Discusión sobre el artículo "Esperanza moral en el trading"

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Artículo publicado Esperanza moral en el trading:

Este artículo trata sobre la esperanza moral. Veremos varios ejemplos de su uso en el trading y qué resultados se pueden lograr con su ayuda.

Ya nos hemos ocupado de las construcciones teóricas. Veamos ahora si podemos aplicarlas en la práctica. Para ello, escribiremos un script que simulará la ejecución de transacciones. Al mismo tiempo, comprobaremos tres opciones al mismo tiempo: con un stop loss y un take profit fijos, con un stop loss flotante y con un take profit flotante.

A primera vista, gana la opción con un stop loss y un take profit fijos (línea azul).

No obstante, recordemos que estamos utilizando el stop loss máximo y el take profit mínimo posibles. ¿Y qué sucederá si nos alejamos de estos límites y reducimos ligeramente el stop loss y aumentamos el take profit? Entonces la situación podría cambiar.

Autor: Aleksej Poljakov

 
Y a qué llamamos "stop loss máximo y el take profit mínimo posibles"?, es complejo definir estos parámetros....
 
Jose Ramon Rosaenz #:
Y a qué llamamos "stop loss máximo y el take profit mínimo posibles"?, es complejo definir estos parámetros....

En este caso, estamos hablando de niveles en los que la expectativa moral sigue siendo positiva. Por ejemplo, podemos establecer un stop loss muy grande y la expectativa moral será negativa; esto es inaceptable. Es lo mismo con la toma de ganancias: no puede ser demasiado pequeña.

 
Gracias, qué valores de SL y TP fijos se han considerado para la gráfica azul? (lines 0)?. Qué ratio pérdida / beneficio tiene una expectativa moral positiva?. Por ejemplo, si considero un TP = 2*SL mi expectativa moral es positiva, pero curiosamente los AE que mejor funcionan son los que tienen un SL grande frente al TP (SL = 20*TP, por ejemplo...)
 
Jose Ramon Rosaenz #:
Gracias, qué valores de SL y TP fijos se han considerado para la gráfica azul? (lines 0)?. Qué ratio pérdida / beneficio tiene una expectativa moral positiva?. Por ejemplo, si considero un TP = 2*SL mi expectativa moral es positiva, pero curiosamente los AE que mejor funcionan son los que tienen un SL grande frente al TP (SL = 20*TP, por ejemplo...)

Depende de la probabilidad de una operación y un depósito rentables. El uso de un stop loss grande se debe al hecho de que es más probable un pequeño movimiento de precios. Es decir, con una relación de TP = 20 * SL, es más probable que cerremos la posición mediante una toma de ganancias. Pero esto ya se aplica a la teoría del forrajeo óptimo.

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