Indicadores de élite :) - página 375
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Rayo
TimeFrameparameter que está utilizando en su EA es una cadena, y metatrader espera un número entero en el segundo parámetro de la llamada iCustom() con el fin de llamar al marco de tiempo correcto. Convierta el TimFrame a un valor entero (como suelo hacer en los indicadores) y luego pase ese parámetro a iCustom() o utilice directamente una entrada entera para el marco de tiempo si no planea convertirlo a un formato entero de marco de tiempo. Comprueba siempre si el tipo de parámetros se corresponde con el esperado
saludos
Mladen
Mladen
Gracias por la explicación y el arreglo. Cualquier entrada a mi segundo problema, marco de tiempo que no sea actual no funciona en EA. Estoy usando el "TimeFrame" como me dijiste antes pero no lo ve.
Gracias de nuevo
Ray======
MrTools No consigo que el HeikenAshi se cargue en un gráfico. ¿Alguna idea de por qué no?
Gracias por responder.Ni idea, ¿pudiste conseguir que se cargara?
Para MrTools o Mladen
Señores,
¿podrían compartir conmigo el nombre del indicador que pinta las barras de color rojo/verde en la imagen adjunta? A primera vista pensé que se trataba de las líneas de disparo suavizadas, pero luego me di cuenta rápidamente de que no es el caso (¿podría ser el hi/low adaptativo de Gann? o tal vez basado en SSA?). He intentado buscarlo en este hilo pero no he tenido suerte en localizarlo todavía. He buscado en 86 páginas hasta ahora y pienso continuar la búsqueda, pero usted puede hacer mi esfuerzo mucho más fácil si conoce el nombre y posiblemente me indique la dirección correcta.
Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Saludos,
Pip
Pip, las barras están coloreadas por un filtro Hodrick Prescott noLambda(en la élite avanzada) combinado con barras TTM estaba usando SSA pero desde entonces he cambiado a esto, no voy por estos para el comercio en vivo, ya que recalcula su posición, sólo como para verlos en el trabajo
Excelente. Muchas gracias Mrtools. Me imaginé que la parte de recálculo desde el cambio parecía demasiado precisa. Me pasaré por la sección de élite avanzada para echar un vistazo.
Saludos,
Pip
Señores,
¿Podría compartir conmigo el nombre del indicador que pinta las barras de color rojo/verde en la imagen adjunta? A primera vista pensé que se trataba de las líneas de disparo suavizadas, pero luego me di cuenta rápidamente de que no es el caso (¿podría ser el hi/low adaptativo de Gann? o tal vez basado en SSA?). He intentado buscarlo en este hilo pero no he tenido suerte en localizarlo todavía. He buscado en 86 páginas hasta ahora y pienso continuar la búsqueda, pero usted puede hacer mi esfuerzo mucho más fácil si conoce el nombre y posiblemente me indique la dirección correcta.
Muchas gracias de antemano por su ayuda.
Saludos,
Pip
Pip,
Las barras están coloreadas por un Hodrick Prescott Filter noLambda(en advanced elite) combinado con barras TTM estaba usando SSA pero desde entonces he cambiado a esto, no me guío por estos para el comercio en vivo, ya que recalcula su posición, sólo me gusta verlos en el trabajo
ps) este es un enlace para las barras TTM SSA
https://www.mql5.com/en/forum/general
¡aconsejaría no utilizar las alertas a menos que tenga nervios de acero!
Una continuación de las medias que estudian ...
Para concluir : MaModedetermina el modo de cálculo de la media a utilizar para calcular el MACD. Los modos son los siguientes
Indicador de previsión del ciclo
Aquí hay una extrapolación de Fourier de SSA del precio también
_______________________
Con el fin de añadir algo de claridad en la visualización, se ha añadido la posibilidad de mostrar el valor del indicador principal en el gráfico, y se han añadido algunas opciones (por lo que es adecuado como un marco para los indicadores que deben ser mostrados en un gráfico principal) Se han añadido opciones para activar y de la visualización de los valores del indicador principal (SSA del precio en este caso) y los valores pasados (que se calculan como base para el futuro - valores extrapolados) Para recordar : este necesita libSSA.dll y fourier extrapolation.dll para funcionar. También, como un corto "cómo": cuando usted nota que el cambio del número de armónicos no cambia los valores de los valores de Fourier, ya sea hacer la tolerancia de frecuencia o el número de barras pasadas menos (así que si usted no quiere sacrificar el pasado, hacer la tolerancia de frecuencia menos. Sin embargo, tenga cuidado, porque hacer la tolerancia de frecuencia demasiado pequeña puede sobrecargar su PC)______________________
PD: he hecho un cambio en la forma de mostrar los valores (el control de lo que se muestra) Por favor, vuelva a descargar el indicador si no tiene la opción ShowFutureValues en el indicadorEn su libro Decoding The Hidden Market Rhythm, Lars Von Thienen optó por utilizar una matemática "modificada" de la Transformada Discreta de Fourier en lugar de la Transformada Rápida de Fourier, el Análisis Espectral de Máxima Entropía (MESA) y la matemática de Wavelets para evitar la sobreoptimización del resultado con respecto a los datos pasados y, por lo tanto, hacer que el cálculo de la predicción sea más fiable. Mladen, perdona mi ignorancia con las siguientes preguntas, pero ¿podrías indicar qué matemáticas de Fourier utilizas para extrapolar el SSA? Además, ¿por qué SSA? ¿No es un hecho que los datos de SSA para la historia más reciente son propensos a ser "redeterminados"?
