Discussione sull’articolo "Previsione delle serie temporali mediante livellamento esponenziale (parte 2)"
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Il nuovo articolo Previsione delle serie temporali mediante livellamento esponenziale (parte 2) è stato pubblicato:
Questo articolo cerca di aggiornare l'indicatore creato in precedenza e tratta brevemente un metodo per stimare gli intervalli di confidenza delle previsioni utilizzando il bootstrap e i quantili. Di conseguenza, otterremo l'indicatore di previsione e gli script da utilizzare per la stima dell'accuratezza della previsione.
Il funzionamento di questi due indicatori è stato confrontato visivamente su diversi intervalli di tempo per EURUSD e USDCHF. In superficie, sembra che la direzione della previsione da parte di entrambi gli indicatori coincida nella maggior parte dei casi. Tuttavia, nelle osservazioni più lunghe, si possono imbattere in gravi divergenze. Detto questo, ar_extrapolator_of_price.mq5 produrrà sempre una linea di previsione più spezzata.
Un esempio di funzionamento simultaneo degli indicatori ForecastES.mq5 e ar_extrapolator_of_price.mq5 è mostrato nella Figura 4.
Autore: Victor