I clienti mi fanno spesso una domanda: In quanto tempo posso superare il challenge con un Expert Advisor? Supponiamo che io risponda: si può fare in 5 giorni. Mi credereste? Penso di no. E se dicessi 50 giorni? Probabilmente direste che è un tempo molto lungo.
Penso che ognuno debba essere in grado di valutare i termini e i rischi, mentre io cercherò di spiegarvi come farlo. Come esempio, consideriamo il Prop Master Expert Advisor.
Il Prop Master Expert Advisor è stato progettato specificamente per operare sui conti finanziati delle Prop Firms:
Leggete l'articolo Come testare correttamente l'Expert Advisor Prop Master
I backtest della storia e dei segnali dei conti reali, su cui funziona l'EA, sono l'unica cosa su cui potete fare affidamento.
In questa immagine ho fornito un esempio di backtest del Prop Master Expert Advisor per il periodo compreso tra gennaio 2023 e maggio 2024. Dovete fare attenzione a quanto segue:
1. Profitto per il periodo di test
Scaricate e testate l'EA nel vostro terminale di trading per un periodo di alcuni mesi. È meglio non prendere un ultimo mese o 10 anni di storia. Fate un test per l'ultimo anno o un anno e mezzo (10-20 mesi). Poi dividete il reddito ottenuto come risultato del test per il numero di mesi di test. In questo modo otterrete una media del vostro reddito mensile.
È importante ricordare che ottenete un valore medio in base ai risultati dei test. Il mercato ha un'attività diversa, la fase di mercato può non adattarsi alla strategia di trading dell'Expert Advisor, e i risultati dei test nella maggior parte dei casi sono sempre migliori del trading reale. Pertanto, in alcuni mesi è possibile ottenere un valore peggiore di quello ottenuto durante i test, mentre in alcuni mesi è migliore.
Esempio:
In base ai risultati dei test effettuati per 16 mesi, Prop Master Expert Advisor ottiene un profitto di $13394 (vedere il punto 1 nell'immagine). Il deposito iniziale è di $10000.
Profitto per l'intero periodo: 13394/10000*100 = 133,94%
Profitto medio al mese su EURUSD: 133,94 / 16 = +8,37%
Tenete conto del profitto su tutte le coppie di valute su cui opera l'Expert Advisor.
Di norma, gli Expert Advisor sono progettati per operare non su una sola coppia di valute, ma su diverse. L'elenco delle coppie di valute è solitamente specificato nella descrizione dell'Expert Advisor e i file di impostazione per le coppie di valute possono essere scaricati nei commenti.
Prop Master Expert Advisor può operare su EURUSD e GBPUSD (USDJPY è ancora in fase di test). Pertanto, vale la pena di testare la coppia GBPUSD per ottenere il profitto totale su tutte le coppie di valute. Dopo aver calcolato il profitto medio del mese per tutte le coppie, è necessario riassumerlo.
Esempio:
Profitto medio del mese:
- EURUSD = 8,37%
- GBPUSD = 5,48%
Profitto totale del mese: 8,37+5,48% = 13,85%
Scarica i rapporti dettagliati su EURUSD e GBPUSD qui
2. La gestione del rischio è adatta a superare il challenge?
La dimensione del lotto, i rischi e la gestione del denaro sono i parametri che influenzano la redditività e con i quali è possibile aumentare i profitti o ridurre i rischi.
È sempre compito del trader personalizzare i parametri di rischio e di gestione del denaro. Un trader si sentirà a proprio agio con un rischio per trade pari al 10% del deposito, mentre per qualcuno sarà normale un rischio per trade pari allo 0,5% del deposito.
Dovete definire il rischio accettabile per voi e impostare voi stessi l'Expert Advisor. Questo è il vostro compito come trader!
Se non siete soddisfatti del profitto dell'Expert Advisor, verificate se esiste la possibilità di aumentare il rischio senza violare i valori critici di drawdown. A tale scopo, prestate attenzione al drawdown massimo nei backtest (vedere il punto 2 dell'immagine). Regolando il valore del Risk per transaction nei parametri dell'Expert Advisor, è possibile aumentare la redditività. Allo stesso modo, è possibile diminuire il valore del Risk per transaction per ridurre il drawdown massimo. Regolate il valore del rischio in modo che non superi i valori critici di drawdown stabiliti dalla vostra Prop Firm.
IMPORTANTE!!! Il parametro Risk per transaction non deve superare il valore del drawdown massimo giornaliero.
3. I risultati stabili sono il fondamento del successo
I criteri per superare con successo il challenge di molte Prop Firms sono piuttosto rigidi. Non sono molti gli Expert Advisor che possono mostrare tali risultati per diversi mesi di fila. Per questo motivo, al momento di scegliere un Expert Advisor, vi consiglio di prestare attenzione non tanto alla sua redditività, quanto alla stabilità dei suoi risultati.
Supponiamo che abbiate trovato un EA che guadagna costantemente il 4% al mese, resistendo a drawdown critici. Questo è molto buono! Ora immaginate di avere 3 Expert Advisor di questo tipo. I vantaggi sono evidenti:
- Guadagnerete costantemente il 12% al mese (4% * 3 Expert Advisor).
- La diversificazione delle strategie di trading vi offre l'opportunità di ottenere profitti in diverse fasi del mercato.
- La Prop Firm non vi accuserà di copytrading (vedere l'articolo Come non far esplodere il conto e completare il Сhallenge)
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