Cartera: PriceChannelExpert y otros - página 15
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Algunos ejemplos de creación de carteras pueden estar en el archivo pdf aquí https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Así que puedo hacer lo mismo con EAs (basado en backtesting y trading real también).
¿Alguna sugerencia?
¿Es suficiente información o necesitamos algo más?
Algún ejemplo de creación de cartera puede estar en el archivo pdf aquí https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Así que es posible que haga lo mismo con los EAs (basándome en el backtesting y en el trading real también).
¿Alguna sugerencia?
¿Es suficiente información o necesitamos algo más?Y quiero preguntar a todos los miembros sobre la cartera: escribí esta cartera pdf para algunos otros sistemas de 20 pips. Puedo hacer lo mismo para todos los EAs y podemos combinar fácilmente los EAs todos juntos o decidir cuál debe trabajar con cuál por ejemplo.
Basado en los resultados de backtesting o forward testing.
¿Está bien?
¿O podemos añadir otros datos?
Software para el cálculo óptimo de f.
En ruso lo siento.
Como nos hemos atascado con esta cartera voy a recopilar todo lo que está relacionado con este tema (para tenerlo todo en un solo lugar).
Es la página web http://www.emporium-sw.com/
Se trata de un software (30 días de prueba) pero tienen algunas fórmulas y demás.
Gestión_de_cartera de R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
Matemáticas de la gestión del dinero por R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "Optimización de la cartera con restricciones de reducción" (pdf) (eng)
INFORME DE INVESTIGACIÓN # 2000-5
8 de abril de 2000
17 páginas
Resumen
Proponemos una nueva familia de medidas de riesgo de un solo parámetro, que se denomina Conditional Drawdown-at-Risk (CDaR). Estas medidas de riesgo son funcionales a la curva de reducción de la cartera (underwater) considerada en una gestión activa de la cartera. Para un determinado valor del parámetro de tolerancia b, el CDaR se define como la media de los peores drawdowns (1-b)*100%.
La medida de riesgo CDaR contiene la reducción máxima y la reducción media como casos límite. Para un ejemplo concreto, encontramos las carteras óptimas para un caso de Reducción Máxima, un caso de Reducción Media y varios casos intermedios entre estos dos. La familia de medidas de riesgo CDaR es similar al Valor en Riesgo Condicional (CVaR), que también se denomina
Mean Shortfall, Mean Access loss o Tail Value-at-Risk. Se ofrecen algunas recomendaciones sobre cómo seleccionar la medida de riesgo óptima para obtener carteras prácticamente estables. Resolvemos un problema de asignación de carteras en la vida real utilizando las medidas propuestas.
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
Mañana adjuntaré el EA de 20 pips a los gráficos (4 majors +AUDUSD). Veremos. puede ser que tengamos el primer conjunto de cartera.
Creo que el tamaño del depósito debe ser 25.000 y podemos utilizar 1 tamaño de lote.
De todos modos este 20 pips EA es diferente de otros EAs así que podemos probar.
Mira el ejemplo aquí https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Si tenemos 2 o 3 conjuntos de cartera, tendremos que crear un subforo dentro de esta sección de élite sólo para la cartera. Y en este caso vamos a tener los resultados como la equidad y tendrá conjuntos para el tamaño del depósito grande y pequeño. Definitivamente necesitamos un subforo para este tema (un hilo no es suficiente).
Mañana adjuntaré el EA de 20 pips a los gráficos (4 principales +AUDUSD). Veremos. puede ser que tengamos el primer conjunto de la cartera.
Creo que el tamaño del depósito debe ser de 25.000 y podemos usar un tamaño de lote.
De todos modos este 20 pips EA es diferente de otros EAs así que podemos probar.
Mire el ejemplo aquí https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
Si tenemos 2 o 3 conjuntos de la cartera por lo que tendrá que crear subforo dentro de esta sección de élite sólo para la cartera. Y en este caso tendremos los resultados como la equidad y tendremos conjuntos para el tamaño de depósito grande y pequeño. Definitivamente necesitamos un subforo para este tema (un hilo no es suficiente).Quería adjuntarlo al gráfico pero creo que primero necesitamos MM para toda la cartera.
Miré este sitio web https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries y encontré muchas cosas útiles.
Pero el problema es el siguiente: el riesgo en estos archivos de la biblioteca ( https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries ) se cuentan para un EA. Pero en la cartera tendremos desde 1 hasta 3 EAs en un MetaTrader. Y en el archivo de biblioteca de b-Account todo es seleccionable para un EA también. No para toda la cartera. Además, algunos EAs pueden tener MM normal (como % del depósito), el otro puede tener MM en estilo occidental (% del depósito con la disminución del tamaño del lote después de perder), y el tercero puede tener MM fraccionada (hay muchos tipos de MM). Y todo el beneficio será en forma de equidad (no en pips).
Así que quiero realizar esta primera cartera.
Será fácil para mí también porque todos los estados de cuenta se enviarán automáticamente y sólo tendré que descargarlos en la sección de cartera.
Ya estoy preparando todo para nuestro primer conjunto de carteras durante el segundo día y quiero decir que no es tan fácil como esperaba.