La optimización da distintos resultados que la prueba de estrategia ¿por qué puede pasar?
Hola, soy nuevo en esto del trading automático, y no sé qué estoy haciendo mal
Cuando pongo a optimizar un EA entre dos fechas, obtengo un cierto beneficio y un cierto número de operaciones (129 operaciones, 1203.87€) en la mejor configuración.
Después copio esos parámetros, paso la prueba de estrategia en la misma fecha, y me da otro número de trades y de beneficio (448 operaciones, 760.66€).
¿A qué puede deberse? ¿estoy haciendo algo mal?
No es necesario "copiar" los parámetros, simplemente debes hacer doble clic sobre la optimización que quieras utilizar y automáticamente se rellenarán los campos.
¿Es posible que hicieras la optimización con un spread diferente al de la prueba?
¿Tienes los históricos bien descargados antes de iniciar la optimización y posterior test de estrategia?
Las pruebas las deberías hacer con el "Modelo: Cada tick (el método mas preciso basado en todos los periodos menores disponibles para generar cada tick)".
Por otro lado mírate el historial, porque la calidad del modelado es pésima (n/a), menos de un 90% de calidad es inaceptable.
Y por ultimo, cuidado con sobreoptimizar, es mejor promediar, porque optimizando una fecha concreta el sistema se adapta a esos movimientos y te puede parecer estupendo que gane lo que gana....pero como se suele decir "ganancias pasadas no garantizas ganancias futuras".
Lo dicho, promedia sin hacer que los indicadores tengan variables del "mas allá", a la larga saldrás ganando, créeme.
Saludos y suerte! ;)
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Hola, soy nuevo en esto del trading automático, y no sé qué estoy haciendo mal
Cuando pongo a optimizar un EA entre dos fechas, obtengo un cierto beneficio y un cierto número de operaciones (129 operaciones, 1203.87€) en la mejor configuración.
Después copio esos parámetros, paso la prueba de estrategia en la misma fecha, y me da otro número de trades y de beneficio (448 operaciones, 760.66€).
¿A qué puede deberse? ¿estoy haciendo algo mal?