Discusión sobre el artículo "El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 3): Cálculo de parámetros óptimos en el juego bursátil"

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Artículo publicado El modelo de movimiento de precios y sus principales disposiciones (Parte 3): Cálculo de parámetros óptimos en el juego bursátil:

En el marco del presente enfoque de ingeniería desarrollado por el autor, basado en la teoría de la probabilidad, se encuentran las condiciones para abrir una posición rentable, y también se calculan los valores óptimos (que maximizan las ganancias) para el stop loss y el take profit.

Si en artículos anteriores (Parte 1 y Parte 2) presentamos los principios fundamentales y los mecanismos latentes para generar la dinámica de precios, los cuales tenían un carácter puramente teórico e incluso iban más allá del alcance de lo observado (siendo, sin embargo, la base del mismo) , en este artículo y en los siguientes, en cambio, trataremos de sentar las bases de una nueva disciplina de ingeniería (donde, en consecuencia, muchos cálculos serán de carácter evaluativo), lo que nos permitirá sacar conclusiones útiles en la práctica sobre la dinámica de precios observada, así como aplicar estas directamente en el comercio. En este artículo hablaremos sobre enfoques y algoritmos de ingeniería que, en general, son capaces de ofrecer beneficios sostenibles, y también sobre cálculos probabilísticos de valores óptimos de take profit y stop loss que, en principio, permitirán lograr la ganancia promedio máxima.

Autor: Aleksey Ivanov