Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 115
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¿No sería más fácil entrar en un instrumento con un riesgo del 30% y tomar un par de pips cada 15 minutos?
El principio fundamental de la negociación de pares (multidivisa) es elegir el más eficaz de entre todas las opciones posibles de movimientos en el tiempo.
Y utilizarlo tanto como sea posible mientras esté disponible.
Todo el resto del tiempo a esperar emboscado :-)
Con apalancamiento, todo lo demás es un juego de ruleta. El apalancamiento no es sólo algo bueno, sino también un riesgo salvaje.
Algo parecido al momentum trading en un instrumento, pero hay muchos y se elige el mejor (más probable).
---
sobre el apalancamiento: operar con un apalancamiento de 1:100 y el 1% por operación que recomiendan todos los bocachanclas - ES CERO.
El principio fundamental del comercio de pares (multidivisas) es elegir el más eficaz de entre todas las variantes posibles de movimientos en el tiempo.
Y utilizarla tanto como sea posible mientras esté disponible.
Todo el resto del tiempo a esperar en la emboscada :-)
Con apalancamiento, todo lo demás es un juego de ruleta. El apalancamiento no es sólo algo bueno, sino también el riesgo más salvaje.
Es algo parecido a operar por impulso con un solo instrumento, pero hay muchos y se elige el mejor (el más probable).
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sobre el apalancamiento: operar con un apalancamiento de 1:100 y el 1% por operación que recomiendan todos los bocachanclas - ES CERO.
"es menos cero
anivel de una idea que hay que probar y hacer realidad:
El sueño del poeta: normalizar el precio de los instrumentos en un oscilador 0..100
algunos resultados muy inesperados :-)
El hecho de que todos estén cerca unos de otros en un rango estrecho y no fluctúen mucho es, en principio, lo esperado.
Para mí es muy repentino que el EUR y el CHF "te miren como un espejo" :-)
Y esta es la segunda variante del cálculo de la cesta, con el mismo resultado característico;
Mañana tendré que volver a comprobarlo
Hola a todos, la cointegración ha entrado en experimentos.
unos resultados muy inesperados :-)
El hecho de que todos ellos estén próximos entre sí en un estrecho margen y no fluctúen mucho es, en principio, lo esperado.
Para mí es muy repentino que el EUR y el CHF se "miren como un espejo" :-)
Y esta es la segunda variante del cálculo de la cesta, con el mismo resultado característico;
Mañana tendré que volver a comprobarlo
Es un hecho conocido desde hace mucho tiempo que CHF a EUR están correlacionados -1.0
Ese era el punto de Renat para explicar algo aquí, que se puede hacer lo mismo con cualquier otra moneda.
Ya encontré esto hace muchos años, pero en ese momento no le presté atención por alguna razón.
Ahora lo he reconsiderado.
Aquí está EURUSD GBPUSD por ejemplo.
Rena, por cierto, sin su fórmula. Sólo alineé correctamente la volatilidad y apliqué lo que Alexander escribió.
Y de hecho, reproduje su cálculo.
Es un hecho conocido desde hace mucho tiempo que CHF a EUR están correlacionados -1.0
Ese era el punto de Renat para explicar algo aquí, que se puede hacer lo mismo con cualquier otra divisa.
Encontré esto hace mucho tiempo hace muchos años, pero en ese momento por alguna razón no le presté atención.
Ahora lo he reconsiderado.
Aquí está EURUSD GBPUSD por ejemplo.
Rena, por cierto, sin su fórmula. Sólo alineé correctamente la volatilidad y apliqué lo que Alexander escribió.
Y de hecho, reproduje su cálculo.
ok
Me di cuenta de que el cálculo se hizo de manera diferente, porque la intersección no está en cero.
Son reflejados, pero no exactamente ;)
Tengo todo reflejado, hasta el punto exacto.ok
Me he dado cuenta de que el cálculo es diferente porque la intersección no está a cero.
