Discusión sobre el artículo "Los principios de la transformación del tiempo en el trading intradía"
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Artículo publicado Los principios de la transformación del tiempo en el trading intradía:
Este artículo aborda el concepto del tiempo de funcionamiento que permite recibir un flujo más uniforme del precio. También se aborda el código del promedio móvil modificado teniendo en cuenta la transformación del tiempo.
La uniformidad estadística del seguimiento del mercado juega siempre un papel importante en el análisis de los movimientos anteriores del precio. Cuando se produce esta uniformidad, es posible estudiar en profundidad las propiedades del proceso que identifica los patrones que contribuyen a la construcción de un sistema de trading. Sin embargo, se sabe muy bien y se va demostrar más adelante que el proceso del tipo de cambio no es uniforme incluso en la primera aproximación, es decir, hay una heterogeneidad relacionada con la actividad de diferentes sesiones de trading: América, Europa, Asia y la alternancia entre ellas.
Me atrevo a decir que algunos de los nuevos desarrolladores de sistemas y hasta algunos "expertos", piensan que incluso los indicadores más sencillos del tipo promedio móvil, sujetos al tiempo, son en realidad unidades distintas en distintos intervalos del día. Existen sin duda sistemas formulados en función del precio y no del tiempo. Un ejemplo típico; los sistemas basados en los métodos de Renko y Kagi, pero son muy pocos. Pero repito, los sistemas están sujetos en su mayoría al tiempo, y a veces indirectamente, mediante los indicadores.
Obviamente, todo lo anterior se aplica únicamente a los sistemas intradía. Pero no es evidente en los períodos de tiempo mayores, aunque haya estacionalidad. Y esto es extremadamente importante en el trading intradía y lleva a menudo al hecho de que el sistema muestre distintas rentabilidades en distintos momentos. Vamos a abordar los factores que causan estás diferencias y la manera de evitarlas.
Autor: kamal