Ya que no soy un muy buen programador me gustaría proponer a los participantes que saben programar que consideren lo siguiente para un potencial indicador de MT4. Algo de lo que voy a proponer se ha discutido un poco en la sección del foro libre bajo los indicadores de ciclo pero no creo que se haya implementado (que yo sepa) completamente. Lo que propongo está basado en el trabajo de Thienen, que es exquisito si se me permite añadir, pero como no soy matemático ni programador, creo que otros aquí (como Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools, etc) pueden hacer un trabajo mucho mejor.
Me gustaría proponer un indicador de extrapolación de ciclos que se haga lo más correctamente posible con algunas orientaciones del Sr. Thienen.
Aquí hay una cita clave de su libro que más o menos lo dice todo:
"Mi método (para detectar ciclos en el mercado) está especialmente diseñado para el análisis de los conjuntos de datos de series temporales financieras. Combina las ventajas de los métodos actuales, pero intenta, en la medida de lo posible, eliminar las desventajas de los enfoques individuales con referencia a las características específicas de las series temporales financieras.
Mediante la combinación de métodos especiales de DFT (incluido el algoritmo de Geortzel), la validación por medio de métodos de medición estadística (incluido el Test de Bartels) y mis propios enfoques de preprocesamiento (detrending), he podido desarrollar mi propio método fiable para medir los ciclos en los conjuntos de datos de series temporales financieras. "
De acuerdo, la cita anterior es una joya si te dedicas al comercio de ciclos. He tratado de formatear algunos contenidos para darles énfasis
Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear un buen indicador de previsión de ciclos?
1) Presentar un espectro visual de análisis de ondas de longitudes 5-300 barras de precios
2) Determinar los picos en el análisis del espectro para determinar los ciclos relevantes y significativos
3) Mediante la validación estadística, identificar los ciclos que están activos
4) Determinar con precisión la fase y la amplitud de cada ciclo activo
5) Obtener los datos de forma comprensible para los operadores
i) La fase en forma de la fecha del último punto bajo
ii) La amplitud en forma de la escala de precios actual, y
iii) La longitud de la onda en forma de número de barras en el gráfico
6) La determinación de la "fuerza" de un ciclo estableciendo el movimiento del precio por barra "fuerza del ciclo"
La mayoría de los puntos anteriores han sido discutidos en el hilo del ciclo en el foro libre, pero me gustaría señalar su atención sobre el último punto, este punto no creo que se discutió, ni la relevancia de salida a los comerciantes y su formato.
En cuanto al punto 6, el Sr. Thienen explica que "En el análisis clásico del ciclo, las ondas con mayor amplitud suelen describirse como dominantes. Sin embargo, para nosotros, como operadores, la influencia relativa del ciclo por unidad de tiempo -es decir, por barra en el gráfico- es de mucho mayor interés. Por lo tanto, la llamada fuerza del ciclo se utiliza en última instancia como valor de medición para el ciclo con la mayor influencia por barra de precios."
De todos modos, me doy cuenta de que probablemente he discutido demasiado en este post y probablemente debería iniciar un nuevo hilo para este tema o tal vez debería ser añadido en otro hilo (SIMBA's tal vez) pero pensé que ya que estoy discutiendo un indicador entonces tal vez es mejor colocarlo aquí. Naturalmente, Admin, siéntase libre de mover este post como sea apropiado.
Espero sus comentarios.
Saludos,
Pip
En su libro Decoding The Hidden Market Rhythm, Lars Von Thienen optó por utilizar una matemática "modificada" de la Transformada Discreta de Fourier en lugar de la Transformada Rápida de Fourier, el Análisis Espectral de Máxima Entropía (MESA) y la matemática de Wavelets para evitar la sobreoptimización del resultado a los datos pasados, haciendo así un cálculo más fiable. Mladen, perdona mi ignorancia con las siguientes preguntas, pero ¿podrías indicar qué matemáticas de Fourier utilizas para extrapolar el SSA? Además, ¿por qué SSA? ¿No es un hecho que los datos de SSA para la historia más reciente son propensos a ser "redeterminados"?
Ya que no soy un muy buen programador me gustaría proponer a los participantes que saben programar que consideren lo siguiente para un potencial indicador de MT4. Algo de lo que voy a proponer se ha discutido un poco en la sección del foro libre bajo los indicadores de ciclo pero no creo que se haya implementado (que yo sepa) completamente. Lo que propongo está basado en el trabajo de Thienen, que es exquisito si se me permite añadir, pero como no soy matemático ni programador, creo que otros aquí (como Crodzilla, SIMBA, Mladen, Mrtools, etc) pueden hacer un trabajo mucho mejor.
