Discussione sull’articolo "Previsione delle serie temporali mediante livellamento esponenziale (parte 2)"
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il nuovo articolo Previsione delle serie temporali mediante livellamento esponenziale (parte 2) è stato pubblicato:
Questo articolo cerca di aggiornare l'indicatore creato in precedenza e tratta brevemente un metodo per stimare gli intervalli di confidenza delle previsioni utilizzando il bootstrap e i quantili. Di conseguenza, otterremo l'indicatore di previsione e gli script da utilizzare per la stima dell'accuratezza della previsione.
Il funzionamento di questi due indicatori è stato confrontato visivamente su diversi intervalli di tempo per EURUSD e USDCHF. In superficie, sembra che la direzione della previsione da parte di entrambi gli indicatori coincida nella maggior parte dei casi. Tuttavia, nelle osservazioni più lunghe, si possono imbattere in gravi divergenze. Detto questo, ar_extrapolator_of_price.mq5 produrrà sempre una linea di previsione più spezzata.
Un esempio di funzionamento simultaneo degli indicatori ForecastES.mq5 e ar_extrapolator_of_price.mq5 è mostrato nella Figura 4.
Autore: Victor