Son reflejados, pero no exactamente ;)
Tengo todo reflejado, exacto hasta cierto punto.Sí, la volatilidad está igualada, hay un error.
Según la fórmula todo debería estar igualado punto a punto.
ok
Me he dado cuenta de que el cálculo es diferente porque la intersección no está a cero.
Se reflejan, pero no exactamente ;)
Estoy reflejando todo, hasta el punto exacto.Sigo teniendo problemas con la fórmula.
El coeficiente cero de la fórmula salta en diferentes direcciones.
Todavía no sé si el coeficiente cero debería obtenerse en la solución del sistema o no.
Pero como hay veces que el sistema no tiene solución y obtiene dos ceros, supongo que así debería ser?
¿O no debería haber ningún cero?
Por la fórmula sigo obteniendo mierda.
El coeficiente cero de la fórmula salta en diferentes direcciones.
Todavía no sé, si el coeficiente cero debe obtenerse en la solución del sistema o no.
Pero como hay veces que el sistema no tiene solución y obtiene dos ceros, supongo que debe ser así?
¿O los ceros no deben estar en absoluto?
A mi no me funciona así.
Pero su indicador es muy adecuado para el comercio.
Me gusta.
Usted puede escribir y probar la EA ya.
//---
k*precioSímbolo no es más que lote*precioSímbolo, ¿no?
k>0 - comprar, k<0 - vender.
pero depende de la lógica de la estrategia, puede ser al revés.
El coeficiente no tiene en cuenta el coste de un tick y por eso la operación puede salir mal.
porque el beneficio no es otra cosa que: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt).
Para ello, este valor del tick debe tenerse en cuenta en el indicador (en el coeficiente k = tickValue*lot), preferiblemente mediante una función de escritura propia, porque el valor del tick cambia con el tiempo,
La función MQL sólo da el valor actual y no es adecuada para un indicador de este tipo.
y la línea de equidad se convierte en la culminación de la escritura del indicador,
por lo que se sabrá de antemano cómo va a operar el robot.
Yo no lo hago así.
pero su indicador es muy negociable.
Me gusta.
Usted puede escribir y probar la EA ya
//---
k*priceSymbol no es más que lot*priceSymbol, ¿no?
k>0 - compra, k<0 - venta
pero depende de la lógica de la estrategia, puede ser al revés.
el coeficiente no tiene en cuenta el coste de un tick y por lo tanto la operación puede resultar inestable.
porque el beneficio no es más que: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
Este valor del tick debería tenerse en cuenta en el indicador (en el coeficiente), preferiblemente mediante una función escrita por uno mismo, porque el valor del tick cambia con el tiempo,
La función MQL sólo da el valor actual y no es adecuada para un indicador de este tipo.
y la línea de equidad se convierte en la culminación de la escritura del indicador,
por lo que se sabrá de antemano cómo operará el robot.
¿Por qué cree que el coste del tick no se tiene en cuenta?
Porque todo el cálculo se basa en datos escalados, reducidos a un valor determinado.
Y de hecho, la función de auto-escritura del coste del pip, o un simple producto o división de algunas divisas, dan el mismo resultado sólo en pips.
No hay diferencia en lo que se refleja, en pips o en divisas. Lo principal es que está escalado.
Todavía no puedo entender el resultado de la solución del sistema, ¿debe haber ceros en las soluciones o no?
Y no me gustan los ceros que obtengo.
Aunque hay periodos en los que las barras superior e inferior se encuentran exactamente en el mismo nivel ))
Así que no sé cómo interpretar estos ceros que obtengo después de resolver la fórmula.
Por eso pregunto, ¿debe haber ceros en la solución del sistema o no?
Solo di si, no, tienes ceros en la solución o no.
Tal vez estoy usando el algoritmo equivocado para resolver el sistema.
Pero tomé el algoritmo de matlab, lo convertí a dll, todo converge con matlab.