Discusión sobre el artículo "Análisis de ciclos usando el algoritmo de Goertzel"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Análisis de ciclos usando el algoritmo de Goertzel:
En el artículo presentamos utilidades que implementan el algoritmo de Goertzel en MQL5 y dos formas de aplicar este método al analizar cotizaciones de precios para el desarrollo de estrategias.
El algoritmo de Goertzel es una técnica de tratamiento digital de señales conocida por su eficacia para detectar determinados componentes de frecuencia. Su precisión, su capacidad de operar en tiempo real y su eficiencia computacional lo hacen adecuado para analizar series temporales financieras. En este artículo, veremos algunas formas prácticas de utilizar el método para analizar los ciclos dominantes en el desarrollo de estrategias. Consideraremos la implementación del algoritmo en MQL5 y ofreceremos un ejemplo de uso del código para definir ciclos en las cotizaciones.
El algoritmo de Goertzel, propuesto por Gerald Goertzel, se usa para calcular eficazmente los términos individuales de la transformada discreta de Fourier (DFT). El método se introdujo en 1958 y desde entonces se ha aplicado en diversos campos, tales como la ingeniería, las matemáticas y la física. La principal aplicación del algoritmo de Hertzel consiste en identificar determinados componentes de frecuencia en una señal digital, lo cual lo hace muy valioso en escenarios en los que solo son importantes determinados componentes de frecuencia. En comparación con la transformada rápida de Fourier (FFT), requiere menos cálculos para detectar un número limitado de componentes de frecuencia, cosa que lo hace eficiente desde el punto de vista computacional.
Autor: Francis Dube