Discusión sobre el artículo "Falacias, Parte 2. La estadística es una pseudociencia o la "crónica de la caída en picado de cada día""
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Artículo publicado Falacias, Parte 2. La estadística es una pseudociencia o la "crónica de la caída en picado de cada día":
Muchos intentos de aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, como las series financieras, fracasan cuando se encuentran con los procesos no estacionarios, "colas gruesas" de las distribuciones probabilísticas que los acompañan y el insuficiente volumen de la información financiera. En este artículo intentaré referirme no a las series financieras como tales, sino a su presentación subjetiva, en este caso a la forma en que un trader intenta dominar las series, como el sistema de trading. La educción de las regularidades estadísticas de los resultados del trading es una tarea muy apasionante. En algunos casos, pueden sacarse verdaderas conclusiones sobre el modelo de este proceso y estas pueden aplicarse al sistema de trading.
Los criterios estadísticos de la correspondencia con el sistema de Bernoulli me son desconocidos, y por esa razón tuve que inventar tale criterio. Los resultados de este criterio decisivo improvisado se encuentran en el archivo de informe de la operación del script. Un lector interesado puede ofrecer un criterio decisivo más razonable.
Para este caso, podemos "concluir con seguridad" que el sistema Lucky_ con los parámetros 3, 20, 10 cumple realmente el sistema Bernoulli, es decir, con el sistema cotidiano lanzando aleatoriamente.
Ahora vamos a tomar uno de los "peores" casos y a realizar los mismos cálculos en el número de series de Bernoulli igual a 1000; los parámetros de Lucky son 5, 10, 1. Vamos a considerar los clústeres de 1 rentables:
Incluso en el primer histograma, todo es completamente distinto: los resultados de la prueba real (619 clústeres de 1) no se ajustan con los "sintéticos" con la misma longitud de las series de prueba y la misma probabilidad de ganar. Por tanto, las transacciones no son independientes.
Recordemos que las pruebas de estimación similares con muchos conjuntos de parámetros de una tabla grande permiten concluir que el sistema Bernoulli ("lanzando un cotidiano") es más una regla que una excepción. Además, hay casos en los que para algún grupo de transacciones (como las "transacciones rentables") se satisface el sistema de Bernoulli, y para otro grupo no. Esto no afecta al uso de este modelo, al menos parcialmente, para obtener información útil, que se discutirá posteriormente en este artículo. Y la última cosa: el criterio decisivo no es tan fiable en los clústeres perdedores debido a la insuficiente cantidad de datos estadísticos, pero he aplicado el script para ellos también para obtener una imagen completa.
Autor: Sceptic Philozoff