Discusión sobre el artículo "Indicadores adaptativos"
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Artículo publicado Indicadores adaptativos:
En este artículo, analizaremos varios enfoques posibles en la creación de indicadores adaptativos. Los indicadores adaptativos se distinguen por la presencia de retroalimentación entre los valores de las señales de entrada y salida. Esta relación permite que el indicador se ajuste de forma independiente al procesamiento óptimo de los valores de las series temporales financieras.
Esta simplificación no nos ha ayudado a estabilizar el indicador (el coeficiente con price[1] es igual a 1). Sin embargo, este fallo puede servir como base para otro indicador.
Primero, configuraremos el periodo del indicador iPeriod. Luego encontraremos los valores de SL para todo N con valores desde 1 hasta iPeriod. El siguiente paso consistirá en calcular el promedio de la suma de todos los SL. Como resultado, tendremos un indicador que mostrará un valor de precio estable. Este indicador se puede describir de la forma siguiente: un pronóstico ingenuo (lo que ha sido, será), más una tendencia lineal ligeramente debilitada.
Bueno, ya tenemos el indicador. Sin embargo, no hemos conseguido la adaptación. Otro intento y otro fiasco. Vamos a tomarnos un pequeño descanso; ya intentaremos luego crear un indicador adaptativo. Bueno, o tendremos que cambiar el título del artículo.
Autor: Aleksej Poljakov