Me gustaría proponer un indicador de extrapolación de ciclos que se haga lo más correctamente posible con algunas orientaciones del Sr. Thienen.
Aquí hay una cita clave de su libro que más o menos lo dice todo:
"Mi método (para detectar ciclos en el mercado) está especialmente diseñado para el análisis de los conjuntos de datos de series temporales financieras. Combina las ventajas de los métodos actuales, pero intenta, en la medida de lo posible, eliminar las desventajas de los enfoques individuales con referencia a las características específicas de las series temporales financieras.
Mediante la combinación de métodos especiales de DFT (incluido el algoritmo de Geortzel), la validación por medio de métodos de medición estadística (incluido el Test de Bartels) y mis propios enfoques de preprocesamiento (detrending), he podido desarrollar mi propio método fiable para medir los ciclos en los conjuntos de datos de series temporales financieras. "
De acuerdo, la cita anterior es una joya si te dedicas al comercio de ciclos. He tratado de formatear algunos contenidos para darles énfasis
Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear un buen indicador de previsión de ciclos?
1) Presentar un espectro visual de análisis de ondas de longitudes 5-300 barras de precios
2) Determinar los picos en el análisis del espectro para determinar los ciclos relevantes y significativos
3) Mediante la validación estadística, identificar los ciclos que están activos
4) Determinar con precisión la fase y la amplitud de cada ciclo activo
5) Obtener los datos de forma comprensible para los operadores
i) La fase en forma de la fecha del último punto bajo
ii) La amplitud en forma de la escala de precios actual, y
iii) La longitud de la onda en forma de número de barras en el gráfico
6) La determinación de la "fuerza" de un ciclo estableciendo el movimiento del precio por barra "fuerza del ciclo"
La mayoría de los puntos anteriores han sido discutidos en el hilo del ciclo en el foro libre, pero me gustaría señalar su atención sobre el último punto, este punto no creo que se discutió, ni la relevancia de salida a los comerciantes y su formato.
En cuanto al punto 6, el Sr. Thienen explica que "En el análisis clásico del ciclo, las ondas con mayor amplitud suelen describirse como dominantes. Sin embargo, para nosotros, como operadores, la influencia relativa del ciclo por unidad de tiempo -es decir, por barra en el gráfico- es de mucho mayor interés. Por lo tanto, la llamada fuerza del ciclo se utiliza en última instancia como valor de medición para el ciclo con la mayor influencia por barra de precios."
De todos modos, me doy cuenta de que probablemente he discutido demasiado en este post y probablemente debería iniciar un nuevo hilo para este tema o tal vez debería ser añadido en otro hilo (SIMBA's tal vez) pero pensé que ya que estoy discutiendo un indicador entonces tal vez es mejor colocarlo aquí. Naturalmente, Admin, siéntase libre de mover este post como sea apropiado.
Espero sus comentarios.
Saludos,
PipPip,
¿Has visto aquí? https://www.mql5.com/en/forum/179807
Empieza ahí y hay una versión 5 aquí
https://www.mql5.com/en/forum/179807/page51, con mtf extrapolado. No estoy seguro de cómo se comparan con los del Sr. Thienen.
Sí, gracias
Ni idea, ¿pudiste conseguir que se cargara?
Hola MrTools,
Por alguna extraña razón se cargó perfectamente al día siguiente. Muchas gracias.
No es que no te responda, sino que no puedo publicar ningún mensaje por otra extraña razón. Muy molesto por no decir otra cosa.
Un saludo,
He leído un artículo de Joe Luisi: "Playing TRIX: The Triple Exponential Smoothing Oscillator", y decidí comprobar si lo que dice es cierto.
Bueno, con una pequeña desviación, parece que lo que dijo no está lejos de la verdad. Así que aquí está esta versión de trix con lo que él llama un "método de ajuste por mínimos cuadrados"( valor deregresión lineal ) como línea de señal. En la imagen de ejemplo he marcado con un cuadrado naranja el periodo en el que hay pérdidas. La desviación es que Joe Luisi recomienda un "trix de 3 días y una línea de señal de 8 días" mientras que yo he utilizado en este ejemplo 5 y 8 (el ejemplo es un gráfico de 1 hora).
Incluso en mi gráfico diario los periodos 5 y 8 funcionan bien (sólo he comprobado las señales del EURUSD. Tal vez es el momento de decir por qué publico sólo los gráficos de EURUSD: la razón consiste en 2 partes - no comercio nada más que EURUSD (razón 1) y no comercio nada más que EURUSD porque, en mi opinión, es el único símbolo que, debido al volumen que se negocia, es el único que está en tendencia). Realmente odiaría ser víctima de un juego de un solo hombre (como GBPUSD) o similares - pero entonces, eso es sólo mi opinión.
De todos modos, pruebe este indicador.