kazharski