Discusión sobre el artículo "Desarrollo y prueba de sistemas comerciales basados en el canal de Keltner"
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Artículo publicado Desarrollo y prueba de sistemas comerciales basados en el canal de Keltner:
En este artículo examinaremos los sistemas comerciales que utilizan un concepto muy importante de los mercados financieros: la volatilidad. Asimismo, estudiaremos un sistema comercial basado en el Canal de Keltner, incluyendo su implementación en código y sus pruebas con varios activos.
El canal Keltner fue introducido por primera vez por Chester Keltner en la década de 1960 en su libro "How to Make Money in Commodities". En sus cálculos usó una media móvil simple y un rango de máximos y mínimos. Hoy en día, se suele usar el rango medio verdadero (ATR) para los cálculos. Una configuración típica de media móvil tendría 20 periodos, con las bandas superior e inferior calculadas como el doble del ATR por encima y por debajo de la EMA. Estos parámetros pueden ajustarse según las preferencias y los objetivos comerciales del usuario.
El canal de Keltner se considera alcista cuando el precio alcance la banda superior y bajista cuando el precio alcance la banda inferior, ya que puede utilizarse para determinar la dirección de la tendencia. Las bandas también pueden utilizarse como apoyo y resistencia cuando los precios se mueven entre ellas sin una tendencia clara al alza o a la baja. En resumen, el canal de Keltner es un indicador técnico que mide la volatilidad de los activos financieros usando una media móvil exponencial y un rango medio verdadero.
Autor: Mohamed Abdelmaaboud