Backtesting/Optimización - página 87
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Hola a todos,
No sé si ya se ha discutido pero tengo una duda.
Si tengo los datos en formato csv (hora, oferta, demanda, volumen de oferta, volumen de oferta), ¿puedo importarlos con el botón "importar" del centro histórico?
¿Hay algún formato específico que deba utilizar?
Gracias
Hola a todos,
No sé si ya se ha discutido pero tengo una duda.
¿Si tengo los datos en formato csv (tiempo, oferta, demanda, volumen de demanda, volumen de oferta) puedo importarlos con el botón "importar" del centro histórico?
¿Hay algún formato específico que deba utilizar?
GraciasQuiero especificar que tengo datos de ticks
dasio
Debe tener los siguientes campos (en ese orden) : hora, apertura, alta, baja, cierre y volumen. Así que te faltan 2 precios en ese fichero (no puedes ponerlos a 0 ya que te fastidiaría el gráfico) y te sobra 1 volumen (desgraciadamente metatrader no diferencia el volumen de compra y el de venta y en metatrader 4 sólo utiliza el volumen para registrar los ticks no los volúmenes "reales")
Hola a todos,
No sé si ya se ha discutido pero tengo una duda.
Si tengo los datos en formato csv (hora, demanda, oferta, volumen de demanda, volumen de bis) ¿puedo importarlos con el botón de "importación" del centro histórico?
¿Hay algún formato específico que deba utilizar?
Graciasdasio Debe tener los siguientes campos (en ese orden): hora, apertura, alta, baja, cierre y volumen. Así que te faltan 2 precios en ese archivo (no puedes ponerlos a 0 ya que se te estropearía el gráfico) y te sobra 1 volumen (desgraciadamente metatrader no diferencia el volumen de la oferta y la demanda y en metatrader 4 sólo utiliza el volumen para registrar los ticks no los volúmenes "reales")
Bien, si creo un archivo con estos criterios y lo importo en datos históricos de 1 minuto, ¿cómo se pueden crear los datos de tick para el probador de estrategias?
Mi intención final es crear un archivo hst con mi script para el probador de estrategias en un servidor offline.
¿Su opinión...EA~?
Creo que el asesor experto es lo mismo que operar manualmente. Si tienes razón cuando el comercio por su propia que es posible hacer este sistema automatizado...Su opinión?
¿Cuál es su consejo sobre el tiempo que se debe utilizar para las pruebas de espalda y de avance?
Hola a todos,
Necesito un poco de ayuda aquí, estoy considerando el uso de un marco de tiempo 1H para el comercio, y con mi EA , quiero backtest y forwardtest adecuadamente.
Estoy familiarizado con los procedimientos y todo, pero ¿cuál es el período de tiempo que recomiendo backtest y forwardtest con?
¿Debería hacer un backtest de 12 meses y un forwardtest de 3 meses? ¿O debería hacer un backtest de 6 meses de datos y sólo un forwardtest de 2 meses?
Me gustaría encontrar la configuración óptima, sólo que no estoy muy seguro de cuánto tiempo debería hacer backtest y forwardtest (alrededor del 25% del rango de backtest he oído) para encontrar esas estadísticas.
¿Alguna recomendación de los más experimentados?
Hola Ivan,
He movido tus 2 mensajes a este hilo ya que tus 2 preguntas están conectadas entre sí.
1. Operar manualmente antes de automatizar.
Sí, es muy recomendable.
Porque cualquier codificador quiere programar una idea rentable (para estar seguro de que la idea es rentable), y porque el tiempo = dinero para los codificadores. Quiero decir - es difícil para cualquier codificador para programar muchos EAs de acuerdo a las ideas en bruto "sólo para probar"
Creo que - el autor de la idea debe operar durante algún período sólo para estar seguro de que la idea puede ser rentable y puede ser automatizado.
A veces - sí, a veces - no.
