¡Gran EA en backtest! - página 119
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aquí algunos backtest que hago para GBP/USD, lo que el beneficio inesperado de esta EA, ahora hago la prueba de futuro para esta EA, en eur / usd y gbp / usd utilizando 1H tf. utilizo realtrader corredor,
podrías intentar mejorar la calidad de ese modelo... ¡LEE los posts!
calidad delmodelo < 90% = inútil...
usted podría tratar de mejorar que la calidad del modelo ... Lea los mensajes! calidad delmodelo < 90% = inútil...
ooo ya veo, ¿cómo mejorar la calidad del modelo tp >90%? lo siento por la pregunta estúpida, realmente no sé y yo soy todavía nuevo con forex y mt4..
ver el post #1181 sobre la mejora de la calidad del modelado..
Nadie responde
No sé por qué llaman foro a estas cosas si nunca nadie tiene la decencia de responder a un post.
FxNorth
He ejecutado esto con la configuración por defecto en backtest en 1 hora de marco de tiempo (¿es eso correcto?) Y llegó a 0 operaciones. ¿Qué?
Soy nuevo en este sistema, ¿alguien sería tan amable de explicarlo? Además, por lo que veo, la configuración por defecto se ejecuta sin ningún tipo de parada? ¿No es esto un suicidio para los comerciantes?
Gracias chicos
FxNorthLa razón de no hacer operaciones depende
el depósito inicial hecho..
tamaño del lote inicial ..
mira la pestaña jounal en la pantalla del probador de estrategias si hay algún error se mostrará en eso
más información sobre cyberia también el manual de cyberia, podría ser encontrado en el sitio web de los autores ya publicado aquí..
este EA se puede utilizar para la prueba a futuro??? lo pruebo pero no abre ningún comercio todavía, yo aquí que la fuente abierta CT no puede utilizar en la cuenta real / prueba a futuro.
Para mí tiene sentido,
Gracias por compartir tus progresos.
Las pruebas de avance no me van muy bien, parece que mis hijos cierran la tapa de mi portátil cuando voy a trabajar, y lo apaga, supongo que lo desactivaré. No puedo esperar hasta que me mude a la nueva casa, omg.
No voy a responder a más preguntas de "cuáles son mis ajustes". Creo que si la gente realmente quiere conocer mis ajustes, puede buscarlos en los sitios que he publicado y encontrarlos. Si tuviera que responder a todos los lectores que no tienen el suficiente empuje para hacer al menos esa investigación independiente para encontrar las configuraciones, me desangraría. No estoy ocultando configuraciones. Y no hay nada que diga que mis ajustes son perfectos. La gente debería hacer sus propias pruebas y empezar a aprender a confiar en sus propios hallazgos. Como se suele señalar hay más variables a tener en cuenta como qué broker etc. Yo soy ahora y siempre he sido desde que llegué a este foro, utilizando IBFX mini cuenta. Que me encuentre repitiendo respuestas a preguntas como esta sólo me dice que la gente no está leyendo realmente el hilo. Eso es una tontería. Lea el hilo, haga su propia diligencia primero. Luego, si eso no responde a tu pregunta, pregúntame a mí. Cuando veo que la gente me hace la misma pregunta dos o tres veces después de que se la haya contestado ya directamente, ¿qué me dice eso? Que estoy perdiendo el tiempo. Todo esto se acaba, no voy a jugar a ese juego.
Hice algunos ajustes más en el filtro CT. Los ajustes y todos los cambios que hice que generaron este informe están incluidos en esta publicación de la misma versión de este EA adjunta a este post. A diferencia de otros cambios que he realizado en este código no he hecho que el filtro CT tenga entradas externas de usuario para este filtro. Los cambios están en los propios valores de comparación del código y no se establecen como variables. Los cambié cambiando los valores de comparación en el código, así que el único lugar donde se ve diferente es en el código y no en la ventana de configuración del usuario. Cualquiera y todos son bienvenidos a hacer cualquier cambio que deseen a esto. Este no es mi EA original, sólo estoy hackeando en él para tratar de mejorarlo por mí mismo. Al publicar mis resultados estoy permitiendo a todos los demás a mirar por encima de mi hombro mientras trabajo en él y para colaborar. La carga de hacer uso de cualquier cosa aquí recae en el usuario final que debe hacerlo bajo su propio riesgo.
