Backtesting/Optimización - página 93
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No van a corregirlo pronto
Funcionaba, luego no funcionaba, luego volvía a funcionar, y después de la última vez no funciona desde hace 4-5 meses. no tienen intención de corregirlo (he enviado un mensaje al servicio de soporte y ha sido ignorado)
Sólo voy a decir esto en esta ocasión:
De acuerdo con metaquotes, la optimización de la prueba de espalda está utilizando el algoritmo genético. Ahora, sólo dos frases habituales sobre el algoritmo genético :
1. La evolución suele partir de una población de individuos generados al azar
2. Comúnmente, el algoritmo termina cuando se ha producido un número máximo de generaciones, o se ha alcanzado un nivel de aptitud satisfactorio para la población.
El texto en negrita significa una cosa, y sólo una cosa en lo que respecta a la prueba de espalda: debido a la naturaleza aleatoria del algoritmo genético, es imposible tener los mismos resultados en dos pruebas de optimización EA consecutivas, incluso con los mismos parámetros (no hay criterios de aptitud en ninguna parte - las "limitaciones" son cualquier cosa menos eso). Ahora haga dos pruebas de optimización (o 100 si lo desea) con los mismos parámetros en los mismos datos utilizando el "algoritmo genético" y ver lo que va a obtener
_________________________
Número 2 : ¿cómo en nombre del bien son las pruebas consecutivas de la misma EA en los mismos datos con los mismos parámetros siempre el mismo? No tienen datos de ticks. Lo que excluye los mismos resultados. Lo que significa que ni siquiera fueron capaces de hacer algún tipo de generación de ticks pseudo aleatorios sino que siempre están haciendo la misma generación de "pseudo ticks" lo que hace que el back testing sea literalmente inútil (esos son "metaquotes ticks" que nunca cambian, no ticks, y no pueden simular el peor caso ni los mejores escenarios)
_________________________
Combinar las dos cosas: usar grandes palabras para ocultar que el valor de algo es casi nulo es una forma bien conocida a la que nos enfrentamos cada día en internet cuando vemos que se venden algunos indicadores o EAs maravillosos. Tanto sobre el asunto (podría hablar durante horas sobre el back testing de metatrader pero no tiene sentido hacerlo - no cambiará el hecho de que es una simple venta de aceite de serpiente y no un back testing)
Sólo voy a decir esto en esta ocasión :
Según las metacitas, la optimización de las pruebas de espalda se realiza mediante un algoritmo genético. Ahora, sólo dos frases habituales sobre el algoritmo genético :
1. La evolución suele partir de una población de individuos generados al azar
2. Comúnmente, el algoritmo termina cuando se ha producido un número máximo de generaciones, o se ha alcanzado un nivel de aptitud satisfactorio para la población.
El texto en negrita significa una cosa, y sólo una cosa en lo que respecta a la prueba de espalda: debido a la naturaleza aleatoria del algoritmo genético, es imposible tener los mismos resultados en dos pruebas de optimización EA consecutivas, incluso con los mismos parámetros (no hay criterios de aptitud en ninguna parte - las "limitaciones" son cualquier cosa menos eso). Ahora haga dos pruebas de optimización (o 100 si lo desea) con los mismos parámetros en los mismos datos utilizando el "algoritmo genético" y ver lo que va a obtener
_________________________
Número 2 : ¿cómo en nombre del bien son las pruebas consecutivas de la misma EA en los mismos datos con los mismos parámetros siempre el mismo? No tienen datos de ticks. Lo que excluye los mismos resultados. Lo que significa que ni siquiera fueron capaces de hacer algún tipo de generación de ticks pseudo aleatorios, sino que siempre están haciendo la misma generación de "pseudo ticks", lo que hace que el backtesting sea literalmente inútil (esos son "metaquotes ticks" que nunca cambian, no ticks, y no pueden simular el peor caso ni el mejor escenario)
_________________________
La combinación de los dos: el uso de grandes palabras para ocultar el hecho de que el valor de algo es casi nada es una forma bien conocida que estamos frente a todos y cada uno de los días en Internet cuando vemos algunos indicadores de la maravilla o EAs que se venden. Tanto sobre el asunto (podría hablar durante horas sobre el back testing de metatrader pero no tiene sentido hacerlo - no cambiará el hecho de que es una simple venta de aceite de serpiente y no un back testing)Estimado SIR MLADEN,
En este caso, el probador es mejor en el uso sólo para ver si nuestro indicador recién creado o EA está trabajando (no desencadenar ningún error) ... eso es todo ...
El resultado producido por ella no sería fiable ... tienen que avanzar la prueba y ajustar a lo largo de la way.... como se recomienda SIR
su servidor
AZRUL...
Hola codificadores,
aquí está lo que estoy buscando:
Dado un símbolo y un gráfico de tiempo en el que elijo un indicador, ¿cómo establecer sus mejores parámetros para evitar las señales falsas?
¿Existe ya una herramienta (ea/script) que sólo devuelva la mejor lista de parámetros posibles (en lugar de utilizar los predeterminados)?
Esto excluye el 'metatester' ya que funciona de una manera muy diferente. Aquí los ajustes encontrados (calculados en los datos pasados) necesitan ser confirmados por los siguientes datos (comprobación hacia adelante) para validar los ajustes encontrados.
Gracias por compartir si conoces una herramienta de este tipo.
Hola codificadores,
aquí está lo que busco:
dado un símbolo y un gráfico de tiempo en el que elijo un indi, ¿cómo establecer sus mejores parámetros para evitar las señales falsas?
¿Existe ya una herramienta (ea/script) que sólo devuelva la mejor lista de parámetros posibles (en lugar de utilizar los predeterminados)?
Esto excluye el 'metatester' ya que funciona de una manera muy diferente. Aquí los ajustes encontrados (calculados en los datos pasados) necesitan ser confirmados por los siguientes datos (comprobación hacia adelante) para validar los ajustes encontrados.
Gracias por compartir si saben de tal herramienta.dino35
No existe tal cosa
dino35 No existe tal cosa
Gracias mladen,
tal vez usted me puede apuntar a algunos 'auto-optimización' indi's modelo de criterios (tipo de lógica difusa en el interior)
Hola Mladen, y Mrtools,
¿Podéis ayudar a optimizar este gran indi?
Cada vez que pongo extern bool ShowBreakup =1 mi CPU ( i7 3770k) se vuelve loco ( +65 Celsius, 70%+ utilización ). No se congela, pero es muy, muy lento, no puedo operar con él ...
¡Gracias !
Hola Mladen, y Mrtools,
¿Puedes ayudar a optimizar este gran indi?
Cada vez que establezco extern bool ShowBreakup =1 mi CPU ( i7 3770k) se vuelve loco ( +65 Celsius, 70% + utilización ). No se congela, pero es muy, muy lento, no puedo operar con él ...
Gracias.razo
Prueba ahora : dt_zz_supres_fast.mq4
razo Pruebe ahora: dt_zz_supres_fast.mq4
Mladen, eres realmente bueno, ¡gracias señor! ¡Cervezas arriba!
razo Pruebe ahora : dt_zz_supres_fast.mq4
Zdravo Mladen, ¿serías tan amable de añadir una alerta? ¿Sonido + PopUp indicando qué par está actuando? ¡Si por favor puedes hacer que suene sólo en el primer punto del color opuesto ( cuando se forme la nueva pierna ) sería perfecto !
¡Muchas gracias !