Discusión sobre el artículo "Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V)"

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Artículo publicado Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 24): FOREX (V):

Hoy eliminaremos la restricción que impedía la ejecución de simulaciones basadas en el trazado de LAST e introduciremos un nuevo punto de entrada específico para este tipo de simulación. Ahora, vean que todo el mecanismo operativo se fundamentará en los principios del mercado de divisas. La principal distinción en esta rutina reside en la separación entre las simulaciones BID y LAST. Pero, es importante notar que la metodología empleada en la aleatorización del tiempo y su ajuste para la compatibilidad con la clase C_Replay permanece idéntica en ambos tipos de simulación. Esto es bueno, pues las alteraciones en uno de los modos resultan en mejoras automáticas en el otro, especialmente en lo que concierne al manejo del tiempo entre los ticks.

Es efectivo para situaciones en que la cantidad de movimientos necesarios es menor que la distancia total a recorrer. Esto evita elecciones que resultarían en recorridos más largos y complicados innecesariamente. Debido a este enfoque calculado, algunas de las discusiones y métodos propuestos en este artículo pueden no estar presentes en el anexo final. Para ilustrar el desempeño del sistema, se presentan dos figuras: una con el gráfico basado en datos reales de los ticks y otra que muestra el resultado de la simulación utilizando la estrategia del menor esfuerzo.

Figura 02 - Gráfico generado a partir de datos reales

Figura 03 - Gráfico producido utilizando los datos simulados por el sistema

Aunque a primera vista los gráficos puedan parecer idénticos, no lo son. Una observación más detenida revelará diferencias, como la fuente de datos indicada en cada figura, para destacar la distinción entre los dos. Esta comparación invita a los usuarios a reproducir el experimento utilizando los datos proporcionados en el anexo, específicamente para el activo EURUSD, un par de divisas del mercado FOREX. Esta demostración evidencia la capacidad del método de simulación de adaptarse tanto para trazados LAST como BID, para ofrecer la posibilidad de probar la eficacia del sistema con los datos disponibles.

Autor: Daniel Jose