De esta prueba parece que he hecho algo significativo a las posiciones largas. No recuerdo haber visto ninguna versión anterior de esta prueba ea con 90% de victorias en las posiciones largas. Concedido que sólo tomó 60 posiciones largas en el transcurso del año hasta la fecha. Eso limita mucho la actividad pero parece que gran parte de esa actividad que se ha filtrado era perdedora de todas formas, bueno. Podría aligerar el filtro para permitir más actividad y con ello reducir el porcentaje de ganancias pero creo que no es así como quiero jugar a esto. Estoy permitiendo que esto se ejecute en mi cuenta así con riesgo = 0,05 para ver lo que hace. Esta prueba que acabo de publicar no se basa en buscar un gran beneficio neto del probador. Sé que puedo aumentar la configuración de riesgo y obtener un gran beneficio neto del probador. Es para ver cómo son los porcentajes de ganancias en largos y cortos y cuál es el drawdown relativo en la cuenta con la configuración de riesgo pequeña.
Me alegra que la gente quiera mejorar la calidad de sus modelos de backtesting. Puede que eventualmente desarrolle algunos archivos de ticks yo mismo, sin embargo este esfuerzo continuo para mejorar el backtesting todavía no está donde está, para mí. Estoy permitiendo que esto se ejecute en vivo hacia adelante con lotes pequeños porque eso me muestra el 100% de los resultados reales de cómo se realiza en mi cuenta real. Estoy feliz de ver que hizo +7 pips anoche. Sólo tomó una posición corta y la ganó. Pero lo que más me alegra es ver que no tomó tres posiciones largas perdedoras consecutivas después de su victoria y mientras el precio caía. Esto significa que al menos por esta mañana ha mantenido lo que ha ganado. Ese era mi objetivo al hacer el filtro CT.
Esto significa que sí no va a tomar tantas operaciones, pero si mantiene lo que gana mejor que es lo que me importa. Estoy jugando muy conservador con esto ahora mismo porque odio las pérdidas. La única razón por la que estoy permitiendo que esto vuelva a mi cuenta es porque mi backtest muestra que tanto las posiciones cortas como las largas están por encima del 80% ahora. Quiero ver si puedo conseguir esos porcentajes en la cuenta real. Si y cuando eso parece ser cierto entonces voy a considerar el aumento de la configuración de riesgo para permitir posiciones más grandes o de lo contrario voy a concluir que no está funcionando y eliminar el ea de la cuenta.
Acerca de la madera muerta en el código, cosas que no se utilizan... No estoy haciendo versiones de este lanzamiento sólo estoy hackeando en él. Dejo todas esas cosas en el código a menos que se interponga en mi propio camino de la comprensión de lo que está pasando. Hago mucha de mi codificación copiando y pegando y esto es como dejar mi material de trabajo en un portapapeles para que lo use cuando quiera hacer cambios. Lo dejo allí para que esté si y cuando vuelva al proyecto para hacer futuras mejoras. Si toda la basura que dejo en el código molesta a alguien, puede limpiarla él mismo. Lo dejo ahí porque nunca estoy seguro de cuándo querré volver a un proyecto y trabajar en él un poco más.
Aquí hay un ángulo de interés.
Ya que tengo que ver esta cosa y no me gusta ver que las operaciones vayan en contra de la posición, pensé en hacer un pequeño estudio de cuánto se movieron las operaciones en contra de la posición en el backtester.
Así que a lo largo de 40 operaciones miré dónde se abrió y hasta dónde se fue en contra de la posición durante el tiempo que la posición estuvo abierta. El Stop Loss es de 17 pips, así que ese es el máximo. A medida que continúe con esto será interesante ver dónde está el promedio y la media.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
lo que esto me muestra es que no debería estar demasiado nervioso incluso si va tan lejos como 15 pips en contra de la posición se puede recuperar y más a menudo lo hace. Esto también muestra que hace aproximadamente 288 pips en 14 días. Eso es lo que tardó en hacer 40 operaciones. En promedio eso es 20 pips por día y eso es el descenso. En realidad hubo 285 días desde el 1 de enero de 2006 hasta el 9 de noviembre de 2006 y en ese rango el probador devolvió +4635 pips en el balance. eso es 16.26 pips por día.
El resultado de hoy. Gané dos operaciones por un total de 15 pips y perdí una operación por 17 pips netos -2 pips. oy
Estoy tirando el riesgo de nuevo a 0,01. No se ve como el vapor todavía a mí.