Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 93
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La regresión lineal y otros métodos estadísticos, dan estimaciones sesgadas, las curvas empiezan a flotar con el tiempo, no se corresponden con la realidad.
Ya hemos pasado por eso. Sólo debes tomar lo que está aquí y ahora. No hay puntos cero.
fosa nasal a fosa nasal. :-)
desde ángulos ligeramente diferentes
la captura de pantalla muestra el mismo tiempo.
Se trata de una nueva modificación del indicador?
La regresión lineal y otros métodos estadísticos dan estimaciones sesgadas, las curvas empiezan a flotar con el tiempo, no se corresponden con la realidad.
Incluso los métodos que se posicionan como adecuados para el tiempo real, siguen retrasados o dan estimaciones sesgadas.
¿Qué sugieres?
¿Cuál es el punto de partida?
En la captura de pantalla, la ventana es de 24 horas de ancho, a partir de ahí es cíclica.
alineado con el RMS y en realidad muestra que todas las monedas tienen la misma tasa.
y los momentos de negociación no son una ruptura de los límites, sino el estrechamiento/expansión del "paquete" y la distribución de las divisas en él.
En función de esto,"vendemos arriba y compramos abajo" (citando a Roman). Cuando se expande una cosa, cuando se estrecha estrictamente la contraria. Los movimientos paralelos (de límites y divisas individuales) están prohibidos
Ya hemos pasado por eso. Sólo tomas lo que está aquí y ahora. No hay puntos cero.
¿Qué has pasado?
regresión se puede volver a entrenar en cada nueva vela ! que será su "aquí y ahora" en la misma regresión que tipo de pasado.
en la captura de pantalla, la ventana tiene 24 horas de ancho, de ahí viene la ciclicidad.
alineado por RMS y en realidad muestra que todas las monedas tienen la misma tasa.
y los momentos de negociación no son una ruptura de los límites, sino un estrechamiento/expansión del "paquete" y de la distribución de las divisas en él.
En función de esto,"vendemos arriba y compramos abajo" (citando a Roman). Cuando se expande, es una cosa, cuando se estrecha, es estrictamente al revés. Los movimientos paralelos (de límites y divisas individuales) están prohibidos.
Así que primero se llevan todas las divisas al mismo tipo, y luego ¿cómo se obtiene el resultado de que todas las divisas giren en torno a cero? ¿Mashka?
Por lo que has pasado.
regresión se puede volver a entrenar en cada nueva vela ! ese es tu "aquí y ahora" en la misma regresión que has estado pasando.
No voy a discutir, no tengo tiempo para esto. Mejor muéstrame cómo agrupar divisas.
Por lo que has pasado.
regresión se puede volver a entrenar en cada nueva vela ! ese es tu "aquí y ahora" en la misma regresión que has estado pasando.
He tratado de regresión recursiva que no tiene ventana y muchas otras regresiones que ni siquiera se oye hablar, y que supuestamente son adecuados para cambiar en el tiempo.
En el ejemplo de regresión recursiva que tiene un parámetro factor de olvido, y sólo los nuevos datos entrantes se calculan.
Por desgracia, también hay un sesgo de las estimaciones, para comprobar sólo tiene que tomar la diferencia de dos instrumentos como punto de referencia para la comparación.
Supongamos que el punto de referencia está en el mismo nivel de precios, bueno, sólo colgando en un pequeño piso, que es muy a menudo
y comienza a añadir nuevos puntos, y resulta que entró en una posición en la señal calculada por regresión, de hecho, el punto de referencia sigue en su lugar,
y la curvulina calculada por regresión inexorablemente comienza a ir a cero, es decir, la estimación se desplaza y no se corresponde con la realidad.
Es decir, el tiempo arruina el enfoque estadístico. Llevo mucho tiempo diciendo que quizás este problema se arregle cambiando a gráficos atemporales,
donde el cambio de gráfico no depende del tiempo, como renko y similares.
Pero mt5 no tiene este tipo de gráficos, así que he desistido. Y construir mis propios gráficos atemporales es un desperdicio, estoy cansado de codificar todo lo que debería estar en la terminal como está.
Así que primero llevas todas las monedas al mismo tipo de cambio, y luego ¿cómo obtienes el resultado de que todas las monedas giren en torno a cero? ¿Mashka?
las divisas (pares) se llevan a una base común, en USD; escaladas por el rendimiento de la inversión (gráfico logarítmico),
alineados en la pantalla por el "centro geom.general" del movimiento.
Se toma la ventana diaria, no MA - sólo la diferencia de facto entre entonces y ahora.
La captura de pantalla demuestra: estabilidad y constancia de la tasa general, que la elección del indicador "yield" para el eje OY es correcta. También muestra cuánto % se puede ganar en un día con una sola operación:-)
He intentado la regresión recursiva, que no tiene ventana y muchos otros que ni siquiera han oído hablar.
En el ejemplo de regresión recursiva, que tiene un parámetro del factor de olvido, y sólo los nuevos datos se calculan.
Por desgracia, también hay un sesgo de las estimaciones, para comprobar sólo tiene que tomar la diferencia de dos instrumentos como punto de referencia para la comparación.
Supongamos que el punto de referencia se encuentra en el mismo nivel de precios, bueno, sólo colgando en un pequeño piso, que es muy a menudo
y comienza a añadir nuevos puntos, y resulta que entró por la señal de regresión calculada, de hecho, el punto de referencia se encuentra en su lugar,
y la curvatura calculada por regresión inexorablemente comienza a ir a cero, es decir, la estimación se desplaza y no se corresponde con la realidad.
Es decir, el tiempo arruina el enfoque estadístico. Llevo mucho tiempo diciendo que quizás este problema se pueda corregir cambiando a gráficos sin tiempo,
donde el cambio de gráfico no depende del tiempo, como renko y similares.
Pero mt5 no tiene tales gráficos, así que he renunciado a ello. Y construir mis propios gráficos sin tiempo es un desperdicio, estoy cansado de codificar todo lo que debería estar en la terminal tal cual.
Gran idea, pero entonces cómo comparar muchos pares entre sí si cada par tiene su propio tiempo.