Discusión sobre el artículo "Redes neuronales: así de sencillo (Parte 47): Espacio continuo de acciones"
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Artículo publicado Redes neuronales: así de sencillo (Parte 47): Espacio continuo de acciones:
En este artículo ampliamos el abanico de tareas de nuestro agente. El proceso de entrenamiento incluirá algunos aspectos de la gestión de capital y del riesgo que forma parte integral de cualquier estrategia comercial.
En nuestros trabajos anteriores, entrenamos al agente solo para determinar la dirección del comercio. El rango de acciones del Agente se limitaba a solo 4 opciones:
Aquí no vemos funciones de gestión de capital ni riesgos. En todas las operaciones comerciales usamos el lote mínimo, lo cual resulta suficiente para evaluar los enfoques de entrenamiento, pero no para construir una estrategia comercial. Una estrategia comercial rentable debe tener obligatoriamente un algoritmo de gestión del capital.
Asimismo, para crear una estrategia comercial estable, debemos gestionar los riesgos, y este bloque también falta en nuestros diseños. Sí, el asesor evalúa la situación del mercado en cada nueva vela comercial y toma una decisión sobre la operación comercial, pero cada próxima barra conlleva riesgos para nuestra cuenta. El movimiento de precios dentro de una barra puede resultar perjudicial para nuestro balance, por eso siempre se recomienda utilizar stop loss. Este sencillo enfoque nos permite limitar los riesgos por operación.
transacciones. Más del 84% de ellas han sido rentables. Como resultado se ha obtenido un beneficio del 33% del capital inicial. Al mismo tiempo, la reducción de los balances ha sido inferior al 1%, mientras que la equidad se ha reducido un 7,6%. El factor de beneficio ha superado el valor 26, y el factor de recuperación ha ascendido a 3,16. El siguiente gráfico muestra una tendencia alcista en el balance. Y la línea de saldo casi siempre está por debajo de la línea de Equidad, lo cual indica que se están abriendo posiciones en la dirección correcta. Al mismo tiempo, la carga sobre el depósito es de aproximadamente el 20%. Es una cifra bastante elevada, pero que no supera el beneficio acumulado.
Desafortunadamente, fuera del conjunto de entrenamiento, los resultados del funcionamiento del asesor han sido más modestos.
Autor: Dmitriy Gizlyk