2. backtesting/forward testing.
Si usted fue / es el comercio de su idea de forma manual para que usted sepa las reglas y la configuración. Si es así - usted no necesita backtest EA comparándolo con el forward testing.
Porque los resultados del backtesting no son válidos en muchos casos: en el caso del EA MTF, el precio alto/bajo/abierto de la barra utilizada/codificada en el EA o en el indicador utilizado como icustom y en algunos otros casos.
Por lo tanto, es mejor negociar su idea manualmente para saber: dónde perderá su sistema y por qué, qué ajustes debe utilizar, qué pares va a negociar, qué marco de tiempo... qué reglas de negociación utilizar prácticamente y así sucesivamente.
Después de eso - usted puede hacer la prueba de futuro.
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Por supuesto, hay codificadores famosos y hay desarrolladores de sistemas famosos por lo que podemos confiar en ellos acerca de "esta idea es rentable" y "utilizar este EA con ... marco de tiempo con ... ajustes". Pero no hay tantos codificadores famosos (programadores) y desarrolladores de sistemas (creadores de ideas) en los que se pueda confiar. Además, cualquier codificador y desarrollador de sistemas tienen una especialización ...
¿qué es la especialización?
ejemplo:
- "Soy maestro constructor"
- "¿Qué construyes? ¿Yates, casas, taburetes, carreteras?"
- Yo construyo todo"
entonces... no es un constructor
siguiente ejemplo:
- "Soy traductor"
- "¿De qué idiomas?"
- "cualquier idioma, porque todos los idiomas son iguales"
así que ... no es un traductor ...
Lo mismo ocurre con los programadores, que tienen su propia especialización definida por ellos mismos.
... así que ... en la mayoría de los casos - la idea debe ser probado por el comercio manual, y conslusion general sobre "rentable EA o no" debe ser hecho por las pruebas a futuro.
En cuanto al período de tiempo para las pruebas a futuro ... depende del sistema y EA.
Sí, hay algunos EAs (y sistemas) que pueden ser rentables durante muchos años sin mejoras. Pero esos sistemas se basan en fuertes teorías clásicas. Además, esos sistemas están teniendo un 80% - 100% de ROI (retorno/ganancia anual) en un año. Si queremos tener más rentable EA así que ... hay una teoría que cualquier "sistema muy muy rentable" puede ser rentable por no más de 3 meses: más rentable - menos tiempo de vida para EA
Es por eso que muchos comerciantes están tratando / pidiendo para mejorar EA / sistema por lo menos una vez en un 3 - 6 meses.
Cómo conseguir que los comentarios dirigidos por el EA se muestren en el gráfico de backtest
Tengo comentarios que aparecen normalmente en mis gráficos que muestran valores variables. ¿Cómo consigo que los mismos comentarios se muestren en un gráfico de backtest del EA?
¡Su ayuda es apreciada!
Dave
Lo mostrará en modo visualde back-test.
Aquí tienes un ejemplo que te mostrará los comentarios en modo visual (y te mostrará otra cosa interesante: que la hora local también se simula en los back-tests)
Tengo comentarios que se muestran normalmente en mis gráficos que muestran valores de variables. ¿Cómo puedo conseguir que los mismos comentarios aparezcan en un gráfico de backtest ea?
¡Se agradece tu ayuda!
DaveAyuda para arreglar un indicador
Hola,
Me encontré con este indicador en mi PC (realmente no recuerdo cuándo y cómo lo conseguí). Se llama pVS, es una especie de barra de señales que muestra NLMA-T3-RSAR-Volúmenes y HAS realmente lo encontré muy interesante.
El problema es que la parte de HAS parece no funcionar (siempre en rojo) + los volúmenes no muestran ninguna actividad...
Si alguien con habilidades de programación está interesado en arreglarlo, podría ser útil para algunos miembros, incluido yo
.
gracias de antemano por la ayuda
pvs.mq4